基于R/S分析的股市风格分形特征研究

运用多重分形R/S分析法研究我国股票市场的风格分形结构特征,通过计算中信标普公司推出的6种纯风格资产指数在不同时间标度下的收益率序列Hurst指数与平均循环周期,发现我国股票市场风格存在统计自相似性、标度不变性、长记忆性,不同风格资产指数收益序列具有不同的平均循环周期等分形特征,这为基金公司、基金经理及时地把握股市风格的轮换规律,构建适度风格漂移策略以获取短期超额收益提供了决策参考与理论支持。

股指时间序列的多重分形Hurst分析

以深圳股票市场为例,对深证成指指数数据进行了多重分形分析。首先,运用多重分形重标极差的方法对深证成指进行实证研究,结果表明在整个时间标度上Hurst指数均表现为持久性特征,而且随着标度τ的增加,Hurst指数呈现总体递增趋势,并且在整个标度范围上存在2个标度临界点,这体现了股指价格在不同标度范围下的状态跃迁现象。其次,运用多仿射方法确认了深圳股票市场多重分形特征的存在,验证了R/S分析方法中存在的标度临界点,并且进一步分析了不同临界标度范围下价格动态的本质特征。

R/S分形理论在瓦斯涌出量预测中的应用研究

本文通过对R/S分形理论的介绍,以某综采工作面瓦斯涌出量为研究对象进行分析,结果表明日产量与瓦斯涌出量之间存在正相关的关系,为进一步通过日产量预测瓦斯涌出量奠定了理论基础。

基于R/S分析的大藤峡出山径流灰色预测

灰色预测模型在地表水文序列的研究中被广泛应用,但在大藤峡出山径流的研究中还未见到。针对大藤峡1932—2021年出山径流的逐年实测资料,首先构建GM(1,1)灰色预测模型,然后进行R/S分形分析,计算出大藤峡出山径流序列的Hurst指数和平均循环周期T,之后在一个周期T内运用R/S-GM(1,1)模型进行大藤峡出山径流灰色预测。结果表明:大藤峡出山径流的循环周期T为9年,GM(1,1)模型和R/S-GM(1,1)模型的模型精度分别为84.38%和87.46%,预测精度分别为86.28%和92.54%,基于R/S分形分析后的R/S-GM(1,1)灰色预测的精度显著高于直接进行GM(1,1)灰色预测。该方法为大藤峡出山径流的科学预测提供了一种新途径。

基于R/S方法的沪深两市融资融券余额时间序列分析

本文运用分形R/S分析法研究我国融资融券余额分形结构特征,通过计算发现:沪市融资融券余额同期普遍高于深市,并都在第690天左右迅速上升,这是由沪、深两市融资融券扩容引起的;沪市和深市融资融券余额波动都不是随机游动,具有长记忆性和关联性;沪深两市的融资融券余额数据都观察不到平均循环周期等分形特征,可能是选取的样本数据不够所致。

关联维和分析分形维技术在油气勘探中的应用

本文用关联维和R／S分形维两种方法计算地震道的分形维数，从理论模型和实际资料处理得出如下结论：（1）储层发育区较元储层区关联维大，R／S分形维值小；同一套储集层含油气段关联维大，R／S分形维值小；（2）关联维能较敏感地反映地震道中包含的地质信息，对砂岩尖灭点的位置确定及储层物性横向变化有较好的反映。

区域经济差异趋势研究:收敛抑或发散——基于山东区域经济差异的实证分析

利用1978-2007年的统计资料,对30年来山东省17地市的经济差异进行动态对比。选择标准差测度区域经济的绝对差异,选择加权变异系数、基尼系数度量区域经济的相对差异,根据时间序列多变量指标对山东区域经济增长差异的收敛性进行多维非线性分形R/S分析。研究表明,山东区域发展差异演变具有明显的分形特征,没有收敛(趋同)而表现为较强的发散性(趋异),而且这种发散性在短期内有进一步加强的趋势。