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题名GARCH(1,1)模型多变点的SupF检验
被引量：2
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作者
赵蕊
赵文芝
吕会琴
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机构
西安工程大学理学院
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出处
《纺织高校基础科学学报》
CAS
2017年第1期63-68,共6页
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基金
陕西省教育厅科研计划资助项目(213JK0592)
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文摘
为研究GARCH(1,1)模型的多变点检验问题,将GARCH(1,1)模型的多变点检验问题转化为ARMA(1,1)模型的多变点检验问题,给出SupF检验统计量,在原假设下得到检验统计量的极限分布,并对GARCH(1,1)模型的多变点问题进行数值模拟.模拟结果表明了SupF检验的可行性.
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关键词
GARCH(1
1)模型
ARMA(1
1)模型
多变点检验
supf检验
极限分布
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Keywords
GARCH （1,1） model
ARMA（1,1） model
multiple ehange points
supf test
limiting distribution
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分类号
O212.1
[理学—概率论与数理统计]
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