随机效应变系数空间自回归面板模型的估计

具有良好可读性和稳健性的变系数模型在各学科领域应用广泛。本文构建了一种新的随机效应变系数空间自回归面板模型,运用截面极大似然估计方法,导出了模型的估计量,证明其具备一致性和渐近正态性,蒙特卡洛模拟研究显示估计量的小样本表现效果良好。

随机效应空间滞后单指数面板模型

本文构建了随机效应空间滞后单指数面板模型的截面极大似然估计方法,从理论证明和数值模拟两方面分别考察了其估计量的大样本性质和小样本表现。研究结果表明:在大样本条件下,估计量均具有一致性,并且参数估计量具有渐近正态性;在小样本条件下,各估计量依然具有良好的表现,其精度随着样本容量的增加而提高。空间权重矩阵结构的复杂性对空间相关系数的估计量影响较大,但对其他估计量的影响较小。

面板数据双因素误差回归模型序列相关和随机效应的联合LM检验

对面板数据双因素误差回归模型构造了检验序列相关和随机效应的一种联合LM检验,发现该LM统计量也是检验联合假设H0:σ2μ=λ=0的Baltagi-Li LM统计量和检验假设H0:σ2v=0的Breusch-Pagan LM统计量之和。当面板数据的个体数N充分大时,该联合LM统计量的渐近分布是χ2(3)分布;无论双因素误差面板数据回归模型的剩余误差项是AR(1)过程还是MA(1)过程,联合LM检验是相同的,即对随机效应和一阶序列相关的联合LM检验是独立于序列相关的形式。

中国制造业劳动生产率增长来自全要素生产率变动还是要素积累效应——基于状态空间随机前沿面板模型的计量分析

基于超越对数生产函数构建具备时变截距项和时变斜率参数的随机趋势模型,采用卡尔曼滤波和卡尔曼平滑算法估计模型参数,并运用制造业劳动生产率增长分解方法分析制造业劳动生产率增长来源,识别全要要生产率变动、资本和中间投入要素积累效应对制造业劳动生产率增长的贡献。结果表明:资本投入和中间投入的一阶斜率参数具有显著的时变特征,且中间投入的一阶斜率参数远高于资本投入,各省中间投入要素积累效应对制造业劳动生产率增长的贡献远高于资本投入要素积累效应和全要素生产率变动,全要素生产率变动对制造业劳动生产率增长的相对重要性强于资本要素积累效应;由于资本和中间投入一阶系数显著时变上升,资本和中间投入的技术进步偏离成为全要素生产率变动的重要来源,且对制造业劳动生产率增长具有显著的正向影响。

中国劳动力流动对家庭贫困影响的内在机理与效应研究--基于面板Logit模型与随机效应模型的实证研究

在对劳动力流动对贫困内在影响机理考察的基础上,利用2014年和2018年中国家庭追踪调查(CFPS)数据,一方面采用面板Logit模型针对不同地区劳动力流动对微观家庭贫困影响进行量化研究,另一方面利用面板随机效应模型实证研究全国和分地区的劳动力流动对家庭年人均收入的影响,并进行分家庭和分地区的动态比较研究。实证结果表明,存在劳动力流动情形的家庭可以显著地降低贫困发生率,而且劳动力外流比例越高,家庭人均收入水平就越高,进而越不容易陷入贫困。进一步的分地区研究发现,欠发达地区劳动力流动的边际减贫效应要优于发达地区。除此之外,家庭特征与户主个体特征对缓解家庭贫困均有不同程度的影响。相比2014年,2018年不同收入区间家庭数量分布发生了显著的结构性变化,极端低收入家庭数量大幅减少,家庭人均收入获得普遍性增长,但地区间人均收入差距进一步扩大。

基于面板数据随机效应模型的信息透明度经济后果研究

面板数据的随机效应模型是经典线性模型的一种推广,是频率派与贝叶斯模型的有机结合。文章以2009~2011年我国深交所上市的571家A股公司作为研究对象,利用面板数据的随机效应模型对信息透明度的经济后果进行了实证检验。研究发现信息透明度的提高会显著提升公司价值,公司前2个年度的信息透明度对公司价值的影响更为显著。根据研究结论提出上市公司应重视信息披露行为,同时还应强化自愿性信息披露的程度。

