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罕见灾难、不确定性冲击和国债风险溢价——基于非线性DSGE模型 |
袁靖
陈国进
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《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
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2015 |
6
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2
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融资总量研究重构--一个基于风险溢价视角的思考 |
陈鹄飞
王凡平
陈鸿飞
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《上海金融》
CSSCI
北大核心
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2013 |
2
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3
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交易所国债期限风险溢价的实证研究 |
张雪莹
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《证券市场导报》
CSSCI
北大核心
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2006 |
4
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4
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国债风险溢价预测模型在债券投资中的应用 |
张雪莹
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《证券市场导报》
CSSCI
北大核心
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2008 |
1
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5
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流动性与交易所市场回购利率 |
朱才敏
范龙振
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《上海管理科学》
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2006 |
2
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6
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支付具不确定性的贴现率期限结构研究 |
罗兰兰
陈收
邹自然
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《管理科学学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2018 |
1
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宏观经济变量对中国国债风险溢价影响的实证研究——基于上海证券交易所的交易数据 |
董莉莎
朱映瑜
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《南方金融》
北大核心
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2011 |
8
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8
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货币政策不确定性与收益率曲线传导 |
张哲
陈雷
陈平
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《金融经济学研究》
CSSCI
北大核心
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2021 |
2
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9
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不同交易策略下商品期货风险溢价的分类研究 |
何其祥
马羽童
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《管理工程学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2019 |
2
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10
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股指期货的价格决定 |
余子牛
顾晓靖
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《华中农业大学学报(社会科学版)》
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2010 |
1
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11
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我国宏观经济与利率期限结构的动态关联性研究 |
周鑫
王雪标
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2017 |
1
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12
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股市流动性供给、情绪指标及股权溢价分析 |
沙楠
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《西安交通大学学报(社会科学版)》
CSSCI
北大核心
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2018 |
1
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13
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基于面板模型的中国国债风险溢价实证研究 |
蔡杰
杨鹏
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《中国货币市场》
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2008 |
1
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中国宏观经济对国债利率期限结构的影响研究——基于动态随机一般均衡模型的分析 |
刘澜飚
沈鑫
王博
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《金融研究》
CSSCI
北大核心
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2014 |
13
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中国利率期限溢酬:后验信息法与先验信息法 |
郑振龙
吴颖玲
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《金融研究》
CSSCI
北大核心
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2009 |
17
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16
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通胀预期:金融市场隐含信息的视角 |
郑振龙
黄珊珊
史若燃
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《经济学(季刊)》
CSSCI
北大核心
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2019 |
6
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17
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中国利率风险溢酬:时变特征与影响因素 |
郑振龙
吴颖玲
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《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
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2012 |
5
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国际股票市场价值溢价——基于世界长期风险模型的解释 |
陈国进
黄伟斌
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《当代财经》
CSSCI
北大核心
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2014 |
1
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19
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预期和风险溢价的启示--中国国债收益率曲线分解研究 |
卢霖
刘卓识
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《金融评论》
CSSCI
北大核心
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2017 |
4
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20
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外汇期权隐含方差、风险偏好与人民币汇率 |
张雪鹿
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《国际金融研究》
CSSCI
北大核心
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2020 |
4
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