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基于ARIMA模型青海省肉类产量分析与预测
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作者 陈宇芳 《统计学与应用》 2024年第4期1374-1382,共9页
青海省位于中国西部,拥有丰富的草地资源和独特的畜牧业生产条件,使得该地区的肉类产量在全国占有重要地位。肉类产量不仅直接影响当地牧民的收入水平,还关系到青海省的经济发展和社会稳定。有鉴于此,采用R studio软件建立自回归差分移... 青海省位于中国西部,拥有丰富的草地资源和独特的畜牧业生产条件,使得该地区的肉类产量在全国占有重要地位。肉类产量不仅直接影响当地牧民的收入水平,还关系到青海省的经济发展和社会稳定。有鉴于此,采用R studio软件建立自回归差分移动平均(ARIMA)模型可对青海省的肉类产量进行历史数据分析和未来趋势预测,并利用AIC准则确定模型的最优阶数。本文使用1997~2020年的青海省肉类产量作为数据源,在此基础上采用2021~2023年青海省肉类产量数据作为对比数据来判断真实值与预测值之间的差异,最终可得出其真实值与预测值之前有一定差异,但差异较小,整体预测精度较高。Qinghai Province, located in western China, has rich grassland resources and unique livestock production conditions, which make the meat production in the region occupy an important position in China. Meat production not only directly affects the income level of local herders, but also relates to the economic development and social stability of Qinghai Province. In view of this, the autoregressive integrated moving average (ARIMA) model can be built using R studio software to analyze the historical data and forecast the future trend of meat production in Qinghai Province, and the optimal order of the model can be determined using the AIC criterion. In this paper, the meat production of Qinghai Province from 1997 to 2020 is used as the data source, and on this basis, the meat production data of Qinghai Province from 2021 to 2023 is used as the comparative data to judge the difference between the real value and the forecast value, and finally, it can be concluded that there is a certain difference between the real value and the forecast value, but the difference is small, and the overall forecast accuracy is high. 展开更多
关键词 青海省肉类产量 ARIMA(p d q)模型 预测分析 时间序列分析
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遗传优化MGM(1,n,q)模型及在城市用水中的应用 被引量:5
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作者 韩雁 许士国 于常武 《系统仿真学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第17期4533-4536,共4页
城市用水量由于受经济、人口、生活水平等多种因素的影响,具有一定的灰色特征。多变量灰色MGM(1,n)模型作为GM(1,1)模型的扩展和补充,能够反映各变量间相互制约、相互促进的关系。遗传算法具有全局最优性和并行性特点,利用遗传算法对多... 城市用水量由于受经济、人口、生活水平等多种因素的影响,具有一定的灰色特征。多变量灰色MGM(1,n)模型作为GM(1,1)模型的扩展和补充,能够反映各变量间相互制约、相互促进的关系。遗传算法具有全局最优性和并行性特点,利用遗传算法对多变量MGM(1,n)模型的参数q进行优化,构建了基于遗传算法的MGM(1,n,q)模型。以1990~2003年大连市城市用水为例,对模型进行了验证,结果表明基于遗传算法的MGM(1,n,q)模型优于MGM(1,n)模型,MGM(1,n)模型要优于GM(1,1)模型。 展开更多
关键词 灰色系统 MGM(1 n q)模型 遗传算法 城市用水量
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ARMA(p,q)模型参数初估计新方法研究 被引量:6
