中国股市长记忆的修正R/S分析

本文在比较各种长记忆检验方法优缺点的基础上,采用修正的R/S分析检验我国沪深两股市日收益和日绝对收益序列的长记忆性。结果表明在0.05的显著水平下,两股市的日收益序列均无长记忆,但深圳成指日收益序列的记忆长度比上证综指日收益序列的记忆长度长;以日绝对收益序列为代表的波动序列具有较强的长记忆性。

国际汇率分形特征的实证研究:修正的R/S分析

首先对修正的R/S方法进行了介绍;然后通过实证研究指出国际汇率变化不服从正态分布并且汇率波动的相关性不显著;最后运用修正的R/S方法实证研究了国际汇率波动的分形特征,与使用传统R/S方法所得结论不同,通过实证说明外汇波动并不存在明显的长程相关性。

股票价格分形特征的实证研究:修正R/S分析

The paper analyzes the fractal structure of China stock markets.Unlike other studies using the classical R/S analysis,this study applies the modified R/S analysis method to analyze the stock return for the first time in China.The conclusion shows that though the stock markets have some symptoms of non normality,they haven’t long range dependence.

沪深A、B股市场收益的长期记忆——基于修正RS和GPH的经验分析

该文以 1993年 3月 1日至 2 0 0 4年 9月 2 4日的上证A、B股、1996年 1月 1日至 2 0 0 4年 9月 2 4日的深证A、B股市场价格收盘指数为对象 ,利用修正R S分析和GPH检验 ,诊断股市日收益和周收益序列的长期记忆特性。研究表明 :在沪深A、B股市场上 ,日收益和周收益序列都不存在显著的长期记忆 ;相对而言 ,上证B股比A股市场收益的长期记忆更显著 ,深证A股比B股市场收益的长期记忆更显著。

阿富汗地震R/S分形特征及地震活动性分析

地震的发生具有非线性特征,分形理论能够刻画地震时空分布特征及其变化过程。本文基于R/S分析方法确定阿富汗主要地震带的分形特征,利用ARIMA模型对兴都—库什山地震带可能发生的年度最大震级进行预测。R/S分析表明,兴都—库什山地震带Hurst指数为0.9125,地震活动记忆周期为8年;苏莱曼山地震带Hurst指数为0.7281,地震活动记忆周期为9年。兴都—库什山和苏莱曼山地震带地震活动的变化趋势与历史变化一致,且兴都—库什山地震带的趋势延续性比苏莱曼山地震带更为显著。ARIMA模型预测结果显示,2022—2026年兴都—库什山地震带可能发生的年度最大震级分别为M_(b)6.2、M_(b)6.1、M_(b)5.8、M_(b)5.8和M_(b)6.1。

基于R/S分析的BP网络方法预测气井产量

本文利用R/S分析法对气井产量进行分析,提出了历史数据的时间序列和平稳时间序列两种不同表达方式,并利用BP网络方法预测出了气井产量。为验证这种方法的有效性,分别对BP网络与BP神经网络、贝叶斯算法三种方法进行了比较。结果表明,贝叶斯算法获得的预测结果比其他两种方法更准确、更符合实际。贝叶斯算法得到的预测结果与实际值的平均误差分别为0.67%和0.33%,而采用传统BP神经网络得到的预测结果与实际值的平均误差分别为1.71%和0.96%。

基于R/S分析法的粤港澳大湾区降雨分形特征研究

降雨作为粤港澳大湾区水资源的主要来源及洪涝灾害的直接诱因,研究其分形特征有助于更加深入地理解降雨的随机特性,从而制定有效的洪涝灾害预防和水资源配置策略,对保障大湾区社会经济发展具有重要意义。基于粤港澳大湾区40个雨量站1956—2016年逐月降雨数据,采用Mann-Kendall法对年降水序列进行了趋势检验。在此基础上,采用R/S分析法对大湾区年降雨序列平均循环周期、Hurst指数及其空间分布进行研究。结果表明:粤港澳大湾区1956—2016序列降水波动较大,丰枯比为2.1,年降雨无明显变化趋势;降雨系统的平均循环周期约为11 a;年平均降雨序列Hurst指数估计值为0.69,具有较强的持续性;40个雨量站的Hurst指数在0.64~0.80,均大于0.5,与整体降雨序列表现出的持续性一致。南、北两部的降雨高值区Hurst指数随降雨量的增加呈现相反的变化趋势。

