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中国债券市场与股票市场间波动溢出效应——基于SJC-Copula模型的分析
被引量:
10
1
作者
肖利平
《证券市场导报》
CSSCI
北大核心
2011年第9期57-59,66,共4页
本文基于SJC-Copula模型分析债券市场和股票市场间的波动溢出效应,并以此进一步分析波动溢出效应对债券市场风险规避能力的影响。研究选取2003年3月31日至2009年8月31日中信标普国债指数日数据和上证指数日数据,验证了两市波动溢出效应...
本文基于SJC-Copula模型分析债券市场和股票市场间的波动溢出效应,并以此进一步分析波动溢出效应对债券市场风险规避能力的影响。研究选取2003年3月31日至2009年8月31日中信标普国债指数日数据和上证指数日数据,验证了两市波动溢出效应的存在性,同时发现波动溢出效应显著增强了债券市场规避风险的能力。
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关键词
sjc-copula
模型
波动溢出效应
金融传染
债券市场
下载PDF
职称材料
题名
中国债券市场与股票市场间波动溢出效应——基于SJC-Copula模型的分析
被引量:
10
1
作者
肖利平
机构
武汉大学经济与管理学院
出处
《证券市场导报》
CSSCI
北大核心
2011年第9期57-59,66,共4页
文摘
本文基于SJC-Copula模型分析债券市场和股票市场间的波动溢出效应,并以此进一步分析波动溢出效应对债券市场风险规避能力的影响。研究选取2003年3月31日至2009年8月31日中信标普国债指数日数据和上证指数日数据,验证了两市波动溢出效应的存在性,同时发现波动溢出效应显著增强了债券市场规避风险的能力。
关键词
sjc-copula
模型
波动溢出效应
金融传染
债券市场
Keywords
sjc-copula model
,
volatility spillover effect
,
financial contagion
,
bond market
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
中国债券市场与股票市场间波动溢出效应——基于SJC-Copula模型的分析
肖利平
《证券市场导报》
CSSCI
北大核心
2011
10
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