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股指期货风险测算研究--基于混合密度网络模型和CVaR模型的TRM理论应用
被引量:
3
1
作者
周珺
彭蕾
《企业经济》
CSSCI
北大核心
2008年第5期175-177,共3页
随着《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》、《期货公司风险监管指标管理试行办法》等法规条例的陆续出台,股指期货离我们渐行渐近。股指期货是深化我国金融市场改革和完善多层次资本市场的必经之路,可以预见,其真实价格发...
随着《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》、《期货公司风险监管指标管理试行办法》等法规条例的陆续出台,股指期货离我们渐行渐近。股指期货是深化我国金融市场改革和完善多层次资本市场的必经之路,可以预见,其真实价格发现功能,套期保值功能等优势将为期货公司和实行自营业务的证券机构提供诸多便利。但是,由于股指期货同时具有高杠杆性和每日结算等特点,期货公司或从事IB业务的证券公司必须额外注意其风险控制。基于以上考虑,本文希望运用比较新颖和科学的数量方法对股指期货的风险测算进行一些尝试。
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关键词
股指期货
混合密度网络模型
CVAR模型
trm理论
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职称材料
题名
股指期货风险测算研究--基于混合密度网络模型和CVaR模型的TRM理论应用
被引量:
3
1
作者
周珺
彭蕾
机构
江西财经大学金融学院
南昌大学经济与管理学院
出处
《企业经济》
CSSCI
北大核心
2008年第5期175-177,共3页
文摘
随着《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》、《期货公司风险监管指标管理试行办法》等法规条例的陆续出台,股指期货离我们渐行渐近。股指期货是深化我国金融市场改革和完善多层次资本市场的必经之路,可以预见,其真实价格发现功能,套期保值功能等优势将为期货公司和实行自营业务的证券机构提供诸多便利。但是,由于股指期货同时具有高杠杆性和每日结算等特点,期货公司或从事IB业务的证券公司必须额外注意其风险控制。基于以上考虑,本文希望运用比较新颖和科学的数量方法对股指期货的风险测算进行一些尝试。
关键词
股指期货
混合密度网络模型
CVAR模型
trm理论
分类号
F830.90 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
股指期货风险测算研究--基于混合密度网络模型和CVaR模型的TRM理论应用
周珺
彭蕾
《企业经济》
CSSCI
北大核心
2008
3
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