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SV-N与SV-M模型测量股市波动性的应用
1
作者
陆庆松
杨辉耀
《区域金融研究》
2009年第5期55-57,共3页
与传统的GARCH类模型一样,SV模型(随机波动模型)是用来捕捉股市波动特征的一个较好的模型,该模型在国外得到广泛的应用。实证研究表明:利用SV模型的两个子类,即基于正态分布下的SV模型(SV-N)和均值SV模型(SV-M)来测量我国沪深股市波动...
与传统的GARCH类模型一样,SV模型(随机波动模型)是用来捕捉股市波动特征的一个较好的模型,该模型在国外得到广泛的应用。实证研究表明:利用SV模型的两个子类,即基于正态分布下的SV模型(SV-N)和均值SV模型(SV-M)来测量我国沪深股市波动性明显优于GARCH类模型,能够更好地描述其统计特征。
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关键词
sv
模型
sv—
N
模型
sv—m模型
下载PDF
职称材料
通货膨胀与其不确定性关系研究
2
作者
吕介民
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2013年第3期96-98,共3页
通货膨胀与通货膨胀不确定性的相互影响关系,对政府运用货币政策来控制高通胀水平有重要的现实意义。文章通过计算我国1987年1月以来的月度环比通货膨胀率,利用SV-M模型估计通货膨胀不确定性并考察其与通货膨胀之间的关系。研究发现:SV-...
通货膨胀与通货膨胀不确定性的相互影响关系,对政府运用货币政策来控制高通胀水平有重要的现实意义。文章通过计算我国1987年1月以来的月度环比通货膨胀率,利用SV-M模型估计通货膨胀不确定性并考察其与通货膨胀之间的关系。研究发现:SV-M估计的通货膨胀不确定性与通货膨胀之间有相互正向关系,既支持Friedman-Ball假说也支持Cukierman-Meltzer假说。
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关键词
通货膨胀
不确定性
sv—m模型
脉冲响应分析
下载PDF
职称材料
题名
SV-N与SV-M模型测量股市波动性的应用
1
作者
陆庆松
杨辉耀
机构
广东肇庆学院数学与信息科学学院
广州大学
出处
《区域金融研究》
2009年第5期55-57,共3页
文摘
与传统的GARCH类模型一样,SV模型(随机波动模型)是用来捕捉股市波动特征的一个较好的模型,该模型在国外得到广泛的应用。实证研究表明:利用SV模型的两个子类,即基于正态分布下的SV模型(SV-N)和均值SV模型(SV-M)来测量我国沪深股市波动性明显优于GARCH类模型,能够更好地描述其统计特征。
关键词
sv
模型
sv—
N
模型
sv—m模型
Keywords
sv
m
odel
sv
-Nor
m
al
m
odel
sv
-
m
ean
m
odel
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
通货膨胀与其不确定性关系研究
2
作者
吕介民
机构
安徽财经大学统计与应用数学学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2013年第3期96-98,共3页
基金
国家社会科学基金资助项目(10CTJ008)
安徽财经大学研究生创新项目(2011YJSCX081)
文摘
通货膨胀与通货膨胀不确定性的相互影响关系,对政府运用货币政策来控制高通胀水平有重要的现实意义。文章通过计算我国1987年1月以来的月度环比通货膨胀率,利用SV-M模型估计通货膨胀不确定性并考察其与通货膨胀之间的关系。研究发现:SV-M估计的通货膨胀不确定性与通货膨胀之间有相互正向关系,既支持Friedman-Ball假说也支持Cukierman-Meltzer假说。
关键词
通货膨胀
不确定性
sv—m模型
脉冲响应分析
分类号
F222.3 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
SV-N与SV-M模型测量股市波动性的应用
陆庆松
杨辉耀
《区域金融研究》
2009
0
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职称材料
2
通货膨胀与其不确定性关系研究
吕介民
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2013
0
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职称材料
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统计分析
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