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随机波动率模型下的单位根检验及对我国股市的实证研究
被引量:
3
1
作者
孙便霞
韩鹏
王明进
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2008年第1期148-155,共8页
判断股市收益率波动的持续性问题通常归结为检验波动过程中是否存在着单位根。针对传统的单位根检验方法功效偏低,且检验的真实显著性水平容易失真的问题,本文采用随机波动率模型并利用改进的PP检验、KPSS检验,以及SIMEX检验方法对中国...
判断股市收益率波动的持续性问题通常归结为检验波动过程中是否存在着单位根。针对传统的单位根检验方法功效偏低,且检验的真实显著性水平容易失真的问题,本文采用随机波动率模型并利用改进的PP检验、KPSS检验,以及SIMEX检验方法对中国上证综合指数进行了实证研究.三种检验方法的结果都表明,股权分置改革后的上证综指收益率波动过程有单位根,波动呈现出很强的持续性.
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关键词
单位根
随机波动率模型
Perron-Ng
检验
KPSS
检验
simex检验
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职称材料
题名
随机波动率模型下的单位根检验及对我国股市的实证研究
被引量:
3
1
作者
孙便霞
韩鹏
王明进
机构
北京大学光华管理学院
出处
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2008年第1期148-155,共8页
文摘
判断股市收益率波动的持续性问题通常归结为检验波动过程中是否存在着单位根。针对传统的单位根检验方法功效偏低,且检验的真实显著性水平容易失真的问题,本文采用随机波动率模型并利用改进的PP检验、KPSS检验,以及SIMEX检验方法对中国上证综合指数进行了实证研究.三种检验方法的结果都表明,股权分置改革后的上证综指收益率波动过程有单位根,波动呈现出很强的持续性.
关键词
单位根
随机波动率模型
Perron-Ng
检验
KPSS
检验
simex检验
Keywords
Unit root
Stochastic volatility model
Perron-Ng test
KPSS test
simex
test.
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
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1
随机波动率模型下的单位根检验及对我国股市的实证研究
孙便霞
韩鹏
王明进
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2008
3
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