运用 R/S 方法，对1951～1997年兰州城市气候的温度、水汽压、相对湿度和日照百分率等指标的冬(1月)、夏(7月)及年平均值进行了分析计算，各项指标的Hurst指数 H 均大于0.5，说明它们存在明显的Hurst现象，反映出兰州市过去47年来气候...运用 R/S 方法，对1951～1997年兰州城市气候的温度、水汽压、相对湿度和日照百分率等指标的冬(1月)、夏(7月)及年平均值进行了分析计算，各项指标的Hurst指数 H 均大于0.5，说明它们存在明显的Hurst现象，反映出兰州市过去47年来气候变化存在趋势性成分即持续性的城市化增暖.至于各项指标的Hurst指数在冬、夏及年平均值间有差异，分析证明这是兰州城市化气候效应强度季节不同所造成.展开更多
运用R／S（Rescaled Range Analysis）方法，对西安市1951～2001年过去51年的气温、降水量、相对湿度、水汽压等气候指标的年平均、冬季、夏季进行了分析计算，通过计算，各指标的Hurst指数H值均大于0．5，说明4个气候指标存在明显的Hu...运用R／S（Rescaled Range Analysis）方法，对西安市1951～2001年过去51年的气温、降水量、相对湿度、水汽压等气候指标的年平均、冬季、夏季进行了分析计算，通过计算，各指标的Hurst指数H值均大于0．5，说明4个气候指标存在明显的Hurst现象，反映出西安过去51年的气候变化趋势，并预测了西安市气候未来的发展趋势，证明了城市化效应已经对西安产生了显著影响。展开更多
股票市场收益的长期记忆特征对于系统非线性结构的确定以及市场有效性的研究具有重要的意义.针对上海和深圳A股算术加权和流通市值加权市场指数的周收益序列以及上证180指数和深圳成份指数中选取的12只代表性股票的周收益序列,采用重标...股票市场收益的长期记忆特征对于系统非线性结构的确定以及市场有效性的研究具有重要的意义.针对上海和深圳A股算术加权和流通市值加权市场指数的周收益序列以及上证180指数和深圳成份指数中选取的12只代表性股票的周收益序列,采用重标级差分析(R/S分析)和ARF IM A模型对其进行了实证研究.从统计结果来看,样本序列呈现出尖峰和肥尾等有偏特征,明显不满足正态分布的假设,表明收益序列可能具有长程相关或记忆性.进一步的研究发现,沪深两市A股市场指数收益序列和大多数个股(10只股票)存在明显的长期记忆特征,收益分布表现出持久性.从划分不同时段的分析结果来看,中国股票市场渐进趋于弱势有效.展开更多
文摘运用 R/S 方法，对1951～1997年兰州城市气候的温度、水汽压、相对湿度和日照百分率等指标的冬(1月)、夏(7月)及年平均值进行了分析计算，各项指标的Hurst指数 H 均大于0.5，说明它们存在明显的Hurst现象，反映出兰州市过去47年来气候变化存在趋势性成分即持续性的城市化增暖.至于各项指标的Hurst指数在冬、夏及年平均值间有差异，分析证明这是兰州城市化气候效应强度季节不同所造成.
文摘运用R／S（Rescaled Range Analysis）方法，对西安市1951～2001年过去51年的气温、降水量、相对湿度、水汽压等气候指标的年平均、冬季、夏季进行了分析计算，通过计算，各指标的Hurst指数H值均大于0．5，说明4个气候指标存在明显的Hurst现象，反映出西安过去51年的气候变化趋势，并预测了西安市气候未来的发展趋势，证明了城市化效应已经对西安产生了显著影响。
文摘股票市场收益的长期记忆特征对于系统非线性结构的确定以及市场有效性的研究具有重要的意义.针对上海和深圳A股算术加权和流通市值加权市场指数的周收益序列以及上证180指数和深圳成份指数中选取的12只代表性股票的周收益序列,采用重标级差分析(R/S分析)和ARF IM A模型对其进行了实证研究.从统计结果来看,样本序列呈现出尖峰和肥尾等有偏特征,明显不满足正态分布的假设,表明收益序列可能具有长程相关或记忆性.进一步的研究发现,沪深两市A股市场指数收益序列和大多数个股(10只股票)存在明显的长期记忆特征,收益分布表现出持久性.从划分不同时段的分析结果来看,中国股票市场渐进趋于弱势有效.
