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银行间同业拆放利率风险度量:基于EGARCH-SGED模型的实证分析 |
杨爱军
刘晓星
蔡则祥
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《金融理论与实践》
CSSCI
北大核心
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2012 |
11
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2
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基于ARMA-APARCH-SGED模型的原油价格风险度量研究 |
杨爱军
肖振宇
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《统计与信息论坛》
CSSCI
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2011 |
7
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3
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基于有偏胖尾分布的随机波动模型估计及其检验 |
魏宇
高隆昌
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《系统管理学报》
北大核心
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2008 |
9
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4
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基于偏态分布的风险度量计算 |
王泓娜
宋立新
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《大连理工大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
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2012 |
0 |
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5
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非对称GARCH模型在VaR预测上的应用 |
韩铁
张世英
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《沈阳理工大学学报》
CAS
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2006 |
2
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