3
作者 侯晓鸿 李一智 《中南工业大学学报》 CSCD 北大核心 1998年第3期300-302,共3页
提出了一种Y-W法与逆函数法相结合的ARMA(p,q)模型参数初估计新方法.该方法不但具有在计算机上容易实现的特点,而且与当前常用的参数初估计方法相比,在参数估计精度上有了较大的提高.这对ARMA(p,q)模型的进一... 提出了一种Y-W法与逆函数法相结合的ARMA(p,q)模型参数初估计新方法.该方法不但具有在计算机上容易实现的特点,而且与当前常用的参数初估计方法相比,在参数估计精度上有了较大的提高.这对ARMA(p,q)模型的进一步推广与应用将有着极为重要的意义. 展开更多
关键词 ARMA(p q)模型 参数初估计 Y-W法 逆函数法
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基于MA(q)模型的动态电源管理预测策略 被引量:2
4
作者 卜爱国 王炯 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2011年第7期2516-2518,共3页
基于MA(q)模型提出了一种新颖的PIF(predictive-issue-feedback)预测策略,该策略由MA(q)预测模块、CI控制模块、PF反馈模块三部分组成。实验结果表明,PIF策略具有稳定性,而且与其他预测性策略相比,该策略能够进一步降低系统的平均功耗。
关键词 嵌入式系统 动态电源管理 预测策略 MA(q)模型
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AR(q)模型的应用研究 被引量:3
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作者 何问陶 赵建群 《云南财经大学学报》 2008年第3期86-94,共9页
通过对AR(q)模型的拓展,寻找金融时间序列的两个重要变量:缩放幅度与逆转周期,并以此为基础,探讨了中国证券投资基金的风险调整特性。研究发现:短期情况下,基金总体表现比较谨慎;中期情况下,基金与大盘在风险调整上的差别相对要大一些,... 通过对AR(q)模型的拓展,寻找金融时间序列的两个重要变量:缩放幅度与逆转周期,并以此为基础,探讨了中国证券投资基金的风险调整特性。研究发现:短期情况下,基金总体表现比较谨慎;中期情况下,基金与大盘在风险调整上的差别相对要大一些,且基金之间的区别比较明显。 展开更多
关键词 AR(q)模型 金融时间序列 拓展
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MA(q)模型的经验欧式似然估计的强相合性 被引量:2
6
作者 崔文艳 李同荣 《枣庄学院学报》 2014年第5期57-59,共3页
构造了一类MA(q)模型的经验欧式似然比统计量,利用拉格朗日乘子法,得到了参数的经验欧式似然估计,并在一定条件下进一步讨论参数估计的强相合性.
关键词 MA(q)模型 经验欧式似然 相合性
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ARIMA(p,d,q)利息力模型下生存年金精算现值的研究 被引量:1
7
作者 洪义成 姜今锡 金光植 《延边大学学报(自然科学版)》 CAS 2011年第3期216-219,237,共5页
把精算实务中利息力的随机性用ARIMA(p,d,q)随机过程来表示,并利用矩阵代数理论将其转换成较简单的矩阵形式,然后以此为基础探讨了企业生存年金的精算现值问题.
关键词 ARIMA(p d q)模型 企业生存年金 精算现值
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随机过程理论在库存管理中的应用——对连续型和离散型(s,Q)模型的求解 被引量:1
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作者 郁宇卫 《物流科技》 2009年第12期26-29,共4页
基于随机过程理论对物流活动中的库存管理进行优化。在传统的市场需求固定的基础上对顾客需求是随机的情形进行分析,推导模型并进行求解。现代库存管理追求的是效益最大化(或成本最低化),以,s,Q,模型为例,分别对需求是连续的和离散的两... 基于随机过程理论对物流活动中的库存管理进行优化。在传统的市场需求固定的基础上对顾客需求是随机的情形进行分析,推导模型并进行求解。现代库存管理追求的是效益最大化(或成本最低化),以,s,Q,模型为例,分别对需求是连续的和离散的两种情况以成本最低为目标函数进行建模,最后通过算例分析得出库存最优方案。 展开更多
关键词 现代库存管理 随机过程理论 (s q)模型
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MA(q)模型参数的新息估计
9
作者 范金城 朱元根 《工程数学学报》 CSCD 1991年第3期127-132,共6页
本文提出MA(q)模型参数估计的新息估计方法,用此可以求得模型参数的估计,又证明参数估计中相合与渐近正态的。
关键词 MA(q)模型 参数估计 新息估计
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左删失数据下ARMA(p,q)模型的估计
10
作者 周跃进 陈桂景 《纯粹数学与应用数学》 CSCD 2010年第1期79-83,共5页
在观测数据左删失情形下由K-M估计方法得到,严平稳遍历序列{X_t}的均值和自协方差函数的估计,从而获得ARMA(p,q)模型的参数估计,且所给估计量是强相合估计.
