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稀疏过程下一类相依两险种风险模型的破产概率
被引量:
5
1
作者
吴传菊
王晓光
+1 位作者
何晓霞
刘禄勤
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2015年第5期503-513,共11页
本文考虑一类索赔相依的两险种风险模型,其中两个索赔到达计数过程通过一个Erlang(2)过程部分稀疏相关.通过引入辅助模型,得到破产概率所满足的积分方程,并借助于更新方法讨论其渐进性,最后在索赔额均服从指数分布时给出该模型及辅助模...
本文考虑一类索赔相依的两险种风险模型,其中两个索赔到达计数过程通过一个Erlang(2)过程部分稀疏相关.通过引入辅助模型,得到破产概率所满足的积分方程,并借助于更新方法讨论其渐进性,最后在索赔额均服从指数分布时给出该模型及辅助模型的生存概率所满足的线性微分方程组及其解法.
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关键词
稀疏过程
erlang
过程
破产概率
更新定理
下载PDF
职称材料
一类相依两险种风险模型的分类破产概率(英文)
被引量:
1
2
作者
吴传菊
张成林
+2 位作者
何晓霞
熊丹
李青青
《数学杂志》
CSCD
北大核心
2014年第5期884-894,共11页
本文考虑文[1]中引入的一类索赔达到计数过程相关的两险种风险模型.利用更新方法,获得了该风险模型的分类破产概率的渐进结果,并给出了指数索赔情形下分类破产概率的表达式,从而改进了文[1]中的相关结果.
关键词
相关总索赔
破产概率
erlang
过程
更新定理
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职称材料
具有两类索赔的风险过程的破产概率
被引量:
2
3
作者
杜勇宏
兰德新
阮淑萍
《华中科技大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2005年第8期108-111,共4页
古典风险模型主要考虑同一类型的风险构成的风险过程,研究当承保人承保两类不同的风险时,相应的风险总和构成的风险过程.在两类索赔计数过程均为Erlang(2)过程时,通过补充新的风险过程和相应的破产概率,通过考虑在首个指数时刻发生的不...
古典风险模型主要考虑同一类型的风险构成的风险过程,研究当承保人承保两类不同的风险时,相应的风险总和构成的风险过程.在两类索赔计数过程均为Erlang(2)过程时,通过补充新的风险过程和相应的破产概率,通过考虑在首个指数时刻发生的不同情况,推导出破产概率所满足的微积分方程组,并就索赔额服从指数分布的情形得到了破产概率的精确表达式.最后利用更新方程还给出了不同类型破产概率的一个上界.这些结论的得出对于保险人评估风险具有重要的指导意义.
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关键词
erlang
(2)过程
破产概率
更新方程
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职称材料
指数索赔情形下一类相依两险种风险模型的破产概率
被引量:
4
4
作者
吴传菊
张成林
+2 位作者
王晓光
何晓霞
熊丹
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2014年第8期16-24,共9页
考虑一类稀疏过程下索赔相依的两险种风险模型:U(t)=u+ct-∑i=1N2(t)X_i-∑i=1N2(t)Y_(i),其中{N_1(t),t≥0}、{N_2(t),t≥0}分别表示两个险种的索赔次数,它们按下述方式相关:N_1(t)N_(11)(t)+N_(12)(t),N_2(t)=N_(22)(t)+N'_(12)(t...
考虑一类稀疏过程下索赔相依的两险种风险模型:U(t)=u+ct-∑i=1N2(t)X_i-∑i=1N2(t)Y_(i),其中{N_1(t),t≥0}、{N_2(t),t≥0}分别表示两个险种的索赔次数,它们按下述方式相关:N_1(t)N_(11)(t)+N_(12)(t),N_2(t)=N_(22)(t)+N'_(12)(t),{N'_(12)(t),t≥0}是{N_(12)(t),t≥0}的一个p-稀疏.考虑下列两种情形:(Ⅰ){N_(11)(t),t≥0}、{N_(12)(t),t≥0}、{N_(22)(t),t≥0}均为Poisson过程;(Ⅱ){N_(11)(t),t≥0}、{N_(22)(t),t≥0}为Poisson过程,{N_(12)(t),t≥0}为Erlang(2)过程.在上述两种情形下,当两险种的单次索赔额均服从指数分布时,通过建立并求解生存概率所满足的微分方程,给出其破产概率的表达式.
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关键词
稀疏过程
erlang
过程
破产概率
更新定理
原文传递
题名
稀疏过程下一类相依两险种风险模型的破产概率
被引量:
5
1
作者
吴传菊
王晓光
何晓霞
刘禄勤
机构
武汉科技大学理学院
武汉大学数学与统计学院
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2015年第5期503-513,共11页
基金
冶金工业过程系统科学湖北省重点实验室(武汉科技大学)开放基金(Y201116)
国家自然科学基金(11201356)资助
文摘
本文考虑一类索赔相依的两险种风险模型,其中两个索赔到达计数过程通过一个Erlang(2)过程部分稀疏相关.通过引入辅助模型,得到破产概率所满足的积分方程,并借助于更新方法讨论其渐进性,最后在索赔额均服从指数分布时给出该模型及辅助模型的生存概率所满足的线性微分方程组及其解法.
