R/S分析法对矿区地表沉陷预测

为提高矿区开采过程中地表沉降安全性,研究其具有复杂非线性特征的沉降规律.以某矿区重点区域的沉降变化为例,通过分形理论的R/S分析法计算不同监测点的变形时间序列的Hurst指数,根据Hurst指数的值域划分,对矿山重点区域的沉降趋势及其强度进行了预测,并将预测结果和实测值进行了对比.研究表明:该矿区重点区域8个沉降监测点沉降序列的Hurst指数最小为0.894 9,8个监测点的沉降趋势与历史沉降趋势之间呈现出较强的持续性,即矿区重点区域的沉降趋势将减弱,且减弱趋势较为明显,这与同期的沉降变化趋势是相一致的.

基于集成学习的交通流短时特性分析与神经网络预测方法

为揭示交通流的内在动态特性,利用分析法对交通流分形特性进行研究,表明该城市交通流序列具有长程相关性;为达到更精准的短期交通预测效果,同时提出一种基于思维进化算法(MEC)对神经网络最优初始参数的定向搜索,解决神经网络易陷入局部最优的问题;并用自适应增强算法(adaptive enhancement algorithm,Adaboost)对优化过的神经网络集成,弥补神经网络对新样本集的泛化性能差缺陷,在此基础上通过预测误差平方和倒数准则重新调整Adaboost算法对弱预测器权值分布,使每个预测器最大程度提高网络预测精度。验证结果表明,改进MEC-BP_Adaboost模型与BP模型相比,均方误差和平均绝对误差分别下降78.2%和46.4%,证明本文改进方法对交通流预测具有合理性,对不同的交通流状态具有较好的适应性。

中国畜产品价格长记忆性特征分析及预测

本文利用序列自相关函数图和运用R/S重标极差法计算的Hurst值,基于1994年6月-2016年8月猪肉、牛肉、羊肉等主要畜产品价格,对畜产品价格长记忆性进行研究,同时利用分数阶差分后序列建立AFRIMA模型,并与ARIMA模型预测精度进行对比。研究结果表明:中国畜产品价格波动具有长记忆性特征;基于长记忆性特征的AFRIMA模型预测精度较高。预测近期猪肉价格波动率回落,处于低速波动状态;牛肉价格波动率逐步降低,上涨乏力,羊肉价格预计跌幅不大,价格处于僵持状态。建议在研究和预测畜产品价格波动规律时应该充分考虑长期记忆性问题,相关部门在制定相关宏观调控政策时,应考虑价格具有长记忆性特征,关注前期价格波动规律和未来价格波动的相关性。

西藏地区1971——2008年台站观测总云量的变化特征

利用1971—2008年西藏地区22个台站观测的总云量资料,初步分析研究了西藏地区总云量的变化趋势。结果表明:西藏大部分区域年总云量呈显著减少的趋势,其中那曲中西部的减幅最大,达2.32%/10a,而南部边缘年总云量减少的趋势不显著。总云量与降水、相对湿度呈正相关,与日照时数、平均气温及气温日较差呈负相关。总云量的Hurst指数表明,西藏大部分地区总云量呈减少的趋势,未来这种减少的趋势将持续,短时期内不会发生逆转。

基于分形理论下的欧元汇率波动分析

文章基于分形理论对我国2003～2008年欧元汇率市场的波动进行了实证分析,运用重标极差法(R/S)得出欧元汇率收益率的赫斯特指数(H)为0.59,说明中国欧元汇率市场具有明显的正持久和长记忆性,具有分形特征,而非随机游走。分析还得出其非周期循环为4个月,欧元汇率市场有具有较强的短期行为模式,风险较大的结论。

基于元胞自动机和有向网络的风火多元发电权交易报价动态模拟

针对目前发电权交易市场未能完全处于信息公开透明的局面，交易个体需要在把控有限的交易信息下开展利于己方的报价决策．本文运用元胞自动机和有向网络建立了各交易个体参与风火多元发电权交易的动态报价模拟模型．首先，个体各历史时段的评估增益和当前时段内邻域个体之间评估的风险增益；其次，分别建立历史报价策略转移矩阵和邻域报价策略转移矩阵，结合二者形成新一轮各交易个体的报价策略；最后，利用重标极差法（R／S）和其参数日对报价模拟结果进行评价．论文对具体算例定量分析各交易元胞报价策略及对风险的敏感度，仿真结果表明，在目前权交易信息不对称的环境下，运用本文所建立的模拟方法可为各交易成员提供一个有效、可行的报价决策．