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随机执行日经理股票期权的定价及激励效用分析
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作者 张鸿雁 韩素红 李茂盛 《经济数学》 2007年第3期269-275,共7页
针对标准支付型经理股票期权执行日确定的问题,提出具有随机执行日的支付型经理股票期权的定价公式;选择期权价值对股票价格的敏感性(delta)、期权价值对股票收益波动率的敏感性(vega)对经理股票期权进行激励效用分析;并通过改变部分参... 针对标准支付型经理股票期权执行日确定的问题,提出具有随机执行日的支付型经理股票期权的定价公式;选择期权价值对股票价格的敏感性(delta)、期权价值对股票收益波动率的敏感性(vega)对经理股票期权进行激励效用分析;并通过改变部分参数的值,分析期权对经理激励作用的变化. 展开更多
关键词 随机执行日 支付型经理股票期权 蒙特卡罗模拟方法 障碍价格
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