基于RAROC模型的农业银行信用风险管理研究

RAROC模型是国际商业银行用于经营管理的先进方法,将RAROC模型运用到农业银行信用风险研究中,首先介绍RAROC模型的含义及核心思想,然后详尽的测量RAROC模型中的基本参数,将实证研究得到的RAROC数值进行分析和比较,最后得出农业银行信用风险管理水平逐年提高,经营业绩突飞猛进,贷款稳步增长,贷款质量持续改善等结论。

商业银行风险管理水平实证研究——基于RAROC模型

近年来,随着业务规模的不断扩大,我国商业银行取得了较大的经济利益,但由于实践的历史局限性,商业银行在正确处理风险控制上远未达到成熟。本文采用经典的RAROC模型,搜集我国上市商业银行2010~2015年的相关数据,进行实证研究。通过对指标值的结果分析,发现商业银行存在的不足并提出相应的改进意见。研究发现,我国5大银行的风险管理水平较好;城市商业银行的风险管理水平一般;而股份制银行的风险管理水平有待加强。

Markowitz均值-方差模型与RAROC模型在中国证券市场的实证研究

从Markowitz均值-方差的基本模型入手,分析其缺陷并引入其修正模型和在此基础上改进的RORAC模型。两个模型采取了不同的风险衡量度量方法。在MATLAB环境下运用遗传算法求解在同一收益水平下的两个模型风险水平。对深圳证券交易所数据的实证研究,证实修正后的Markowitz模型的风险控制能力强于RORAC模型的VAR风险控制方法。

基于RAROC模型的社保基金增值效率分析

我国的社保基金运作体系目前仍处于发展的初级阶段,投资渠道单一,资产收益率低,同时人口老龄化趋势愈发明显,我国社保基金保值增值面临重大压力。选取2009年末社保基金前20大重仓股为样本,依据RAROC模型,围绕社保基金增值效率这一问题展开讨论,通过RAROC值与Var值的比较,从风险和收益两方面综合衡量,证实我国社保基金投资效率有待提高,基金投资组合需要优化,投资策略需要改善。

基于RAROC模型的贷款定价研究

随着我国利率市场化改革的推进，商业银行根据信贷市场上资金供求状况可以自主决定贷款的利率，贷款定价的自主权逐步扩大。如何设定合理的利率是商业银行长期以来颇感困扰的问题。贷款定价高于竞争对手，会使客户抑制借款的需求而转向其他银行贷款或者使客户无法如期足额还本付息，造成客户违约；贷款定价过低，

RAROC模型在商业银行信贷经营转型中的应用研究

面对严峻的市场环境和监管压力,商业银行如何用有限的资本支撑起相对大的信贷规模,进而获得最大的经济效益。文章认为应用风险调整后的资本回报率(简称RAROC)模型是最佳办法,为此,从介绍其基本原理及在信贷经营转型中的意义入手,对综合运用RORAC模型推进信贷经营转型进行了系统的探析,并针对应用中存在问题提出了对策和建议。

内部审计应用RAROC模型评估企业风险研究

内部审计以风险控制为导向,有效识别、计量、分析和报告企业风险。本文应用RAROC模型技术来解决内部审计在企业经营效绩审计中风险控制与盈利之间的矛盾,具有重要理论价值和现实意义。

基于RAROC模型的商业银行贷款定价实证研究

在分析我国商业银行运营环境的基础上,本文介绍了RAROC模型的基本结构和主要参数,通过贷款利率、RAROC利率的比较分析和因素分析,探讨了模型在提高商业银行风险控制能力、内部管理水平和资本使用效率方面的实际作用,并讨论了进一步推广RAROC模型在我国商业银行应用所需解决的问题。

利率市场化下我国商业银行贷款定价能力探讨——基于RAROC模型的贷款定价实证研究

随着金融机构贷款利率管制的放开,商业银行贷款定价能力对信贷业务竞争力的影响越来越重要。本文基于RAROC的贷款定价模型,选取2012年向建设银行借款的11家上市公司作为样本进行实证研究。检验结果表明,银行现行定价总体上略高于贷款风险定价,有能力应对利率市场化改革引起的贷款利率下行风险,但应高度关注竞争加剧、息差收窄带来的风险。

非上市公司贷款的RAROC模型定价研究

随着我国利率市场化改革的不断深化,对商业银行贷款定价能力的要求也越来越高,特别是国家加强对中小企业的支持,对银行的中小额贷款定价能力提出了更高的要求。本文根据商业银行贷款客户的行业类别、信用级别和贷款年限,利用风险调整后的资本收益率(RAROC)模型测算出非上市公司贷款客户的贷款利率,表明现行贷款利率总体偏低,存在低估商业银行面临的风险的可能性,同时RAROC模型能更好的区分不同贷款期限、违约概率、预期损失等差异所带来的风险。

