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运用RJMCMC方法对上证指数连涨连跌收益率的Bayes分析
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作者 程慧慧 许淑月 《温州大学学报（自然科学版）》 2023年第4期13-24,共12页
运用RJMCMC方法对上证指数的连涨连跌收益率进行Bayes实证分析.选用2016年5月3日至2022年5月20日的上证指数收益率,在连涨和连跌股指服从伽马分布的基础上建立伽马分布双参数多变点模型,由Bayes分层理论得到参数后验分布的核密度函数;... 运用RJMCMC方法对上证指数的连涨连跌收益率进行Bayes实证分析.选用2016年5月3日至2022年5月20日的上证指数收益率,在连涨和连跌股指服从伽马分布的基础上建立伽马分布双参数多变点模型,由Bayes分层理论得到参数后验分布的核密度函数;然后设计五种移动类型,分别给出其接受概率的表达式,建立RJMCMC算法;最后由算法确定连涨和连跌收益率存在的变点个数,给出变点位置的估计,并分析变点发生的影响因素.实证分析的结果表明,运用RJMCMC理论寻找股市变点的方法是有效的. 展开更多
关键词 上证指数 涨连跌收益率 伽马分布 变点 RJMCMC方法 BAYES分析
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