关键词 严平稳遍历序列 ARMA(p q)模型 强相合性
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ARMA(p,q)利率模型下的破产概率
11
作者 邹娓 谢杰华 《南昌工程学院学报》 CAS 2009年第3期19-24,36,共7页
为了更好地研究利率因素对破产概率的影响,利用时间序列理论,建立了ARMA(p,q)利率模型,在此利率模型下,通过积分方程得到了破产概率的上界,并将此上界与AR(1)利率模型下破产概率的上界以及Lundberg上界进行了比较,所得结果推广了古典风... 为了更好地研究利率因素对破产概率的影响,利用时间序列理论,建立了ARMA(p,q)利率模型,在此利率模型下,通过积分方程得到了破产概率的上界,并将此上界与AR(1)利率模型下破产概率的上界以及Lundberg上界进行了比较,所得结果推广了古典风险模型的相应结果. 展开更多
关键词 破产概率 上界 ARMA(p q)模型
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基于ARFIMA(p,d,q)模型的中国股市长期记忆性研究
12
作者 汪志红 王斌会 《商场现代化》 2011年第12期144-146,共3页
本文运用三种估计时间序列长期记忆模型(ARFIMA(p,d,q)模型)的方法(MLE、SPR和GPH)对中国股市的长期记忆性特征进行了实证研究,研究显示出MLE方法优于GPH与SPR方法,并得出中国股票市场具有一般新兴股票市场的特征—长期记忆性,但中国股... 本文运用三种估计时间序列长期记忆模型(ARFIMA(p,d,q)模型)的方法(MLE、SPR和GPH)对中国股市的长期记忆性特征进行了实证研究,研究显示出MLE方法优于GPH与SPR方法,并得出中国股票市场具有一般新兴股票市场的特征—长期记忆性,但中国股票市场的这种记忆性在逐渐弱化。 展开更多
关键词 ARFIMA(p d q)模型 MLE SPR GPH
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ARCH(0,q)模型中一个强相合性定理的证明
13
作者 杜宇静 孙晓祥 《吉林农业科技学院学报》 2005年第2期37-38,共2页
讨论了ARCH(0,q)模型中对数条件似然函数的极小值和唯一性,证明了估计量的强相合性。
关键词 ARCH(0 q)模型 强相合性
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ARCH(0,q)模型参数M-估计的渐近性质
14
作者 咸巍 宋立新 赖民 《吉林大学学报(理学版)》 CAS CSCD 北大核心 2010年第2期201-206,共6页
在一个新的准则函数下,用遍历性定理证明了自回归条件异方差模型ARCH(0,q)参数的M-估计的相合性,并用鞅中心极限定理给出了该模型M-估计的渐近正态性.
关键词 ARCH(0 q)模型 遍历性 M-估计 相合性 渐近正态性
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深沪股市月收盘指数的ADL(p,q)模型
15
作者 虞敏 胡晓华 《昆明理工大学学报(理工版)》 2007年第1期115-118,124,共5页
利用计量经济学软件EViews4.0,对深沪股市自开市至今2004年10月14年的大盘月收盘指数的波动进行了研究,建立了2个市场相应的ADL(p,q)模型,并对2个市场2004年11月的月收盘指数进行了短期预测分析.从而为广大投资者提供一种短期的数学预... 利用计量经济学软件EViews4.0,对深沪股市自开市至今2004年10月14年的大盘月收盘指数的波动进行了研究,建立了2个市场相应的ADL(p,q)模型,并对2个市场2004年11月的月收盘指数进行了短期预测分析.从而为广大投资者提供一种短期的数学预测方法,研判大盘走势,把握投资机会;同时还对2个市场进行了格兰特(Granger)因果性检验,发现在显著性水平α=0.05下,深市(沪市)大盘月收盘指数不是(却是)沪市(深市)大盘月收盘指数变化的原因. 展开更多
关键词 EVIEWS 收盘指数 ADL(p q)模型 股市
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辅助变量法在ARMA(p,q)模型参数估计中的应用
16
作者 陈彬 《江苏师范大学学报(自然科学版)》 CAS 1990年第4期31-37,共7页
本文将系统辨识中的辅助变量法通过修正应用于ARMA(p,q)模型中来解决自回归部分的参数估计问题,并利用辅助变量的性质及时间序列的平稳性证明了估计量φ为真实参数φ的相容性估计以及φ具有渐近正态分布的性质。
