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资本市场跳跃检测理论框架的构建及其实证研究
被引量:
1
1
作者
覃邑龙
胡小军
《系统科学与数学》
CSCD
北大核心
2013年第5期511-527,共17页
建立了资本市场跳跃检测的数理方法,并用高频数据对上海综指和上海证券市场不同板块八只股票的跳跃情况进行了实证检测.首先,将资本市场的跳跃分为泊松跳跃和列维跳跃,推导和证明了泊松跳跃和列维跳跃检测的统计量.以此理论为基础,再对...
建立了资本市场跳跃检测的数理方法,并用高频数据对上海综指和上海证券市场不同板块八只股票的跳跃情况进行了实证检测.首先,将资本市场的跳跃分为泊松跳跃和列维跳跃,推导和证明了泊松跳跃和列维跳跃检测的统计量.以此理论为基础,再对中国证券市场的泊松跳跃和列维跳跃检测情况进行了实证研究.研究发现:上证综指收益率跳跃比率和其他八只股票收益率跳跃比率相比是最小的;列维跳跃的强度明显高于泊松跳跃的强度.所建立的检测统计量能具体定位哪一个收益率包含泊松跳跃或列维跳跃,具有一定的创新性.
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关键词
泊松跳跃
列维跳跃
qq检测
跳跃强度
原文传递
题名
资本市场跳跃检测理论框架的构建及其实证研究
被引量:
1
1
作者
覃邑龙
胡小军
机构
清华大学理论经济学博士后流动站
清华大学经济学研究所
丽水学院图书馆
出处
《系统科学与数学》
CSCD
北大核心
2013年第5期511-527,共17页
基金
国家自然科学基金(71171128)资助课题
文摘
建立了资本市场跳跃检测的数理方法,并用高频数据对上海综指和上海证券市场不同板块八只股票的跳跃情况进行了实证检测.首先,将资本市场的跳跃分为泊松跳跃和列维跳跃,推导和证明了泊松跳跃和列维跳跃检测的统计量.以此理论为基础,再对中国证券市场的泊松跳跃和列维跳跃检测情况进行了实证研究.研究发现:上证综指收益率跳跃比率和其他八只股票收益率跳跃比率相比是最小的;列维跳跃的强度明显高于泊松跳跃的强度.所建立的检测统计量能具体定位哪一个收益率包含泊松跳跃或列维跳跃,具有一定的创新性.
关键词
泊松跳跃
列维跳跃
qq检测
跳跃强度
Keywords
The Poisson jump
Levy jump
the
qq
test
the jump intensity
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F832.51 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
资本市场跳跃检测理论框架的构建及其实证研究
覃邑龙
胡小军
《系统科学与数学》
CSCD
北大核心
2013
1
原文传递
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