空间面板误差模型中随机效应的C(α)检验

由于空间面板误差模型中的空间误差项和随机效应之间存在相关性,传统的面板数据模型随机效应检验无法直接应用到空间面板误差模型。如果采用极大似然估计法估计空间面板误差模型然后构建随机效应检验,又会遇到计算困难的问题。文章构建了空间面板误差模型中用来检验随机效应的C(α)检验,该检验仅依赖于参数的一致估计且计算简单。蒙特卡罗模拟结果表明本文提出的C(α)检验有良好的有限样本性质。

面板数据(Paneldata)的分析策略及模型选择:基于R软件包的实践

文章基于面板数据模型简要介绍12个常用的R语言程序包,为不同类型的面板数据分析提供R包选择策略,可为相关研究工作者提供参考。

农药使用强度对农作物病虫害发生面积的影响——基于随机效应面板模型的实证分析

在对2003—2013年30个省(市、自治区)面板数据进行单位根检验的基础上,采用面板数据随机效应模型就农药使用强度对农作物病虫害发生面积的影响进行实证分析。结果表明:农药使用强度对农作物病虫害发生面积具有显著的正向促进作用,农药使用强度越大,农作物病虫害发生面积越大。农药使用强度每增加1个单位会显著增加农作物病虫害发生面积0.2308个单位,并且在全部样本、东部地区样本和中部地区样本均表现显著,反映出通过增加农药使用强度防治农作物病虫害发生的传统认识有待改变。而作物多样性对农作物病虫害发生面积的影响为负。根据研究结论,提出科学使用农药、保护作物多样性、东部地区和中部地区亟待先行等对策建议。

基于随机效应面板模型的城市旅游要素生产率研究——以山东省17地市为例

综合经济增长和旅游传统认知,从旅游资源、旅游产业基础、城市经济、旅游交通、旅游创新5个方面选取变量,构建了城市旅游增长面板回归模型。基于2005～2016年山东省城市旅游增长面板数据,分别运行OLS、个体固定效应、个体和时间固定效应、随机效应模型,得到随机效应模型为最优分析模型。基于随机效应模型考察了山东省城市旅游要素生产率,结果表明:省域层面,城市旅游要素生产率随机效应,传统旅游支柱产业对城市旅游增长存在显著影响,城市旅游要素生产率由高到低排序为:旅游产业要素、城市经济要素、旅游资源要素、旅游交通要素,旅游技术进步(创新)要素未产生显著影响;划分为6个区域后,城市旅游要素生产率仍以旅游产业要素为最高,其它要素则表现出明显的地区差异。最后,为山东省城市旅游生产率提升提出建议。

经济增长视角下河南省城市环境治理效率及其影响因素研究——基于组合测度与随机效应Tobit模型

随着河南省经济发展,加强城市环境治理和建设愈发重要。本文从数据的波动性与相关性角度考虑,采用独立性权重和信息量权重组合赋权方法,对2011-2019年河南省各城市环境治理效率进行了组合测度。研究以经济发展水平为主要解释变量;以城市空间集聚水平、城市对外开放水平、城市环境承载力、城市生态建设水平等因素作为控制变量。考虑到解释变量之间的交互作用,运用基于随机效应的Tobit模型对河南省城市治理环境效率影响因素研究。实证表明,河南省各城市环境治理效率整体不高,多年变化处于平稳状态,少部分城市呈现出轻微下降趋势。在经济增长视角下,环境治理效率呈现负增长趋势。本文为河南省城市治理环境效率增长,促进城市绿色均衡发展等提出了相关建议。

基于面板Tobit模型的房地产盈余管理与X-效率研究

本文对我国房地产上市公司盈余管理和表征公司综合绩效的X-效率进行了探索性研究。首先针对房地产预收制度的运营特征,提出前瞻性Jones动态面板模型,测度反映企业盈余管理能力的可操纵应计利润(DA),利用随机前沿分析(SFA)测度地产公司的X-效率,在此基础之上,建立面板Tobit模型,进一步对我国房地产公司的盈余管理和X-效率之间的关系进行量化研究。实证结果发现,地产公司X-效率的提升能够有效抑制盈余管理,而盈余管理并没有有效降低公司的X-效率。

