基于Sarmanov相依分布的破产概率研究

考虑带有保险风险和金融风险的离散时间风险模型,假设保险风险和金融风险都属于强正则变化族并且服从Sarmanov相依分布,得到了一些有限和无限时间的精确的破产概率渐近表达式。

带有Sarmanov相依结构正则变化尾的金融风险模型的破产概率（英文）

研究了一类离散时间保险风险模型,其中,保险风险和金融风险服从多元联合Sarmanov分布,并获得了破产概率的渐近形式.

Sarmanov相依随机变量随机加权和的渐近估计

文章考虑Sarmanov分布的随机变量序列{(X_i,Y_i),i≥1}的随机加权和(∑ni=1θiXi,n∑j=1θjYj)尾概率的渐近估计问题,所得结果推广了一维随机变量加权和渐近估计结果.

两个Sarmanov相依随机变量关于S(γ)族的乘积封闭性

卷积等价分布族S(γ)是应用概率论中一类重要的分布族,S(γ)族关于乘积运算的封闭性是一个基本的理论问题。假设随机向量(X,Y)服从二维Sarmanov分布,且X属于S(γ)族,在一定条件下,利用概率极限理论以及独立情形下的结果,得到了XY属于S(γ)族的若干充分条件,并推广了已有结果。结论可应用于分支过程、排队论和风险理论等相关领域。

相依指挥控制网络耦合策略研究

指挥控制网络的层次关联复杂、通信链路交错等特点,使其表现出明显的多网相依特征。针对现有相依边的研究方法难以有效表达网络的耦合关系,通过研究基于节点介数的相依强度、基于桥接系数的链路均衡性指数,提出基于相依强度与链路均衡性的相依指挥控制网络耦合策略,仿真验证表明该策略提高了网络抗级联失效能力。

基于分量相依性的风速随机性建模方法

由于微地形、微气象的影响,风电场风速的随机性特征复杂,为准确描述风速的随机性特征,提出基于分量相依性的风速随机性特征建模方法。首先对风速序列的随机性特征进行提取,采用变分模态分解(VMD)将风速分解为多个不同频率的模态分量,以序列自相关系数(AC)为指标,对风速成分进行划分,得到风速的波动性分量和随机性分量。然后,考虑风速随机性分量对波动性分量的相依性,以正态分布描述不同风速下的随机性特征,建立基于分量相依性的风速随机性模型。以华北张家口某风电场的运行数据为例,验证该方法的有效性。实验结果表明该文方法能更好地复现风速序列的随机性特征。

基于相依网络的无人机集群通信系统鲁棒性分析

作为地震灾害救援和侦察战场等的主力设备,无人机集群通信系统的鲁棒性是抗毁性的重要指标,本文借助复杂相依网络理论建模无人机集群通信系统,引入相对网络效能比作为通信系统网络整体鲁棒性的指标,准确地反映节点之间的相互依赖关系,为评估通信系统在目标攻击下的鲁棒性提供了一种全新的视角。基于经典M-L模型和动态信息的负载重分配策略,建立相依同构ER-ER和异构ER-BA网络模型,考虑两层网络中相依节点度数的特性进行目标攻击,分析其在攻击下的级联失效动态过程,以及任意两节点的连边概率、平均度数和容量系数等特征参数,对通信网络整体鲁棒性的影响。研究表明,网络鲁棒性和网络相依强度负相关,在级联失效过程中可考虑降低52.09%~72.9%相依强度,以抵抗更严重的通信网络崩塌;对同构网络来说,相依模式的不同,RL、AL较DL整体鲁棒性分别降低了9.25%和15.95%。

相依部件平均剩余强度的非参数贝叶斯估计

应力-强度系统是一种普遍的系统结构,估计系统平均剩余强度时通常假设部件间相互独立。然而,基于部件独立假设会造成平均剩余强度估计的不准确。利用copula理论建立部件强度间的相依关系,得到了系统平均剩余强度的表达式。采用非参数贝叶斯方法估计了系统的平均剩余强度,对串联系统和并联系统数据进行蒙特卡罗模拟,验证了方法的有效性。结果表明,在部件强度相依的情况下,基于独立假定的串联系统平均剩余强度被低估,并联系统的平均剩余强度则被高估。因此,系统部件间的相依影响不能忽略。