基于NAR神经网络和R/S分析法的隧道围岩变形预测分析

为研究隧道围岩变形非线性特点,采用NAR神经网络和R/S分析法,对隧道围岩变形量和变形趋势进行分析。通过NAR神经网络对变形监测样本进行误差分析,认为NAR神经网络对围岩变形短期预测时的误差小精度高。运用R/S分析法对各变形时间序列进行重标极差分析,获得各时序的Hurst指数,分析其与围岩变形趋势的关系,并通过Hurst指数对隧道围岩变形趋势进行判定。结果表明:算例中的断面围岩变形仍然会呈增长趋势,但增长幅度在减小,且水平收敛的趋势性强于拱顶沉降,说明前者受随机扰动影响较小,后期稳定性相对更高。通过运用R/S分析法进行时间序列分析,不仅为围岩变形趋势预判提供了Hurst指数判据,同时也为围岩稳定性分析及治理提供了一种依据。

基于修正的R/S分析法研究深圳股市大盘的记忆特征

文章首先介绍了R/S分析方法的基本原理,在此基础上介绍了修正的R/S统计量。然后采用修正的R/S分析法,选取深圳成份指数的日收盘指数序列为样本数据,对其记忆特征进行检验,得出深圳成指日绝对收益率序列和日收益率平方的序列都存在一定的长期相关性的结论。

我国基金风格资产收益长记忆性分析——基于修正R/S方法的研究

证券市场是个典型的非线性复杂系统。本文运用修正R/S分析法对我国基金风格资产收益单一分形的基本统计特征进行检验,并与经典R/S方法进行对比分析。研究结果表明:在日、周、月等三种时间标度下Hurst指数均显著大于0.5,表现为持久相关性特征,说明股市风格具有长记忆性;从经典R/S分析结果看,我国股市风格具有显著的分形结构特征,风格资产指数收益率序列具有长记忆性,不同风格资产的业绩具有不同的周期性。

青藏高原冷暖气候变化趋势的R／S分析及Hurst指数试验研究

利用青藏高原1953—2002年77个气象台站的常规地面观测资料，选择不同类型变化趋势的部分台站。选取年平均气温（T^-）、年平均最低气温（tmin^-）、年平均最高气温（Tmax^-）、年极端最低气温（tmin）、年极端最高气温（Tmax）5项气候要素，运用R／S分析法研究并预测了青藏高原未来冷暖气候变化趋势，研究表明：青藏高原未来冷暖气候变化趋势与过去50年以来的变化有着很好的自相似性。今后青藏高原总体将继续变暖，用分形理论的原理，设计了一种Hurst指数试验。对青藏高原北部和南部的年平均气温、年平均最低气温进行了试验研究。结果表明：依据青藏高原北部和南部的区域平均气候倾向率，未来10年，T^-将升高0．2～0．4℃；tmin^-将升高0．3～0．5℃；tmin将升高0．7～0．8℃；Tmax^-将升高0．3～0．4℃；Tmax将升高0．4～0．6℃。其中年平均气温、年平均最低气温升高趋势的持续性很强，期间没有转折，没有冷暖变化的突变点。

R/S分析法在地下水动态分析中的应用

对R/S分析法中的Hurst经验公式进行了修正 ,并采用修正后的Hurst经验公式分析了地下水动态过程 .实例表明 ,采用R/S分析法对地下水动态过程进行分析是合理的 ,修正后的Hurst经验公式可以更加广泛地应用于时间序列的分析 .同时采用R/S分析法定量描述了地下水动态过程的分形特征 ,得到了其分维数 .

水文时序趋势与变异点的R/S分析法

简要介绍了分形理论中的R/S分析法 ,给出了水文时间序列变异点的定义 ,研究了基于R/S分析的水文时序趋势分析方法和变异点诊断方法 ,并将该方法应用于华北某流域水文时序变异点的识别中 ,实证结果表明该方法具有实际意义 .

