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基于EGARCH-Copula的金融市场条件相依分析
被引量:
4
1
作者
秦伟良
王颖
姚如一
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2008年第15期112-114,共3页
文章应用条件copula函数拟合上证指数和深证成指收益率的联合分布。对上证指数和深证成指收益率应用EGARCH-t模型拟合其条件分布,在此基础上根据连续条件分布Sklar定理,采用条件正态copula函数建立两者的联合分布。结果表明,EGARCH-t模...
文章应用条件copula函数拟合上证指数和深证成指收益率的联合分布。对上证指数和深证成指收益率应用EGARCH-t模型拟合其条件分布,在此基础上根据连续条件分布Sklar定理,采用条件正态copula函数建立两者的联合分布。结果表明,EGARCH-t模型能够很好的描述两指数收益率的特征,正态Copula能够很好的描述沪深股市的相关性信息。
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关键词
条件copula
EGARCH—t
条件分布
sklar定理
student—t分布
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职称材料
基于Copula理论和非参数极值估计在上下游水位的相关性分析应用
被引量:
3
2
作者
赵凯鸽
袁永生
吴清娇
《江南大学学报(自然科学版)》
CAS
2015年第2期231-237,共7页
基于Copula函数的理论对非参数极值Copula进行改进,使其满足顶点约束;结合时变Copula理论,给出时变Copula函数的非参数极值估计;最后采用新的方法,对径流上游夹河滩水位和下游高村水位的相关性进行分析验证,体现了时变Copula的非参数极...
基于Copula函数的理论对非参数极值Copula进行改进,使其满足顶点约束;结合时变Copula理论,给出时变Copula函数的非参数极值估计;最后采用新的方法,对径流上游夹河滩水位和下游高村水位的相关性进行分析验证,体现了时变Copula的非参数极值估计在刻画随机变量相关性方面更优越、合理,具有一定的实际参考价值。
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关键词
COPULA函数
sklar定理
非参数估计
相关性测度
下载PDF
职称材料
基于Copula函数的相依性研究
3
作者
罗曼懿
《赣南师范学院学报》
2010年第6期20-23,共4页
在Copula函数广泛应用于金融领域的背景下,给出了Copula函数的定义及相关定理的理论基础,运用Sklar′s定理具体构造二元Pareto分布的Copula函数.我们注重利用Copula函数相依性测度,通过不同的分布模型求一致性与相关性系数作为实例.在...
在Copula函数广泛应用于金融领域的背景下,给出了Copula函数的定义及相关定理的理论基础,运用Sklar′s定理具体构造二元Pareto分布的Copula函数.我们注重利用Copula函数相依性测度,通过不同的分布模型求一致性与相关性系数作为实例.在此基础上,引入图像工具作为进行相依性研究的方法.
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关键词
COPULA函数
sklar
′s
定理
相依性测度
chi-绘图法
k-绘图法
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职称材料
题名
基于EGARCH-Copula的金融市场条件相依分析
被引量:
4
1
作者
秦伟良
王颖
姚如一
机构
南京信息工程大学数理学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2008年第15期112-114,共3页
文摘
文章应用条件copula函数拟合上证指数和深证成指收益率的联合分布。对上证指数和深证成指收益率应用EGARCH-t模型拟合其条件分布,在此基础上根据连续条件分布Sklar定理,采用条件正态copula函数建立两者的联合分布。结果表明,EGARCH-t模型能够很好的描述两指数收益率的特征,正态Copula能够很好的描述沪深股市的相关性信息。
关键词
条件copula
EGARCH—t
条件分布
sklar定理
student—t分布
分类号
F830 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
基于Copula理论和非参数极值估计在上下游水位的相关性分析应用
被引量:
3
2
作者
赵凯鸽
袁永生
吴清娇
机构
河海大学理学院
出处
《江南大学学报(自然科学版)》
CAS
2015年第2期231-237,共7页
基金
江苏省水利科技创新基金项目(2011059)
河海大学自然科学基金项目(2009426311)
文摘
基于Copula函数的理论对非参数极值Copula进行改进,使其满足顶点约束;结合时变Copula理论,给出时变Copula函数的非参数极值估计;最后采用新的方法,对径流上游夹河滩水位和下游高村水位的相关性进行分析验证,体现了时变Copula的非参数极值估计在刻画随机变量相关性方面更优越、合理,具有一定的实际参考价值。
关键词
COPULA函数
sklar定理
非参数估计
相关性测度
Keywords
Copula functions,
sklar
theory, nonparametric extreme value estimation, correlation measure
分类号
O212 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
基于Copula函数的相依性研究
3
作者
罗曼懿
机构
南京大学匡亚明学院
出处
《赣南师范学院学报》
2010年第6期20-23,共4页
文摘
在Copula函数广泛应用于金融领域的背景下,给出了Copula函数的定义及相关定理的理论基础,运用Sklar′s定理具体构造二元Pareto分布的Copula函数.我们注重利用Copula函数相依性测度,通过不同的分布模型求一致性与相关性系数作为实例.在此基础上,引入图像工具作为进行相依性研究的方法.
关键词
COPULA函数
sklar
′s
定理
相依性测度
chi-绘图法
k-绘图法
Keywords
copula
sklar
's theorem
measure of dependence
graphic methods
分类号
O211 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
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被引量
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1
基于EGARCH-Copula的金融市场条件相依分析
秦伟良
王颖
姚如一
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2008
4
下载PDF
职称材料
2
基于Copula理论和非参数极值估计在上下游水位的相关性分析应用
赵凯鸽
袁永生
吴清娇
《江南大学学报(自然科学版)》
CAS
2015
3
下载PDF
职称材料
3
基于Copula函数的相依性研究
罗曼懿
《赣南师范学院学报》
2010
0
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职称材料
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