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基于Longstaff-Schwartz模型的亚式信用利差看跌期权定价
1
作者 张海永 《滁州学院学报》 2011年第5期8-9,共2页
在经典的Black-Scholes期权定价模型中无风险利率是固定不变的常数,实际金融市场上的利率是变化的。假设信用利差和无风险利率均服从Vasicek模型,在此假设下给出亚式信用利差看跌期权的定价公式并利用随机过程的相关理论对定价公式进行... 在经典的Black-Scholes期权定价模型中无风险利率是固定不变的常数,实际金融市场上的利率是变化的。假设信用利差和无风险利率均服从Vasicek模型,在此假设下给出亚式信用利差看跌期权的定价公式并利用随机过程的相关理论对定价公式进行证明。这种研究方法还可以用在具有浮动执行价的信用利差看跌期权。 展开更多
关键词 信用利差 亚式期权 Longstaff-schwartz模型 定价
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基于Schwartz-Moon模型的科创企业值评估——以睿创微纳为例
2
作者 胡晓明 胡辰阳 姚思嘉 《市场周刊》 2022年第10期5-8,12,共5页
科创企业具备高成长性、高风险性等特征,传统价值评估方法在科创企业价值评估应用中存在诸多难题,为科创企业构建更适合的估值模型成为亟待解决的问题。文章依据科创企业期权特性构建Schwartz-Moon估值模型评估科创企业价值,选用睿创微... 科创企业具备高成长性、高风险性等特征,传统价值评估方法在科创企业价值评估应用中存在诸多难题,为科创企业构建更适合的估值模型成为亟待解决的问题。文章依据科创企业期权特性构建Schwartz-Moon估值模型评估科创企业价值,选用睿创微纳作为案例企业,将Schwartz-Moon模型估值结果与传统市场法估值结果进行对比,通过分析说明Schwartz-Moon模型能够更好地反映科创企业发展的不确定性,有效评估科创企业的潜在发展机会价值。 展开更多
关键词 科创企业 实物期权法 schwartz-Moon模型
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基于Schwartz-Neuman交替法的压力容器内接管表面裂纹的断裂力学分析 被引量:6
3
作者 杜青 石广玉 《压力容器》 2017年第4期48-54,47,共8页
采用Schwartz-Neuman交替法计算了一个典型反应堆压力容器内接管应力集中处1/4椭圆形表面角裂纹的应力强度因子,并分析了角裂纹的应力强度因子随裂纹几何参数变化的规律。为了评估Schwartz-Neuman交替法的精度,首先计算了常规圆管上两... 采用Schwartz-Neuman交替法计算了一个典型反应堆压力容器内接管应力集中处1/4椭圆形表面角裂纹的应力强度因子,并分析了角裂纹的应力强度因子随裂纹几何参数变化的规律。为了评估Schwartz-Neuman交替法的精度,首先计算了常规圆管上两种不同形式表面裂纹的应力强度因子,并通过与解析解的比对验证了Schwartz-Neuman交替法的良好计算精度。所得反应堆压力容器内接管应力集中处1/4椭圆形表面角裂纹的应力强度因子与文献[4]中有限元解吻合良好;但与常规有限元分析的计算模型相比,Schwartz-Neuman交替法所使用的单元数仅为前者的1%。算例表明,Schwartz-Neuman交替法不仅计算模型简单,并且可以准确地分析复杂结构中任意形状和深度的表面裂纹,因而它在三维复杂结构中裂纹的应力强度因子计算上具有明显的高效性。 展开更多
关键词 压力容器 混合型表面裂纹 三维断裂力学模型 应力强度因子 schwartz-Neuman交替法
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基于Schwartz模型重构局部波动率
4
作者 任兴蓉 赵晶晶 《扬州大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2021年第6期17-20,共4页
为解决从Schwartz模型的市场数据中重构局部波动率的反问题,采用线性化方法将此问题转换为重构二阶抛物型方程源项系数的反问题,并运用最优控制理论证明了控制泛函极小元的存在性和必要条件.
