对RAROC贷款定价修正后模型的再思考

本文基于客户贡献度的RAROC贷款定价修正后模型，根据短期和中长期客户贡献度的不同计量的分析，提出客户回报系数在短期和中长期的不同，因而确定客户回报系数在短期中低于中长期。也就是客户回报系数函数在其定价模型中的不一样，其贷款定价也不一样。

基于企业贷款角度的RAROC贷款定价模型

针对目前商业银行确定违约概率所采用的映射方法不能准确估计企业违约概率的缺点,采用结构化模型对企业预期违约概率进行精细测算,并将所获得的企业违约概率整合到RAROC贷款定价模型中。在宏观审慎监管框架下,该模型考虑了企业自身的风险权重,交易对手的违约风险,以及贷款期限对企业违约概率的影响,从而能够提高企业贷款定价的合理性。

基于RAROC的贷款定价模型研究

贷款作为商业银行一项重要的资产业务,也是商业银行利润的重要来源。伴随着利率市场化的推进,加快了商业银行贷款定价的权利。因此研究商业银行贷款定价具有重要的现实意义,基于RAROC的贷款定价模型,力求完善我国商业银行贷款定价的机制。