1
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基于RAROC模型的农业银行信用风险管理研究 |
祖天殊
王俊凤
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《中国农学通报》
CSCD
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2014 |
1
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2
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基于RAROC模型的社保基金增值效率分析 |
李茹兰
吴玉梅
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《山东财政学院学报》
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2012 |
2
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3
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RAROC模型在商业银行信贷经营转型中的应用研究 |
连育青
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《财务与金融》
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2015 |
1
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4
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商业银行基于RAROC的资本预算方法研究 |
刘晓锋
黄文凡
黄建
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《浙江金融》
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2016 |
0 |
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5
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基于RAROC模型的商业银行贷款定价实证研究 |
陈志刚
吴姬姬
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《价值工程》
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2015 |
1
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6
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VaR、CVaR在基金RAROC绩效评价上的应用比较——以科创主题基金为例 |
郑丽青
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《科技和产业》
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2022 |
1
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7
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“一带一路”基金业绩评价实证分析——基于VaR的RAROC模型 |
郑丽青
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《莆田学院学报》
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2017 |
0 |
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8
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基于风险调整后资本收益率模型的中小企业贷款定价研究 |
刘彦文
张春玲
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《科技与管理》
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2010 |
9
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9
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经济增长贡献率视角下的多目标信贷配置模型 |
秦学志
魏强
胡友群
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《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2012 |
3
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10
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基于巴塞尔新资本协议视角的风险定价研究 |
钱艺平
陈治亚
林祥
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《未来与发展》
CSSCI
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2009 |
2
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11
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VaR及对证券投资基金的VaR测算 |
李继祥
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《重庆工商大学学报(西部经济论坛)》
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2003 |
11
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12
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基于GED-GARCH模型的中国贵金属投资风险与绩效研究 |
杨克磊
桂海意
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《黄金》
CAS
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2014 |
3
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13
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现代商业银行贷款定价模型及在我国的应用前景 |
张海鹏
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《海南金融》
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2008 |
3
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14
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VaR在我国开放式基金绩效评价中的应用研究 |
朱晓云
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《商业经济》
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2008 |
4
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15
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试论信息技术在商业银行授信风险管理中的应用 |
张东向
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《金融理论与实践》
北大核心
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2008 |
2
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16
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基于VaR-GARCH的基金风险研究 |
吴秀丽
杨贺
傅小荣
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《改革与战略》
北大核心
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2008 |
4
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17
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RAROC模型下单笔贷款业务经济资本的估计与仿真测算 |
刘莉亚
邓云胜
任若恩
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《国际金融研究》
CSSCI
北大核心
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2005 |
10
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18
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RAROC在中国商业银行实务中的计量及其系统构建 |
文忠平
周圣
史本山
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《投资研究》
CSSCI
北大核心
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2011 |
8
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19
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基于RAROC模型的商业银行授信额度研究 |
刘振华
谢赤
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《经济管理》
CSSCI
北大核心
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2012 |
4
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20
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基于企业贷款角度的RAROC贷款定价模型 |
潘凌遥
蒋达
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《系统工程》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2014 |
4
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