关键词 反问题 线性化 最优控制 schwartz模型
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Painlev properties and exact solutions for the high-dimensional Schwartz Boussinesq equation
5
作者 任博 林机 《Chinese Physics B》 SCIE EI CAS CSCD 2009年第3期1161-1167,共7页
The usual (1+1)-dimensional Schwartz Boussinesq equation is extended to the (1+1)-dimensional space-time symmetric form and the general (n+1)-dimensional space-time symmetric form. These extensions are Painle... The usual (1+1)-dimensional Schwartz Boussinesq equation is extended to the (1+1)-dimensional space-time symmetric form and the general (n+1)-dimensional space-time symmetric form. These extensions are Painleve integrable in the sense that they possess the Painleve property. The single soliton solutions and the periodic travelling wave solutions for arbitrary dimensional space-time symmetric form are obtained by the Painleve-Backlund transformation. 展开更多
关键词 high-dimensional integrable model schwartz Boussinesq equation Painleve integrable
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中国学者视野中史华慈的毛泽东研究
6
作者 周子健 《山东行政学院学报》 2023年第3期54-61,共8页
20世纪80年代以来,中国学者对史华慈的毛泽东研究给予了充分关注和重视。在中国学者看来,史华慈提出的“毛主义”概念体现了相对客观性,奠定了国外毛泽东研究的逻辑起点。史华慈使用的经验主义研究模式对西方自由派产生了重要影响,推动... 20世纪80年代以来,中国学者对史华慈的毛泽东研究给予了充分关注和重视。在中国学者看来,史华慈提出的“毛主义”概念体现了相对客观性,奠定了国外毛泽东研究的逻辑起点。史华慈使用的经验主义研究模式对西方自由派产生了重要影响,推动了国外毛泽东研究的学术转向。史华慈确立的“问题意识”认识框架构建了中西文明进行比较研究的基础,拓宽了毛泽东研究的理论视野。史华慈的观点和方法不仅在国外毛泽东研究领域产生了深远影响,也为国内毛泽东研究领域的深化与拓展提供了有益借鉴。 展开更多
关键词 史华慈 国外毛泽东研究 “毛主义” 经验主义研究模式 “问题意识”
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LS模型下信用价差看跌期权定价研究
7
作者 张海永 李庆宏 《淮阴工学院学报》 CAS 2011年第5期78-81,共4页
Vasicek模型是一个具有均值回归特征的仿射结构型短期随机利率模型,Black-Scholes期权定价模型假设无风险利率是常数,标的股票价格服从对数正态分布,对这些假设条件进行改进。假设无风险利率和标的资产信用价差都满足Vasicek模型,在此... Vasicek模型是一个具有均值回归特征的仿射结构型短期随机利率模型,Black-Scholes期权定价模型假设无风险利率是常数,标的股票价格服从对数正态分布,对这些假设条件进行改进。假设无风险利率和标的资产信用价差都满足Vasicek模型,在此假设下首先给出几何平均执行价亚式信用价差看跌期权的定价公式,然后对定价公式进行数学证明。 展开更多
关键词 看跌期权 几何平均 Longstaff-schwartz模型 信用价差
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原子间偶极相互作用对非简并双模T-C模型中原子布居及光场性质的影响 被引量:3
8
作者 朱开成 唐慧琴 《量子电子学》 CSCD 1996年第2期127-134,共8页
讨论了非简并双模光场与两个两能级原子相互作用的Tavis-Cummings(T-C)模型中原子偶极-偶极耦合对辐射场的相关特性和原子布居的影响。
关键词 非简并双光子 T-C模型 原子 相互作用
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高Q腔中非简并双模Tavis-Cummings模型中原子布居及光场的性质
9
作者 唐慧琴 朱开成 《量子电子学》 CSCD 1996年第4期316-322,共7页
讨论了非简并双模光场与两个两能级原子相互作用的Tavis-Cummings(T-C)模型中辐射场的相关特性和原子布居的演化。
关键词 非简交 双光子T-C模型 双模光场 高Q腔
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钢桥面板肋-面板焊缝疲劳裂纹的三维扩展及寿命分析 被引量:1
10
作者 杨雅斌 石广玉 《铁道科学与工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2019年第7期1704-1713,共10页