关键词 辅助变量法 ARMA(p q)模型 参数估计
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基于INMA(q)模型的高频股票交易数据实证分析 被引量:1
17
作者 杨凯 张庆庆 +1 位作者 刁亚静 赵洪梅 《长春工业大学学报》 CAS 2020年第2期112-117,共6页
在当前大数据背景下,股票的高频日内交易规律越来越受到学者们的关注。文中削弱了现有INMA(q)模型的条件,在新息序列{εt}二阶矩有限的条件下,研究了INMA(q)模型的矩估计问题,给出了求解估计方程的算法,通过数值模拟研究了估计效果,基... 在当前大数据背景下,股票的高频日内交易规律越来越受到学者们的关注。文中削弱了现有INMA(q)模型的条件,在新息序列{εt}二阶矩有限的条件下,研究了INMA(q)模型的矩估计问题,给出了求解估计方程的算法,通过数值模拟研究了估计效果,基于所研究的INMA(q)模型拟合了中国国贸股票的高频日内交易数据,并与其他同类模型进行了对比。实证研究结果表明,INMA(2)模型对该组数据的拟合效果优于其他模型。 展开更多
关键词 INMA(q)模型 高频日内交易数据 矩估计 自助法
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ADL(p,q)模型在深沪股市中的应用
18
作者 王亚娟 胡晓华 《金融经济》 2007年第6X期114-116,共3页
本文根据ADL(p,q)模型,借助计量经济学软件Eviews,研究了上证综指和深证综指股市在一定时间段上大盘日、周、月收盘指数与其对应成交量之间的关系,建立了相应的ADL(p,q)模型,并分别对收盘指数进行了预测,预测效果较为理想,从而为广大投... 本文根据ADL(p,q)模型,借助计量经济学软件Eviews,研究了上证综指和深证综指股市在一定时间段上大盘日、周、月收盘指数与其对应成交量之间的关系,建立了相应的ADL(p,q)模型,并分别对收盘指数进行了预测,预测效果较为理想,从而为广大投资者提供了一种数学预测方法。预测模型表明在显著性水平下,成交量对收盘指数存在着显著影响。股市存在弱形式有效性。 展开更多
关键词 EVIEWS 收盘指数 成交量 ADL(p q)模型 弱形式有效性
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ARMA模型在预测全球平均温度情况中的应用 被引量:1
19
作者 程研 华志强 +1 位作者 黄玉洁 侯云艳 《内蒙古民族大学学报(自然科学版)》 2023年第2期103-108,共6页
基于全球平均温度的动态数据,对全球平均气温情况进行了统计分析,首先,运用时间序列分析的方法,对历史数据进行预处理并建立ARMA(p,q)模型,其次,应用历史数据进行验证,并分析了预测精度。结果表明,所建的模型能很好地预测短期内气温变... 基于全球平均温度的动态数据,对全球平均气温情况进行了统计分析,首先,运用时间序列分析的方法,对历史数据进行预处理并建立ARMA(p,q)模型,其次,应用历史数据进行验证,并分析了预测精度。结果表明,所建的模型能很好地预测短期内气温变化情况,拟合模型符合发展趋势,为研究气象预测等问题提供理论依据。 展开更多
关键词 全球平均温度 时间序列分析 ARMA(p q)模型
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开采沉陷预报中GM(1,1)和ARIMA(p,d,q)模型的对比分析 被引量:1
20
作者 程诗广 杨灯云 +1 位作者 杨海胜 陈佩文 《经纬天地》 2019年第4期47-51,共5页
在矿区开采沉陷预报过程中,基于统计学的预报模型是开采沉陷预报的一种重要的手段。本文采用GM(1,1)模型和ARIMA(p,d,q)模型预测了开采沉陷的累计下沉值,并对这两种模型的适用条件进行了分析。结果表明:GM(1,1)模型不能很好拟合及预测... 在矿区开采沉陷预报过程中,基于统计学的预报模型是开采沉陷预报的一种重要的手段。本文采用GM(1,1)模型和ARIMA(p,d,q)模型预测了开采沉陷的累计下沉值,并对这两种模型的适用条件进行了分析。结果表明:GM(1,1)模型不能很好拟合及预测开采沉陷的下沉值,而ARIMA(p,d,q)模型优于GM(1,1)模型,适用于矿区开采沉陷下沉量预计。 展开更多
关键词 开采沉陷 GM(1 1)模型 ARIMA(p d q)模型 预报
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