基于混合编程的高性能数据通信方法

行情数据特别是高频数据是量化交易和研究的发动机,然而目前国内高频量化交易处于起步阶段,机构的业务人员大多缺乏IT专业能力,只有一些Python语言基础。但是市场上的高频行情数据SDK一般都是C++或Java语言开发的,暂无支持高频行情的Python-SDK。针对市场亟需一款能够处理高频数据的Python-SDK的痛点,方案提出的高性能Python-SDK,采用C++和Python混合编程的方式,既保留了Python语言特性,便于业务人员获取行情数据和对接量化交易,又兼顾了高频行情的性能要求,能达到15万TPS的处理性能,比纯Python实现的SDK性能提升近10倍,比Java和Python混合编程实现的SDK性能提升5倍,满足高频行情的处理需求。