1
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基于均衡-GARCH模型的SHIBOR短期利率仿真研究 |
黄日朋
王学金
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《计算机应用与软件》
北大核心
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2018 |
0 |
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2
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基于跳聚集现象随机波动率短期利率模型的影响研究 |
张新军
江良
林琦
宋丽平
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《工程数学学报》
CSCD
北大核心
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2024 |
0 |
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利率、汇率与短期资本流动——基于VAR模型的实证分析 |
陈娜
郑滨清
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《内蒙古财经大学学报》
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2024 |
0 |
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4
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Shibor适用的短期利率模型 |
周颖颖
秦学志
杨瑞成
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《系统管理学报》
北大核心
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2009 |
11
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5
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经济政策不确定性与短期利率波动——基于BHK-L-MIDAS模型的实证研究 |
吴鑫育
尹学宝
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《运筹与管理》
CSCD
北大核心
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2023 |
1
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6
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短期Shibor跳跃行为的利率模型解释 |
谈正达
胡海鸥
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《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2012 |
4
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7
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货币政策对短期市场利率动态过程的影响——基于SHIBOR的实证研究 |
刘洪愧
王治国
邹恒甫
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《当代经济科学》
CSSCI
北大核心
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2016 |
5
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8
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中国货币市场短期利率的CIR模型及其参数估计的期望方差法 |
李文利
王岩
于慧
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《统计学与应用》
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2023 |
0 |
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9
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对SHIBOR数据的利率期限结构实证研究 |
寇晨博
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《金融》
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2023 |
0 |
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香港金融市场无短期理财产品及存贷利率低现象探究 |
杨亦凡
李依涵
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《中国市场》
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2023 |
0 |
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11
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市场基准利率Shibor的基准性检验 |
冯宗宪
郭建伟
霍天翔
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《西安交通大学学报(社会科学版)》
CSSCI
北大核心
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2009 |
30
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Shibor作为中国基准利率有效性的市场属性分析 |
王晋忠
赵杰强
王茜
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《经济理论与经济管理》
CSSCI
北大核心
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2014 |
16
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基于偏t分布的Shibor隔夜拆借利率影响因素分析 |
李海涛
王欣
方兆本
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《系统工程》
CSCD
北大核心
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2008 |
7
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短期利率与长期利率的关系之谜:国际表现与中国实证 |
张雪莹
陆红
汪冰
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《上海金融》
CSSCI
北大核心
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2010 |
9
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我国货币市场基准利率SHIBOR实证分析及运行评价 |
张林
何广文
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《金融理论与实践》
北大核心
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2009 |
14
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16
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SHIBOR在我国基准利率体系中的地位及其完善渠道研究 |
戴国海
李伟
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《金融监管研究》
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2013 |
18
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中国短期利率跳跃行为的实证研究 |
张金清
周茂彬
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《统计研究》
CSSCI
北大核心
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2008 |
19
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18
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互联网货币基金收益率与商业银行理财产品收益率、SHIBOR利率的关系研究 |
柴用栋
曹剑飞
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《学术论坛》
CSSCI
北大核心
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2014 |
15
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19
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Shibor已成为我国货币市场基准利率了吗? |
刘湘云
邱乐平
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《金融理论与实践》
北大核心
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2011 |
9
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20
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中国短期利率的随机波动与区制转移性 |
郑挺国
宋涛
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《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
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2011 |
12
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