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从仿真交易看沪深300指数期货的期现套利 |
陈晓静
陈钟
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《证券市场导报》
CSSCI
北大核心
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2007 |
12
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2
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不同策略下沪深300股指期货套期保值有效性研究 |
高扬
郭晨凯
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《证券市场导报》
CSSCI
北大核心
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2011 |
6
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3
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沪深300股票指数期货期现套利机制研究 |
曹明
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《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
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2009 |
6
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4
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沪深300股指期货与现货市场间风险传染效应及影响因素 |
李延军
林雪瑞
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《金融发展研究》
北大核心
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2021 |
3
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5
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沪深300股指期货仿真交易价格风险实证分析 |
陈晓杰
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《山西财经大学学报》
CSSCI
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2008 |
2
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沪深300指数期货合约(征求意见稿)条款的解读 |
李刚
孙颖荪
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《安徽商贸职业技术学院学报》
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2007 |
0 |
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基于非参数模型的沪深300股指波动性研究 |
杨二鹏
张德生
李文静
邵慧
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《纺织高校基础科学学报》
CAS
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2010 |
2
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8
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沪深300股指期货套期保值分析 |
周光霞
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《安徽科技学院学报》
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2012 |
0 |
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9
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沪深300股指与股指期货相关性研究——基于GARCH模型的实证分析 |
王志敏
葛腾飞
彭亚宁
汪旺
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《辽宁工程技术大学学报(社会科学版)》
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2015 |
1
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股指期货与标的指数波动的关联性研究——来自沪深300指数的经验证据 |
宋华
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《兰州大学学报(社会科学版)》
CSSCI
北大核心
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2013 |
1
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沪深300股指期货保证金设定的实证研究 |
黄肱羽
金丹
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《湖北工业大学学报》
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2010 |
0 |
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12
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投资者情绪与沪深300指数波动的关系研究 |
张德容
余攀
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《湖南工业大学学报(社会科学版)》
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2018 |
4
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沪深300股指期货价格影响因素及价格预测 |
周大朋
穆月英
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《中国商论》
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2022 |
0 |
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股指期货推出对中国股市价格影响研究——基于沪深300股指期货数据的实证分析 |
仲平
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《学术问题研究》
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2014 |
0 |
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我国股指期货价格发现功能研究 |
方匡南
蔡振忠
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《统计研究》
CSSCI
北大核心
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2012 |
73
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沪深300股指期货动态套期保值比率模型估计及比较——基于修正的ECM-BGARCH(1,1)模型的实证研究 |
佟孟华
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《数量经济技术经济研究》
CSSCI
北大核心
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2011 |
40
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基于高频数据的中国股指期货跨市场信息冲击实证研究 |
周伍阳
马冰
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《金融理论与实践》
CSSCI
北大核心
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2012 |
1
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中国股指期货市场信息有效性研究——基于方差比检验的方法 |
徐成波
颜虎
阮成
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《上海立信会计学院学报》
北大核心
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2012 |
4
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中国股指期货推出对股票市场波动的影响分析 |
夏蓉
王丹
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《中南财经政法大学研究生学报》
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2011 |
1
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20
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黄金市场和股票市场联动关系实证分析 |
易祯
汪如瑾
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《北京市工会干部学院学报》
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2013 |
0 |
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