基于相依失效的“空-基-地”编队可靠性分析

针对大规模多域无人设备之间难以进行可靠性分析的问题,根据实际“空-基-地”分布式协同编队特征,提出了一种基于多域无人平台运作规则与层网络间逻辑连接失效关系的空基地集群编队可靠性分析算法。用空中网络、通信网络、地面网络组成的3层轻量化方格拓扑结构代替现实中的集群,在综合考虑随机攻击、蓄意攻击以及区域失效关系、关联失效关系、级联失效关系等依赖关系的条件下设计算法,以网络中最大连通子图为可靠性测度,进行不同编队状态及编队形式下的网络可靠性分析。最后与标准仿真平台进行对比,试验结果验证了算法的可行性、快速性以及资源占用率小等优势。该研究为提升多域无人平台协同编队时的可靠性及相关的防控策略的研究提供了研究基础。

商品期货投资组合与市场收益的尾部相依研究--基于混频分位点相协模型

资产的多样化投资是投资管理的核心话题,风险因子投资组合是投资者进行资产配置选择的重要参考,具有重要的研究意义。结合混频数据模型的思想,本文拓展并构建了qpr-MIDAS(quantile-specific probability ratio-Mix Data Sampling)分位点相协模型。文章基于中国商品期货市场,利用日高频商品指数以及股票指数,分别刻画了周频换手的风险因子与市场因子间的极值风险相依度量。从模型角度来看:结合MIDAS思想的qpr模型能够有效地刻画尾部相依度量,模型拟合效果更优;在经济应用中,该模型能够更有效地实现投资组合的多样化配置。同时,实证结果表明:(1)风险因子组合与市场因子收益间风险溢出关系相对独立;(2)因子组合间风险溢出的效果与商品指数以及股指收益存在明显的负向联动关系;(3)风险的传导效应会随市场准入政策放宽而减弱。本文的研究可为投资者在考虑极端风险情况下的商品期货资产组合配置以及投资组合设计提供理论借鉴。

负载目标下基于延迟分配的多层级相依网络级联失效模型

在负载具有目标节点的多层级相依网络中,为了避免大规模级联失效的发生、增加网络鲁棒性、提高负载完成效率,提出一种可调参数的级联失效模型。该模型设置了新的初始负载和节点容量,构建了负载延迟分配机制,在负载分配的异质性和均匀性基础上制定了负载重分配规则。解析分析模型的级联失效条件,并通过WS-BA相依网络进行了仿真实验,结果表明,在网络容量一定条件下,合理调节异质性参数和均匀性参数可以提高网络的鲁棒性和效率。

横截面独立的长相依面板数据的公共均值变点

研究横截面独立的长相依面板数据的公共均值变点的估计问题.文中分别在强变点信号,中等变点信号和弱变点信号这三种情形下研究了公共变点的估计量,建立了估计量的渐近性质,包括相合性,收敛速度和极限分布.理论结果表明在变点信号和长相依之间存在着一种权衡关系.具体来说,在强变点信号情形下,长相依不影响估计量的渐近性质;在中等变点信号情形下,长相依不影响估计量的收敛速度,但影响估计量的极限分布;在弱变点信号情形下,长相依既影响估计量的收敛速度,也影响估计量的极限分布.Monte Carlo模拟评估了估计量在有限样本情形下的表现,并支持文中的理论结果.

具有相依竞争失效的复杂系统可靠性分析

在工程应用中,环境的多变通常会使系统在运行过程中经历多种冲击及失效模式。并且随着智能化的发展,系统在受到冲击后具有自愈能力,因此,针对冲击会增加系统的退化量和退化率,且系统抵抗冲击的能力随着退化也会下降的现象,提出了具有相依竞争失效过程的复杂系统可靠性分析方法。首先应用冲击和退化的相依竞争失效理论,针对系统运行和自愈机制建立了新的退化模型,然后对无自愈和有自愈两种情况下的系统突发失效和退化失效过程进行建模,同时也得到了无自愈情况下的可靠度解析表达式。由于有自愈模型的复杂性,无法给出可靠度函数的解析解,但给出了Monte Carlo模拟的算法从而得到系统可靠度的模拟解。最后以微机电系统为例对提出的可靠性模型的正确性和有效性进行了验证,并进行了敏感性分析。

有限相依随机序列的非贝叶斯变点最优监测

本文研究了有限相依样本序列的非贝叶斯变点检测问题.通过引入非负动态随机控制线,我们不仅构造并证明了两个最优控制图,而且还得到了比原定义更容易计算的Lorden测度和Pollak测度的最小值的表达式.

