中国玉米价格对生猪价格的非线性传导效应及机制分解——基于STR模型的实证分析

生猪市场价格的超常波动逆向加剧生猪养殖环节的不确定性,给中国生猪产业健康发展带来巨大风险。玉米是生猪饲养投入品的重要原料,选择STR模型,使用2000年1月-2015年6月玉米和生猪价格月度数据进行实证分析,证实并阐述玉米价格对生猪价格平滑转换的非线性传导机制及其过程。在此基础上,测度机制转化的阈值,根据平滑转化机制及其阈值,提出平抑生猪价格超常波动、维护生猪产业健康的策略。

关于Triebel空间上的算子值傅里叶乘子(英文)

利用Strmberg-Torchinsky分解,给出了Triebel空间Fp,qs(Rn,X)上算子值傅里叶乘子的一个充分条件.在n < min(p,q)情形下,这里给出的充分条件改进了之前已知的结果.

国际玉米价格波动对国内玉米价格的冲击——基于STR2模型的实证分析

以2000年1月-2017年8月国内外玉米现货价格月度数据为实证基础，选择STR2对国内外玉米现货价格联动的非线性特征进行实证分析。测度得到价格波动传导机制转化的临界阈值为c2=-0．10584，c2=0．09241，γ=1．91814，根据平滑转化机制及其阈值，将连续平滑转化的国内外玉米价格波动传导效应分解为3种不同影响机制。结果表明，当国内玉米价格发生大幅波动时．国际玉米价格波动对国内玉米价格的冲击存在显著的非线性特征，且由线性冲击向非线性冲击的转化过程具有连续平滑的特点。随着国内玉米价格波动幅度的不断扩大，国际玉米价格波动对国内玉米价格的冲击越发严重，滞后期也更长，国内玉米价格受自身波动的影响不断弱化。在此基础上，提出平抑我国玉米价格波动的政策启示。