我国城镇化与农业产业化的关系研究——基于省际面板数据的随机效应分析

本文在构建我国城镇化率与农业产业化程度的省际面板数据指标的基础上,分析了我国城镇化与农业产业化二者在统计数据上所显示的不对称的关联;利用随机效应模型分别分析了二者之间的相互影响,得出了我国农业产业化发展有对城镇化有正向影响,而城镇化对产业化的同期影响是负向的令人惊讶的结论。此外,本文还计算出各自的省际个体效应,得出城镇化的省际个体效应比较明显,而农业产业化的省际个体效应并不明显,这说明我国农业产业化的发展具有地域均衡性。

空间面板数据模型设定问题分析

空间面板数据模型将空间计量经济学和面板数据方法相结合,不仅同时考虑时空特征,而且将空间效应纳入研究体系,成为当前计量经济学的热点研究领域,但其模型设定、参数估计及模型检验也更为复杂,实证研究中往往出现模型设定偏误等问题。因此,基于空间面板数据模型的前沿理论,重点探讨模型设定中的常见问题,包括空间滞后模型与空间误差模型的选择、随机效应与固定效应的选择以及模型拟合优度的选择与比较,为模型的应用和新模型的扩展提供理论依据和参考。

基于面板数据的交通事故宏观模型研究

作者基于7个国家1963—2005年的历史数据,分析了国内外交通事故的发展规律,阐述了宏观因素对交通安全的影响.通过模型比较,选择面板数据模型研究影响因素之间的关系,分别采用固定效应模型和随机效应模型进行估计.通过Husman检验表明,固定效应模型可以很好地描述交通事故十万人口死亡率与其他经济指标间的关系.结果表明,我国在当前经济发展GDP增长、汽车保有量增加的情形下,交通事故十万人口死亡率仍然会持续上升.

面板数据模型的应用现状与发展趋势

面板数据模型的应用研究是当前学术界的一个热点。文章针对国内学术界的研究现状,讨论了当前面板数据模型应用中的问题,指出了面板数据模型的改进取向。

银行客户信用评级系统合理性的检验——排序响应面板数据模型在银行风险管理中的运用

贷款人信用评级是商业银行内部评级体系的基础,它对整个内部评级体系的效果有根本性的影响。银行的信用评级系统含有大量主观因素,会对评级效果产生影响。含随机效应(包含随机截距项和随机系数)的排序响应面板数据模型能够对现有银行信用评级系统的合理性进行检验和分析。实证结果表明,新模型可以发现现有系统的冗余指标,并为权重设置提供依据。据此为银行信用评级系统的修正提供了依据。

线性面板数据模型建模思想——假设、思路与局限

面板数据建模可谓是计量经济分析方法的集大成者,而线性面板模型建模思想是面板数据建模理论和应用的基准(Benchmark Model)。文章旨在对简单静态线性面板模型建模思想进行梳理,并对其建模思想、假设前提及其应用局限等问题进行讨论和评述。

偏正态非平衡面板单因素随机效应模型的Bootstrap推断

针对偏正态非平衡面板单因素随机效应模型,文章研究了回归系数和方差分量函数的假设检验和区间估计问题.首先,基于矩阵分解技术,给出回归系数的精确检验方法.其次,利用Bootstrap方法和广义方法,构造单个方差分量、方差分量之和的检验统计量和置信区间.再次,建立方差分量之比的精确检验和近似检验.文章证明了所给检验方法和置信区间的变换不变性等理论性质.Monte Carlo结果表明,对于所设参数和样本量,文章所给方法在犯第一类错误的概率和功效意义下,具有统计优良性.最后,将上述方法应用于汽油消耗量的案例分析.

基于面板数据模型的中西部地区加工贸易升级研究

我国经济高速发展,劳动力、土地等要素随之发生转变,加工贸易从东部地区向中西部地区转移,中西部地区加工贸易急需升级以适应发展。利用2001-2011年中西部地区部分省份的面板数据建立计量模型,通过检验对混合估计模型、固定效应模型和随机效应模型进行选择,并对选定模型的估计结果进行具体分析,提出中西部地区加工贸易升级的对策及建议。