时滞损失相依准则下时间一致性问题的最优再保险与投资策略

在损失相依保费准则下,研究以均值-方差为目标函数的保险公司最优再保险与投资问题.假设保险公司通过购买比例再保险分散风险,同时,可以投资一个价格服从Heston随机波动率模型的风险资产,并考虑时滞效应.通过应用随机最优控制理论,给出并证明了验证定理,建立相应的拓展Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB)方程,通过求解HJB方程,得到了保险公司最优再保险与投资策略及均衡值函数的显式解析式.最后,通过数值模拟分析了参数对最优再保险与投资策略的影响.

相依风险模型下保险公司和再保险公司的鲁棒最优再保险和投资策略

在具有共同冲击相依风险模型下,研究了保险公司和再保险公司共同利益的最优再保险和投资问题。假设保险公司和再保险公司的盈余过程由扩散逼近模型来刻画,并且保险公司可以购买比例再保险来分散风险,再保险保费由均值方差保费原则计算。同时,保险公司和再保险公司都可投资于无风险资产和风险资产,其中风险资产的价格过程遵循平方根因子过程,在使保险公司和再保险公司终端财富加权和的期望指数效用最大化的条件下,应用随机控制理论,建立了鲁棒Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB)方程并且得到了最优再保险和投资策略以及相应的值函数。此外,通过一些数值例子来说明某些模型参数对最优再保险和投资策略的影响。

相依关系在脑卒中患者焦虑情绪与生存质量间的中介作用

目的 探讨相依关系在脑卒中患者焦虑情绪与生存质量间的中介作用。方法 采取便利抽样法于2022-06~09月选取河南省某三级甲等综合医院住院的223例脑卒中患者为研究对象,使用相依关系量表、广泛性焦虑自评量表、脑卒中患者专门生存质量量表进行问卷调查。采用SPSS 26.0软件进行Spearman相关性分析,选择Process插件(v4.1)模型4进行中介效应分析。结果 脑卒中患者的生存质量与焦虑情绪呈显著负相关(r=-0.665,P<0.001),与相依关系呈显著正相关(r=0.817,P<0.001);相依关系在脑卒中患者焦虑情绪与生存质量间中介效应值为-0.535,占总效应的83.20%。结论 相依关系在脑卒中患者焦虑情绪与生存质量间起部分中介作用。医护人员可开展以相依关系为中心的干预策略以促进脑卒中患者身心健康。

次线性期望下宽相依随机变量的完全f-矩收敛性

基于次线性期望下宽相依(WOD)随机变量的完全f-矩收敛性,强调了WOD随机变量在解决实际问题中的重要性。与完全矩收敛相比,完全f-矩收敛具有更强的性质。通过引入次线性期望的概念,运用了次线性期望空间下的一系列性质,结合新的容度不等式及证明方法,将完全f-矩收敛定理从传统的经典概率空间推广到了更为广阔的次线性期望空间。

中国内地与香港地区股票市场尾部相依性分析——基于混合旋转Clayton Copula模型

构建基于BFGS算法优化的混合旋转Clayton Copula模型,选取上证指数收益率与恒生指数收益率分别代表中国内地与香港地区股票市场收益率的研究表明,我国内地与香港地区股票市场尾部呈正相依关系,且尾部相依结构具有不对称性,下尾分布较上尾分布更重;相比于单个Copula模型和混合Copula模型,基于BFGS算法优化的混合旋转Clayton Copula模型能更准确地估计参数,更全面地拟合我国内地和香港地区股票市场的尾部相依性。建议两地加强监管合作,共同制定和执行市场监管政策;通过大数据分析、机器学习等技术手段,提高风险识别的准确性和时效性,完善风险预警机制;引导投资者理性看待尾部风险,使其认识到市场收益率尾部相依结构的存在,并在投资决策中充分考虑尾部风险。

失能老人子代照料者的抑郁症状与孝道观念和相依关系的关系

目的:探讨失能老人子代照料者的抑郁症状与孝道观念的关系及相依关系在其中的作用。方法:选取383名子代照料者,采用流调中心抑郁量表(CES-D)、双元孝道问卷(DFPS)、相依关系量表(MS)进行测量。使用SPSS宏程序Process检验相依关系在抑郁症状与孝道观念之间的中介作用。结果:CES-D得分与相互性孝道得分、MS得分均负相关(r=-0.49、-0.48),与权威性孝道得分正相关(r=0.37);MS得分与相互性孝道得分正相关(r=0.76),与权威性孝道得分负相关(r=-0.84),均P<0.01。相互性孝道得分与CES-D得分负关联(β=-0.67);MS得分在相互性孝道得分与CES-D得分间有部分中介效应,中介效应占总效应的22.89%。结论:失能老人子代照料者的抑郁症状与孝道观念、相依关系相关。