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中国股市波动性的MS方差模型和SWARCH模型比较研究 |
陈守东
王晨
孙叶萌
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《中国经济与管理科学》
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2008 |
2
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2
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基于考虑外生变量的SWARCH模型对中国股市波动性的实证研究 |
李金凤
张德生
井霞霞
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《陕西科技大学学报(自然科学版)》
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2012 |
1
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3
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基于SWARCH模型的国际油价波动风险分析 |
马颖
邵秀霞
黄蓓
陶涛
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2019 |
0 |
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4
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基于Swarch模型的人民币汇率分析 |
杨向军
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《科技信息》
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2013 |
0 |
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5
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经济周期与证券市场波动关联性——基于向量SWARCH模型的新证据 |
丁志国
苏治
杜晓宇
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《数量经济技术经济研究》
CSSCI
北大核心
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2007 |
15
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6
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中国股市流动性的体制转变及政策效应分析 |
张志鹏
杨朝军
仲伟周
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《系统管理学报》
北大核心
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2008 |
2
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7
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人民币汇率风险溢价波动的状态转换研究 |
金雪军
陈雪
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《浙江大学学报(人文社会科学版)》
CSSCI
北大核心
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2011 |
3
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8
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交易制度对我国股市波动区制与VaR度量的影响 |
张显峰
王晨
孙叶萌
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《工业技术经济》
CSSCI
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2011 |
0 |
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9
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基于SWARCH-GED模型的极值VaR度量 |
周孝华
张保帅
李强
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《系统工程》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2013 |
6
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10
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基于马尔科夫区制转移模型的风险价值度量——对我国股市波动区制的识别与预警 |
孙叶萌
王晨
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《经济纵横》
CSSCI
北大核心
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2010 |
5
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11
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溢出效应与门限特征:金融开放条件下国际证券市场风险对中国市场冲击机理 |
丁志国
苏治
杜晓宇
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《管理世界》
CSSCI
北大核心
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2007 |
24
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