为研究钢桥面板肋-面板焊缝疲劳裂纹扩展机理,准确评估其疲劳性能,对肋-面板焊缝疲劳裂纹进行三维扩展分析及寿命预测。以天津海河大桥为工程背景,建立钢箱梁节段模型用于肋-面板焊缝疲劳应力分析,提取特征点的应力作为疲劳敏感区的局... 为研究钢桥面板肋-面板焊缝疲劳裂纹扩展机理,准确评估其疲劳性能,对肋-面板焊缝疲劳裂纹进行三维扩展分析及寿命预测。以天津海河大桥为工程背景,建立钢箱梁节段模型用于肋-面板焊缝疲劳应力分析,提取特征点的应力作为疲劳敏感区的局部三维断裂力学子模型的边界条件。将初始表面裂纹分别置于焊趾和焊跟处,采用Schwartz-Neuman交替法求解裂纹应力强度因子并进行扩展分析。研究结果表明:肋-面板焊缝疲劳裂纹为Ⅰ型裂纹主导的Ⅰ-Ⅱ-Ⅲ混合型裂纹,在疲劳扩展过程中不再保持平面;萌生于焊趾并向顶板扩展的疲劳裂纹是其主导疲劳失效模式;保证80%焊缝熔透率可以使肋面板焊缝具有较高的疲劳抗力,完全熔透焊并无必要。数值模拟结果和文献报道的试验结果吻合较好,说明所提出的方法能够准确模拟肋-面板焊接细节疲劳裂纹拓展特性,适用于疲劳问题研究。 展开更多
关键词 正交异性钢桥面板 肋-面板焊缝 局部三维断裂力学模型 疲劳裂纹扩展 schwartz-Neuman交替法
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基于Schwartz-Moon定价模型的通信设备企业价值评估研究--以中兴通讯为例 被引量:3
11
作者 王玲 刘春学 +3 位作者 王玉元 白彧颖 胥子灵 赵昕毅 《中国资产评估》 2021年第10期22-29,共8页
通信设备企业是5G等新基建建设的主力军,具有高投入、高收益、高成长性的特点。但针对通信设备企业价值评估的研究较少,且鲜有文献在评估过程中考虑到其价值特点。本文以中兴通讯为例,通过Schwartz-Moon定价模型将实物期权法结合蒙特卡... 通信设备企业是5G等新基建建设的主力军,具有高投入、高收益、高成长性的特点。但针对通信设备企业价值评估的研究较少,且鲜有文献在评估过程中考虑到其价值特点。本文以中兴通讯为例,通过Schwartz-Moon定价模型将实物期权法结合蒙特卡罗模拟描述企业未来现金流量分布,累计折现后得到企业价值期望值和估值区间,并将传统的FCFF模型估值方法与Schwartz-Moon定价模型进行对比分析。研究结果表明:(1)不确定性因素对于通信设备企业价值管理有着重要的战略地位,有效管理不确定性对提升通信设备企业价值具有显著作用;(2)与FCFF模型相比,Schwartz-Moon定价模型更符合市场对通信设备企业价值的预期,并能提供估值区间便于弹性决策参考。 展开更多
关键词 schwartz-Moon定价模型 通信设备企业 价值评估 实物期权理论 蒙特卡罗模拟
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GLOBAL ANALYSIS OF AN EBENMAN'S MODEL OF POPULATION WITH TWO COMPETING AGE CLASSES
12
作者 刘为民 《Acta Mathematicae Applicatae Sinica》 SCIE CSCD 1995年第2期160-171,共12页
Several global conclusions about an Ebenman's model of a population with competing juveniles and adults are derived in this paper. The problems about the number of non-trivial fixed points, the number of synchrono... Several global conclusions about an Ebenman's model of a population with competing juveniles and adults are derived in this paper. The problems about the number of non-trivial fixed points, the number of synchronous 2-cycles, and the number of attracting synchronous cycles are resolved. In a special case, the twice iteration of the 2-dimensional map can be reduced to a 1-dimensional map, and the existence of one or more continua of non-synchronous 2-cycles is pointed out. Numerical calculations are used to draw orbit diagrams which show complicated dynamics of this non-invertible 2-dimensional map. Experimental and field observational evidence is also discussed. 展开更多
关键词 CHAOS competition models two-dimensional map synchronous and non-synchronous cycles schwartz derivative
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不确定性下创意企业价值评估分析 被引量:2
13
作者 田媛 高长春 《投资研究》 CSSCI 北大核心 2011年第12期17-24,共8页
文章从产品产业化过程的角度出发对创意产业企业不确定性进行了分析,归纳出创意产业企业的不确定性来源。鉴于不确定性的复杂性和创意产业的实物期权特征,以及对企业价值评估模型的讨论,改进了Schwartz-Moon期权模型,对创意产业企业价... 文章从产品产业化过程的角度出发对创意产业企业不确定性进行了分析,归纳出创意产业企业的不确定性来源。鉴于不确定性的复杂性和创意产业的实物期权特征,以及对企业价值评估模型的讨论,改进了Schwartz-Moon期权模型,对创意产业企业价值进行评估。从连续时间和离散时间两种情况出发,构建了创意产业企业预期收入与企业现金流模型,在此基础上,讨论了可变成本、产权收入和公司产品的价值损失三个变量与创意产业的企业价值的关系,并在考虑税率的情况下构建企业税后净收入模型以全面考察创意产业企业价值。 展开更多
关键词 创意企业价值 schwartz-Moon期权模型 不确定性
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