关键词
稀疏过程
erlang
过程
破产概率
更新定理
Keywords
sparse process
,
erlang process
,
ruin probability
,
renewal theorem.
分类号
O211.67 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
一类相依两险种风险模型的分类破产概率(英文)
被引量:
1
2
作者
吴传菊
张成林
何晓霞
熊丹
李青青
机构
冶金工业过程系统科学湖北省重点实验室
武汉科技大学理学院
出处
《数学杂志》
CSCD
北大核心
2014年第5期884-894,共11页
基金
Supported by Hubei Province Key Laboratory of Systems Science in Metallurgical Process(Wuhan University of Science and Technology)(Y201116)
National Natural Science Foundation of China(11201356)
文摘
本文考虑文[1]中引入的一类索赔达到计数过程相关的两险种风险模型.利用更新方法,获得了该风险模型的分类破产概率的渐进结果,并给出了指数索赔情形下分类破产概率的表达式,从而改进了文[1]中的相关结果.
关键词
相关总索赔
破产概率
erlang
过程
更新定理
Keywords
correlated aggregate claims
ruin probability
erlang process
renewal
theorem
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
F224.7 [经济管理—国民经济]
下载PDF
职称材料
题名
具有两类索赔的风险过程的破产概率
被引量:
2
3
作者
杜勇宏
兰德新
阮淑萍
机构
南开大学经济学院
福建南平师专数学系
武汉船舶职业技术学院
出处
《华中科技大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2005年第8期108-111,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(10271062)
文摘
古典风险模型主要考虑同一类型的风险构成的风险过程,研究当承保人承保两类不同的风险时,相应的风险总和构成的风险过程.在两类索赔计数过程均为Erlang(2)过程时,通过补充新的风险过程和相应的破产概率,通过考虑在首个指数时刻发生的不同情况,推导出破产概率所满足的微积分方程组,并就索赔额服从指数分布的情形得到了破产概率的精确表达式.最后利用更新方程还给出了不同类型破产概率的一个上界.这些结论的得出对于保险人评估风险具有重要的指导意义.
关键词
erlang
(2)过程
破产概率
更新方程
Keywords
erlang
(2)
process
es
ruin probability
renewal
equation
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
指数索赔情形下一类相依两险种风险模型的破产概率
被引量:
4
4
作者
吴传菊
张成林
王晓光
何晓霞
熊丹
机构
武汉科技大学理学院
出处
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2014年第8期16-24,共9页
基金
冶金工业过程系统科学湖北省重点实验室(武汉科技大学)开放基金(Y201116
Y201117)
国家自然科学基金(11201356)
文摘
考虑一类稀疏过程下索赔相依的两险种风险模型:U(t)=u+ct-∑i=1N2(t)X_i-∑i=1N2(t)Y_(i),其中{N_1(t),t≥0}、{N_2(t),t≥0}分别表示两个险种的索赔次数,它们按下述方式相关:N_1(t)N_(11)(t)+N_(12)(t),N_2(t)=N_(22)(t)+N'_(12)(t),{N'_(12)(t),t≥0}是{N_(12)(t),t≥0}的一个p-稀疏.考虑下列两种情形:(Ⅰ){N_(11)(t),t≥0}、{N_(12)(t),t≥0}、{N_(22)(t),t≥0}均为Poisson过程;(Ⅱ){N_(11)(t),t≥0}、{N_(22)(t),t≥0}为Poisson过程,{N_(12)(t),t≥0}为Erlang(2)过程.在上述两种情形下,当两险种的单次索赔额均服从指数分布时,通过建立并求解生存概率所满足的微分方程,给出其破产概率的表达式.
关键词
稀疏过程
erlang
过程
破产概率
更新定理
Keywords
sparse process
erlang process
ruin probability
renewal
theorem
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F840.3 [经济管理—保险]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
稀疏过程下一类相依两险种风险模型的破产概率
吴传菊
王晓光
何晓霞
刘禄勤
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2015
5
下载PDF
职称材料
2
一类相依两险种风险模型的分类破产概率(英文)
吴传菊
张成林
何晓霞
熊丹
李青青
《数学杂志》
CSCD
北大核心
2014
1
下载PDF
职称材料
3
具有两类索赔的风险过程的破产概率
杜勇宏
兰德新
阮淑萍
《华中科技大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2005
2
下载PDF
职称材料
4
指数索赔情形下一类相依两险种风险模型的破产概率
吴传菊
张成林
王晓光
何晓霞
熊丹
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2014
4
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