中国CPI八大类子成分通胀持续性研究——基于傅里叶变换的SURKSS面板单位根检验

传统的面板单位根检验普遍存在检验功效偏低的问题,SURADF检验虽然能够兼顾截面异质性和相关性特征,但不适用于变量序列存在非线性趋势的情形。笔者利用基于傅里叶变换的SURKSS面板单位根检验法,研究了中国CPI八大类子成分的通胀持续性问题。结果表明,这八大类子成分通胀率序列均存在"均值回复"特征,外部冲击只能使其暂时偏离长期均衡水平,各子成分通胀率的自身动态传导特性存在一定的差异。

面板数据的单位根检验与增长收敛

本文首先讨论了常见的三种检验面板数据单位根的方法,并着重讨论其中更具有通用性的方法,给出了相应的统计量的分布性质;然后结合这三种检验方法,针对中国各省自1970年到1999年人均国内生产总值的面板数据,检验了经济增长中的收敛性假说,得出了一致的结论。

基于面板单位根检验的失业率结构突变研究

面板数据由于包含截面和时期提供了更多的信息,可以更好地分离出其中的随机成分而提高单位根检验的精度,考虑面板中的结构突变则可以进一步提高结论的准确性。通过构造基于结构突变的面板单位根检验方法,选取经合组织中具有代表性的15个国家年度失业率数据进行的实证分析表明:失业率指标为平稳性变量,在考虑结构突变时面板数单位根检验水平有了显著的提高,这为研究经济变量的平稳性,特别在观测期较短的情况下,提供了一种有效的研究手段。

带结构突变的面板数据单位根伪检验研究

文章利用Monte Carlo模拟方法研究了带结构突变的面板数据单位根伪检验问题。研究发现,只有在突变前后样本数相差较大,或者均值突变不明显时,均值突变才不会导致传统面板单位根检验结果失效;趋势突变在绝大多数情况下将导致传统的面板数据单位根检验失效。

同期相关面板数据结构突变单位根检验的统计性质--中国CPI指数平稳性的经验证据

本文首先研究了同期相关面板数据外生同期截距突变同质面板单位根检验的统计性质。研究发现对于大面板数据该检验具有良好的实际检验水平,面板数据的大小、同期相关程度、结构突变位置和结构突变幅度等因素对该检验的检验功效具有显著影响,而且ρSUR检验比τSUR检验有更理想的检验效果。其次,利用该检验对中国省级CPI指数的平稳性进行了经验分析,发现中国省级CPI指数是趋势结构突变的平稳过程。

1952～2007年我国地区收入差距变化趋势——基于省际面板数据的单位根检验

本文利用1952～2007年我国31个省际地区人均GDP数据,对地区间收入差距的变化趋势进行检验。结果发现:从整个样本期间来看,我国地区收入差距在逐渐缩小;以改革开放为节点分不同时段,检验结果表明改革前我国省际地区收入差距不断缩小,而改革后,我国地区收入差距不断扩大。

Block Bootstrap面板单位根检验理论方法

Block bootstrap面板单位根检验是一种区别于且优于传统基于渐近理论推断的面板单位根检验方法,不仅比渐近检验更稳健,还能应用于更一般的截面相依的面板数据,是有效分析跨国或跨地区面板数据的一种更可靠的检验方法。文章阐述block bootstrap面板单位根检验的理论、方法及其应用,并将其用于国内尚待系统研究的失业回滞现象。基于我国28省21年的面板数据,检验我国劳动力市场上是否存在失业回滞现象,结果显示,我国存在显著的失业回滞现象。

基于傅里叶变换的含异质性结构突变的面板单位根检验

Lee等(2015)使用傅里叶变换近似结构突变建立了一个同时考虑结构突变和横截面相关的面板单位根检验,并证明具有优良的性质,该检验可以称为"第三代面板单位根检验",然而其只能考虑同质的结构突变。本文建立了一个可以兼容异质性结构突变的傅里叶函数扩展型面板单位根检验,新检验也允许结构突变中含有包含多个频率的傅里叶函数。本文证明新建立的检验统计量不依赖于冗余参数且趋于正态分布。虽然正态分布的均值和方差是未知的,但可以使用蒙特卡洛模拟给出临界值。模拟表明,新的面板单位根检验具有良好的检验水平和检验功效。

基于LSTR模型的变结构面板单位根检验

针对结构变化的面板数据,利用非线性平滑转换函数修正IPS面板单位根检验,提出LSTR-IPS面板单位根检验方法。通过模拟研究表明,LSTR-IPS比传统的面板单位根检验方法具有更高的功效,并且当样本量越大时,LSTR-IPS检验的功效越高,特别是随着时间T的增大,检验功效呈上升趋势。最后,对我国经济增长进行平稳性检验,表明经济增长为带结构变化的趋势平稳过程而非一阶单整过程,说明LSTR-IPS检验能更准确地判断面板数据的平稳性。

LL面板单位根检验及其应用

近30年来面板数据分析和时间序列单位根检验获得了蓬勃发展,而这为面板单位根检验的发展奠定了基础。面板单位根检验的理论研究和实证研究已经成为当前计量经济学的一个热点。Levin和Lin提出的LL检验是最早被大量应用于实际的面板单位根检验,现在仍是最常用的面板单位检验方法之一。本文对LL检验进行了较详细的介绍,并给出了一个应用。