地磁Ap指数与太阳黑子数的交叉小波分析及R/S分析

利用1932～2009年间的地磁Ap指数和太阳黑子数资料,用交叉小波方法和R/S方法分析了地磁Ap指数和太阳黑子数的关系。分析结果表明,①地磁Ap指数和太阳黑子数在高频段上显著带的形状有一定程度的相似性,具有显著和稳定的8.02～11.35 a的振荡周期;在低频部分,地磁Ap指数和太阳黑子数4～6月的周期变化不连续,仅在部分年份通过了95%的红噪声检验。②地磁Ap指数和太阳黑子数在8.02～11.35 a的频段上具有显著的共振周期,且在此频段上地磁Ap指数落后太阳黑子数1.5 a左右稳定的相位变化。地磁Ap指数和太阳黑子数在低频部分存在4～6月共振周期,但二者的位相关系不稳定。③地磁Ap指数和太阳黑子数时间序列的Hurst指数分别为0.79和0.81,表明地磁Ap指数和太阳黑子数都是持续的时间序列,且未来的变化将持续过去的变化趋势,具有长期记忆性和混沌特征。

西昆仑山甜水海钻孔氧化铁指标的R/S分析及其意义

运用R／S分析法，对经过等时处理的甜水海钻孔氧化铁3项指标FeO、Fe2O3及其比值FeO／Fe2O3进行了分析计算，其指标都存在明显的Hurst现象，Hurst指数H分别为：Fe2O3为0．76，FeO为0．85，FeO／Fe2O3为0．65，它们都大于0．5．反映了该地区过去20多万年来气候环境变化存在持续性3者Hurst指数存在差异的原因目前还不清楚，可能说明它们反映气候环境演化持续性强度的差异．甜水海地区的这种气候环境演化持续特征在其它地区也有所反映，这可能与新生代以来青藏高原的持续构造抬升活动有关．

黄河流域旅游经济的时空分异与R/S分析

以黄河流域为主要案例区，采用标准差、基尼系数、变差系数、区位商等指标，分析了1996-2010年黄河流域旅游经济时空分异的发展演化过程，运用分形理论中的R／S分析方法，预测了黄河流域未来旅游经济差距的发展趋势。结果显示：黄河流域旅游经济的绝对差距是逐年增大，相对差异呈现先减小后增大的趋势；各省发展差异明显。如果在原有条件下继续发展，未来黄河流域旅游经济的差距将继续增大。最后为缩小黄河流域旅游经济差距，促进流域旅游经济持续快速发展提出了对策建议。

长江下游地区近五百年洪涝序列的R/S分析

根据一定洪涝指标建立了长江下游地区近五百年洪涝序列，对该序列的Ｈｕｒｓｔ指数的计算以及滑动序列和滑动定长序列Ｈｕｒｓｔ指数谱的分析，表明：长江下游地区洪涝序列是分数布朗噪声序列，具有较明显的Ｈｕｒｓｔ效应；其Ｈｕｒｓｔ指数Ｈ及Ｈ指数谱离Ｈ＝１／２的白噪声序列较近，具有较强的随机性和较弱的持续性。Ｒ／Ｓ分析要求较长的序列长度。

R/S分析在滑坡变形趋势预测中的应用

R/S分析(重标度极差分析)是一种描述和刻画非线性时间序列的有效方法。针对滑坡地表位移监测时序确定性与随机性共存的复杂非线性特征,对三峡库区的一个实例滑坡的长时期位移时序进行了R/S分析。分别计算了滑坡累积位移时序和增量位移时序的Hurst指数,指出增量位移时序是更有效的分形结构,其Hurst指数能定量刻画滑坡的变形趋势;分析了滑坡增量位移时序的非周期循环长度,发现滑坡前缘与中后部的增量位移时序Hurst指数和非周期循环长度存在显著差别,并从滑坡变形诱发机制上解释了这一差异产生的内在原因;最后基于滑坡变形演化的力学机理,提出了一个利用增量位移时序Hurst指数判断滑坡加速变形阶段的概念模型:为提高和完善滑坡失稳时间预测预报理论,提供了一个有意义的新思路和新方法。

基于R/S分析法的地下水位动态变化趋势分析

为预知兴平市黄土台原区未来的地下水位动态变化趋势,采用R/S分析法及其修正式计算065和066号井1994～2009年月平均水位埋深时间序列的Hurst指数以及统计量Vτ。通过分析区域地下水的补给来源,用Kendall秩次相关检验法和5点滑动平均法分别对兴平市同期的年降水序列和地表水灌溉序列进行了趋势成分识别。研究结果表明:065和066号井月平均水位埋深序列的H分别是0.989和0.974 9,相应的Vτ与lnτ的关系曲线向上倾斜,即065和066号井的水位埋深在未来年份仍然有着显著下降的趋势。兴平市年降水量略减少的趋势并不显著,灌溉水量却有着明显的减少趋势,这与同期的地下水位动态变化趋势是相一致的。