关于应用RAROC模型评价商业银行内控管理效果的研究

RAROC模型是国际通用的银行业风险收益评价方法,能够反映风险因素调整后经济资本的盈利水平,合理的分析和评估商业银行内控管理水平和成效。本文提出应用RAROC模型技术,旨在为商业银行及其监管部门引进新的管理理念,完善内控评价体系,促进商业银行规避风险,解决商业银行经营绩效考核中风险控制与赢利之间的矛盾。应用RAROC模型,对于我国商业银行加强风险控制,选择内控评价机制的创新路径,具有重要的现实意义及理论价值。

基于RAROC模型的商业银行贷款定价法研究

本文首先介绍了RAROC模型的含义及其核心原理,接着由RAROC模型的基本表达式推导出RAROC法贷款定价的基本公式,从而得出了RAROC贷款定价法,然后举例说明了商业银行利用RAROC模型进行贷款定价的具体方法和过程,最后对RAROC贷款定价法的优缺点进行评析。

RAROC模型在银行风险管理中的应用

一、RAROC模型的产生 RAROC模型作为国际先进商业银行用于经营管理的核心手段，最早由BANKTRUSTS（信孚银行）于上世纪70年代末开发而成，用来作为资本分配和业绩评估的工具。它改变了银行传统的以资产收益率（ROA）或股本收益率（ROE）为指标衡量企业盈利能力，因为商业银行经营的本质是通过管理高风险而盈利，所以必须平衡资产安全性和盈利性之间的关系。

RAROC模型在我国商业银行风险管理中的应用

商业银行将RAROC模型作为风险管理工具广泛运用于经营管理中,但金融危机的爆发暴露了模型风险管理的漏洞。在此阐述了RAROC模型在我国商业银行风险管理中的运用及其风险管理问题。

基于RAROC模型的商业银行贷款定价研究

贷款定价一直以来都是银行面临的重点和难点问题,如何对风险不同的贷款客户实行不同的贷款定价,实现价格与风险的匹配对银行而言意义重大。本文基于RAROC定价模型,从信用风险和客户综合回报率两个方面,对基本模型进行修正,为贷款定价提供一种新的思路。

商业银行应用RAROC模型研究

商业银行内控是现代金融业的重要组成部分，考虑企业承担风险的RAROC模型、不断发展。本文RAROC模型进行基本介绍，总结了RAROC模型的基本原理、探讨其应用存在的问题，并提出建议。

基于RAROC模型的企业授信额度探析——以DJ财务公司为例

财务公司根据适度授信原则对集团内成员单位进行授信管理,审慎科学合理地确定授信额度是关键所在。文章通过风险调整资本收益(Risk Adjusted Return on Capital)模型,有效地将资本、风险、收益相结合,以此为基础对成员单位的授信额度进行研究,可以为成员单位授信额度的确定提供一致性判断和科学性依据,从而为财务公司的实际授信工作提供一定借鉴。

基于RAROC模型的商业银行授信额度研究

科学合理地确定授信额度是商业银行信贷管理的一项重要工作,改进其确定方法的准确度有利于提高商业银行的经营业绩并降低其承担的风险。针对现有商业银行授信额度确定模型的不足,本文从最大化商业银行的风险调整资本收益(RAROC)出发,构建授信额度确定模型。在此基础上,运用沪深两市上市商业银行以及其他上市公司2010年的相关数据对上述模型进行检验。实证研究表明,在一定贷款利率、银行资金成本率、经营费用率和违约损失率的条件下,上市公司的股权市场价值与股权市场价值波动率构成商业银行的授信额度边界;商业银行应给予公司客户的授信额度随公司客户的股权市场价值及股权市场价值波动率的增加而呈上升趋势。然而,商业银行应给予公司客户的授信额度并不是无条件的随股权市场价值波动率的增大而提高,还需要其股权市场价值相应地增加。同时,在给定的授信额度下,公司客户的股权市场价值与股权市场价值波动率具有一定的可替代性。

我国商业银行RAROC风险定价模型

在国家倾向于信贷投资的今天,如何对商业银行的信贷风险进行定价就显得尤为重要。因此,文章在信贷配给原理和无套利原理的基础上构建了我国商业银行信贷RAROC风险定价模型,对RAROC定价模型在金融危机时期的实用性展开分析,旨在完善对金融危机时期商业银行RAROC信贷风险定价模型的评估与探索。

基于RAROC的贷款定价模型研究

贷款作为商业银行一项重要的资产业务,也是商业银行利润的重要来源。伴随着利率市场化的推进,加快了商业银行贷款定价的权利。因此研究商业银行贷款定价具有重要的现实意义,基于RAROC的贷款定价模型,力求完善我国商业银行贷款定价的机制。