面板单位根检验中的快速双自举抽样推断方法研究

文章对SUR-ADF面板单位根检验进行了理论解析。通过蒙特卡罗实验,揭示了SUR-ADF检验的有限样本性质,即较低的检验势和较高的水平扭曲;提出了应用快速双自举抽样推断的方法来提高SUR-ADF检验的可靠性的想法。

地市面板数据单位根检验的收敛性计量评价

本文首先介绍了面板数据概念及三种常见的单位根检验方法.然后结合面板数据单位根检验方法,针对湖南省14个市州样本从2003年到2013年人均国内生产总值、人均城镇居民收入和城市化率的面板数据,检验了经济增长中的收敛性假说,得出一些结论.

基于面板单位根方法的经济增长收敛性检验

在给出经济收敛性的随机定义的基础上,通过对99个国家和地区从1960到2003年44年的人均实际GDP数据进行面板单位根检验来验证收敛性假说是否成立。检验结果表明,绝对收敛性假说对所有的国家群体均不成立;在整个时间段(1960-2003)上OECD国家和EU国家和在APEC成立后(1989-2003)的APEC国家都出现明显的条件收敛迹象。

基于面板单位根检验模型的中国海洋捕捞业集群化分异——以沿海11省份为例

本文选取2005—2014年中国沿海11省份海洋捕捞业区位熵值，构建面板单位根检验模型，分析海洋捕捞业集群化的时空分异特征。结果表明：沿海11省份海洋捕捞业集群化呈现橄榄型的空间分异特征；2005～2014年各省份海洋捕捞业集聚发展平稳，呈现均匀发展的时间特征，区位熵值波动小，集聚水平没有明显的增强或者减弱趋势。广西、广东、辽宁的单位根检测结果为平稳，表明其海洋捕捞业与区域经济发展相协调；海南、浙江、江苏、河北、天津、福建、山东、上海等8个省份海洋捕捞业发展水平超越或滞后于本地区经济发展，产业集聚格局不断调整。

面板单位根检验的Bootstrap比较

目前,面板数据单位根检验主要是IPS检验、BREIGUN检验、LLC检验和FISHER检验,它们都具有好的大样本性质,但他们的有限样本性质却是应用中必须要考虑的问题。文章应用bootstrap对四种检验进行了比较研究,发现这四种检验不仅存在截面和时序个数的影响,是否引入时间趋势项也是导致检验水平和功效扭曲的一个因素。

面板数据的单位根检验及其在增长收敛性检验上的应用──以西部地区经济增长收敛性检验为例

面板数据单位根检验的应用一直是人们研究的热点,本文讨论了三种常见的检验面板数据单位根的方法,并将其运用到收敛性检验上。针对西部地区自1978年到2006年人均国内生产总值的面板数据,进行不分时间段和分时间段的单位根检验,检验了经济增长中的收敛性假说,并与用面板数据模型分析收敛性进行比较,最后得出了西部各地区不存在绝对收敛现象的一致结论。

基于AR(1)的多个结构突变点的面板单位根检验

讨论了在AR(1)面板数据模型中,其个体效应上存在多个结构突变点的单位根检验问题.首先通过构造虚拟变量建立模型,假设模型中误差项为序列相关,得到模型的单位根检验统计量;然后在时间维度T有限横截面维度N无穷时得到统计量的渐近分布;最后利用蒙特卡洛模拟验证检验结果并进行实证分析,对中原经济区的宏观经济变量GDP进行单位根检验,结果表明考虑两个结构突变点后的GDP数据是平稳的.

购买力平价与金融危机基于结构突变下的面板单位根检验

本文采用外生结构突变下面板数据单位根检验方法和传统的检验方法,比较研究了东南亚七国或地区的实际汇率受金融危机冲击的影响,发现东南亚七国或地区的实际汇率是带有结构突变的退势平稳过程,外生结构突变条件下的面板单位根检验结果支持购买力平价理论,实际汇率对购买力平价的背离是短期的;但在不考虑结构突变的情况下,却得出不同的结论,而蒙特卡洛模拟实验表明前者更为可信。

中国经济增长与能源消费关系研究——基于中国30省市面板数据的实证检验

通过将能源引入生产函数建立三要素生产函数模型,利用最新发展的面板单位根,面板因果检验和面板协整方法对能源消费与经济增长重新进行了经验检验,面板单位根检验表明能源、GDP等都为一阶差分平稳变量;Granger面板因果关系检验结果表明能源消费是经济增长的因,而经济增长并不是能源消费的因,如果能源供应减少1%,经济增长将下降0.498%。

区域经济增长与能源消费关系的实证检验——基于中国八大经济区域的面板数据

文章将面板数据模型应用到我国八人经济区域经济增长与能源消费关系的研究中,利用面板单位根检验、面板协整检验对两经济变量的长期均衡关系进行经验检验,并在面板数据模型的类型、识别和估计问题拘分析基础上建立了八人经济区域经济增长与能源消费的变系数模型,得出不同地区能源消费特特对经济增长速度的’长期影响程度不同,从实汇角度说朋了在应用面板单位根检验与面板协整检验过程中应注意的几点问题。