煤岩变形及破裂电磁辐射信号的R/S统计规律

对煤岩变形及破裂电磁辐射（ＥＭＥ）信号进行了赫斯特（Ｒ／Ｓ）统计分析．研究结果表明，电磁辐射信号符合赫斯特统计规律，说明在受载煤岩的变形及破裂过程中，电磁辐射信号基本呈现逐渐增强的趋势，这对于预测预报煤岩灾害动力现象具有重要意义．

R/S统计量重对数律的一个注记

利用广义强逼近方法,对独立同分布序列,在方差可能不存在的情况下,对调整部分和R(n)建立了若干广义重对数律,进而得到了R/S统计量的广义重对数律.

R/S统计量的单对数律

利用独立同分布随机变量阵列的强不变原理,获得了阵列情形时的R/S统计量的单对数律,特别获得了调整值部分和单对数律成立的充分必要性条件.

煤岩破裂声发射实验研究及RS统计分析

对受载煤体破裂过程中的声发射（ＡＥ）信号进行了测定和分析．研究结果表明，受载煤岩体的变形破裂及声发射信号并不连续，而是阵发性的．声发射信号符合赫斯特（ＲＳ）统计规律．在受载煤岩体的破裂过程中，声发射信号基本呈现逐渐增强趋势，这对于预测预报煤岩灾害动力现象有重要的意义．

R／S统计量的中偏差

在某种弱于标准大偏差条件下,甚至不需要二阶矩假设,给出了R/S统计量的中偏差原理.

WLAN业务量特性分析及Hurst参数辨识

研究了无线局域网业务量统计特性;并运用R/S统计、方差-时间图和周期图法对测度无线局域网业务量自相似程度和突发性的重要参数Hurst参数进行辨识。仿真结果表明,无线局城网业务量具有自相似统计特性。通过比较其Hurst参数辨识的三种方法可知:利用方差-时间图法和周期图法得到的Hurst参数辨识值接近相等,而R/S统计辨识的Hurst参数值偏离较大。对无线局域网流量的准确建模以及网络传输中流量控制和优化网络资源配置以及提高网络性能具有重要作用。

THE LAW OF ITERATED LOGARITHM FOR R/S STATISTICS

A law of iterated logarithm for R/S statistics with the help of the strong approximations of R/S statistics by functions of a Wiener process is shown.

应用极值理论计算VaR的一种方法

在险价值(valueatrisk,简称VaR)是度量市场风险的一种普遍使用的工具,也是金融风险管理中的基础工具。计算VaR有许多不同的方法,本文考虑了数据间的相关性,通过部分重叠数据分组的方法来计算VaR,发现所得到的VaR更符合实际;另外,我们对分组大小作了研究,发现分组数据大小的幂律存在,并对恒生指数作了具体分析,由此得出计算VaR的合理的数据分组大小。

自相似参数辨识与汇聚无线业务尺度特性分析

Hurst参数是衡量网络流量自相似程度和突发性的重要参数,在时域R/S统计、方差-时间图法和频域周期图法的基础上,提出一种最优化线性回归小波模型,实现小波域内Hurst参数的准确有效快速辨识.研究了WLAN中多个输入业务源的汇聚过程以及汇聚的多输入自相似业务源统计特性.仿真实验比较了传统的以及基于最优化线性回归小波模型的Hurst参数辨识方法,验证了理论分析中汇聚自相似业务也呈现自相似性的结论,且仿真结果表明,汇聚业务的突发性得到加强而不是削弱.研究结论对网络流量的准确建模以及网络传输中流量控制和优化网络资源配置以及提高网络性能具有重要作用.

沪深两市股票指数的长记忆性

针对中国股票市场的长记忆性问题,讨论了分整自回归移动平均(Auto-regressivefractionalintegratedmovingaverage,ARFIMA(p,d,q))模型中的参数估计问题,重点集中在对分整参数d的估计。使用Hurst指数方法估计d,并分别用经典R/S方法、有偏修正R/S方法和无偏修正R/S方法进行估计,并结合上证指数和深证成指的收益率数据,给出了3种方法的估计结果。实证结果表明,中国股票市场已初步显示出了长记忆性。给出ARFIMA模型的最优阶数和全部参数估计值。得出了上证指数和深证成指收益率所适合的最优的ARFIMA模型。