空间计量经济学中的空间自回归模型

本文对SAR模型进行了综述,将自回归时间序列模型推广到空间的设定.这是空间计量经济学中最受欢迎的模型,在经济学实证研究中有着广泛的应用,因为它捕捉了经济主体之间的相互作用和溢出效应.本文首先给出了在完全信息静态博弈设定下的纳什均衡模型的经济解释.比较静态经济比较分析提供了对结果有直接和间接影响以及乘数效应的经济解释.本文讨论了传统的ML估计及其在QML估计方面的扩展.我们也阐述了近来对数似然函数凹性方面的最新研究,和其他的估计方法,包括GMM和GEL.利用线性二阶矩构造最优GMM估计方法是可行的.对SAR模型进行估计和检验的GEL方法对未知异方差具有较好的稳健性.