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题名基于数据可视化Rattle的个人信用风险评价建模
被引量:2
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作者
赵海鹏
李丹
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机构
上海师范大学商学院
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出处
《金融管理研究》
2018年第2期112-136,共25页
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文摘
本文从个人信贷的定义出发,先总结了国内外个人信贷评估的经验理论,再根据模型评价和综合评判两个方面进行模式创新,通过实证研究,挖掘出了决定我国个人信用状况的重要变量,通过数据可视化Rattle建立起个人信用评价模型。利用SVM、决策树、Neural Net等算法进行有效性的比较,又利用Logistic回归这一经典计量模型扩展了客户进行信用评分。除此之外,借鉴VaR概念提出Profit-at-Risk模型,测算出使用模型存在的风险,并且在收益和风险中取得平衡,弥补了数据挖掘模型只关注准确度的不足。
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关键词
个人信用评估
指标分析
数据可视化
Rattle
profit-at-risk
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Keywords
Personal Credit Evaluation
Data Visualization
Rattle
profit-at-risk
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分类号
F832.4
[经济管理—金融学]
F224
[经济管理—国民经济]
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