随机利率下重设型卖权的定价

假设无风险利率是随机利率,在考虑基础变量—无风险证券(债券)和风险证券(股票)价格行为特征的基础上,利用鞅方法推导了随机利率下重设型卖权的定价公式。

随机利率下减缩部分权利金的买权定价

假定借贷利率是随机的,满足It型随机微分方程,并假定影响利率的随机因素与影响股票价格的随机因素相关,利用鞅方法推导了随机利率下减缩部分权利金的买权定价公式.

跳扩散模型下的两种奇异期权定价

假定股票价格的跳过程为一类特殊的更新过程,建立随机利率下带多个跳源的跳扩散模型,利用等价鞅测度变换方法,推导出两种奇异期权的定价公式.

Vasicěk随机利率模型下指数O-U过程的幂型期权鞅定价

研究了Vasicěk随机利率模型中一维标准Brown运动与资产价格服从指数Ornstein-Uhlenbeck过程中一维标准Brown运动的相关系数为ρ(-1≤ρ≤1)的情形下的幂型期权鞅定价问题.推广了基于Vasicěk随机利率模型下基于Black-Scholes公式的两种幂型期权定价问题.并利用Girsanov定理和等价鞅测度,给出了基于Vasicěk随机利率模型下服从指数Ornstein-Uhlenbeck过程的两种欧式幂型期权鞅定价公式.