基于R-MI-rényi测度的可见光与红外图像配准

针对红外与可见光图像配准的准确性与鲁棒性问题,提出一种基于R-MI-rényi测度的由粗到精红外与可见光图像配准方法。首先通过分析红外与可见光传感器的成像原理,确定红外与可见光传感器在相对位置固定时的配准变换参数;然后采用Hough变换检测模板图像的直线特征,并利用待配准图像对应直线段的长度和斜率确定粗配准参数;根据粗配准参数确定搜索区域与匹配窗口尺寸,利用rényi互信息与Harris角点函数相结合的R-MI-rényi匹配测度在粗配准对应区域内搜索匹配点对;最后使用RANSAC方法完成图像的精确配准并求解图像转换参数矩阵。分别选取标准测试图像集和真实测试图像集对本文方法和现有代表方法进行综合对比,实验结果表明,方法在像素误差、标准差以及时间消耗等方面均优于其他对比方法,说明方法具有较高的配准精度和效率、较好的鲁棒性,综合性能最优。

基于相对熵方法的长寿债券定价研究

本文在风险中性测度理论的框架下对经典的长寿风险衍生品——EIB/BNP型长寿债券进行了定价。文章首先使用Cairns-Blake-Dowd两因子模型,模拟预测了我国高龄人口未来的死亡率路径,然后通过引入三种相对熵,即Kullback-Leibler相对熵、Tsallis相对熵以及Rényi相对熵,并依据最小相对熵准则确定最优风险中性测度,进而完成对长寿债券的定价。在定价的过程中,本文融入已在我国市场发行的不同期限金融债的风险溢价信息,使定价结果更合理地反映我国金融市场规律。从计算方法上看,不同相对熵模型的定价保证了计算结果的稳健性和可信性;本文还发现对冲女性长寿风险所需的溢价整体上要高于对冲男性长寿风险所需的溢价,表明女性长寿风险面临的不确定性程度更大。本文还分别比较了仅融合单一市场风险价格以及考虑多个市场风险价格作为先验信息时定价结果的差异,发现定价的结果对市场信息依赖程度较高。这也表明了相对熵方法的可塑性较强,随着市场完全度的提高和我国金融市场的发展,该方法的定价结果将更趋于合理。文章最后一部分是总结和启示。