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R/S统计量重对数律的一个注记
被引量:
1
1
作者
傅可昂
《吉林大学学报(理学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2010年第6期953-956,共4页
利用广义强逼近方法,对独立同分布序列,在方差可能不存在的情况下,对调整部分和R(n)建立了若干广义重对数律,进而得到了R/S统计量的广义重对数律.
关键词
r/s统计量
调整部分和
重对数律
强逼近
下载PDF
职称材料
R/S统计量的单对数律
2
作者
李炜
陈亮陆
陈平炎
《高校应用数学学报(A辑)》
CSCD
北大核心
2015年第1期55-60,共6页
利用独立同分布随机变量阵列的强不变原理,获得了阵列情形时的R/S统计量的单对数律,特别获得了调整值部分和单对数律成立的充分必要性条件.
关键词
阵列
单对数律
r/s统计量
下载PDF
职称材料
R/S统计量的中偏差
被引量:
1
3
作者
苗雨
张正良
蒋义文
《数学年刊(A辑)》
CSCD
北大核心
2008年第2期221-230,共10页
在某种弱于标准大偏差条件下,甚至不需要二阶矩假设,给出了R/S统计量的中偏差原理.
关键词
r/s统计量
中偏差原理
自正则
下载PDF
职称材料
应用极值理论计算VaR的一种方法
被引量:
2
4
作者
肖敬红
缪柏其
吴振翔
《运筹与管理》
CSCD
2005年第1期52-56,共5页
在险价值(valueatrisk,简称VaR)是度量市场风险的一种普遍使用的工具,也是金融风险管理中的基础工具。计算VaR有许多不同的方法,本文考虑了数据间的相关性,通过部分重叠数据分组的方法来计算VaR,发现所得到的VaR更符合实际;另外,我们对...
在险价值(valueatrisk,简称VaR)是度量市场风险的一种普遍使用的工具,也是金融风险管理中的基础工具。计算VaR有许多不同的方法,本文考虑了数据间的相关性,通过部分重叠数据分组的方法来计算VaR,发现所得到的VaR更符合实际;另外,我们对分组大小作了研究,发现分组数据大小的幂律存在,并对恒生指数作了具体分析,由此得出计算VaR的合理的数据分组大小。
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关键词
在险价值(Va
r
)
极值理论
幂律
r/s统计量
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职称材料
题名
R/S统计量重对数律的一个注记
被引量:
1
1
作者
傅可昂
机构
浙江工商大学统计与数学学院
出处
《吉林大学学报(理学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2010年第6期953-956,共4页
基金
国家自然科学基金(批准号:10771192
10901138
+1 种基金
10926036)
浙江工商大学重点项目(批准号:X10-26)
文摘
利用广义强逼近方法,对独立同分布序列,在方差可能不存在的情况下,对调整部分和R(n)建立了若干广义重对数律,进而得到了R/S统计量的广义重对数律.
关键词
r/s统计量
调整部分和
重对数律
强逼近
Keywords
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tic
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r
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r
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分类号
O211.4 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
R/S统计量的单对数律
2
作者
李炜
陈亮陆
陈平炎
机构
仲恺农业工程学院计算科学学院
暨南大学统计学系
暨南大学数学系
出处
《高校应用数学学报(A辑)》
CSCD
北大核心
2015年第1期55-60,共6页
基金
国家自然科学基金(61374067
11271161)
文摘
利用独立同分布随机变量阵列的强不变原理,获得了阵列情形时的R/S统计量的单对数律,特别获得了调整值部分和单对数律成立的充分必要性条件.
关键词
阵列
单对数律
r/s统计量
Keywords
a
r
r
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law of the
s
ingle loga
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ithm
r/
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s
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分类号
O211.4 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
R/S统计量的中偏差
被引量:
1
3
作者
苗雨
张正良
蒋义文
机构
河南师范大学数学与信息科学学院
武汉大学数学与统计学院
军事经济学院基础科学部
出处
《数学年刊(A辑)》
CSCD
北大核心
2008年第2期221-230,共10页
基金
数学天元基金(No.10626041)资助的项目.
文摘
在某种弱于标准大偏差条件下,甚至不需要二阶矩假设,给出了R/S统计量的中偏差原理.
关键词
r/s统计量
中偏差原理
自正则
Keywords
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s
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r
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分类号
O211.4 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
应用极值理论计算VaR的一种方法
被引量:
2
4
作者
肖敬红
缪柏其
吴振翔
机构
中国科学技术大学统计与金融系
出处
《运筹与管理》
CSCD
2005年第1期52-56,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(10071082)
博士点基金和科学院特别支持费资助项目
文摘
在险价值(valueatrisk,简称VaR)是度量市场风险的一种普遍使用的工具,也是金融风险管理中的基础工具。计算VaR有许多不同的方法,本文考虑了数据间的相关性,通过部分重叠数据分组的方法来计算VaR,发现所得到的VaR更符合实际;另外,我们对分组大小作了研究,发现分组数据大小的幂律存在,并对恒生指数作了具体分析,由此得出计算VaR的合理的数据分组大小。
关键词
在险价值(Va
r
)
极值理论
幂律
r/s统计量
Keywords
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)
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分类号
F832.59 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
R/S统计量重对数律的一个注记
傅可昂
《吉林大学学报(理学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2010
1
下载PDF
职称材料
2
R/S统计量的单对数律
李炜
陈亮陆
陈平炎
《高校应用数学学报(A辑)》
CSCD
北大核心
2015
0
下载PDF
职称材料
3
R/S统计量的中偏差
苗雨
张正良
蒋义文
《数学年刊(A辑)》
CSCD
北大核心
2008
1
下载PDF
职称材料
4
应用极值理论计算VaR的一种方法
肖敬红
缪柏其
吴振翔
《运筹与管理》
CSCD
2005
2
下载PDF
职称材料
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0
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