SUR回归系统部分方程系数Zellner估计的有限样本性质

对于SUR回归系统(1),本文在弱于[2],[3]和[4]的条件X_l′X_i(i=2,…,m)下考虑第一个方程系数β_1的Zellner的两步估计(4),得到了β1基于非限定残差的两步估计(?)_(Z1)的均方误差矩阵精确结果,由此结果容易得到[3],[4]和[5]给出的已知结果。