基于协整检验的贵州省财政可持续发展研究

文章通过对贵州省1982-2021年的地方生产总值、公共预算收支面板数据做协整检验,检验结果表明三者存在稳定的协整关系;进而通过Granger因果检验与脉冲响应图可知,财政支出呈现逐步增长的趋势,是贵州省地方生产总值较快速度增长的主要原因之一,但地方生产总值增长却不能显著改善地方财政收支不平衡状况;最后提出改善财源结构、健全收入机制、提高财政资金使用效率的建议。

上海自贸区建设成果分析--基于协整检验和格兰杰因果检验

作为我国首个自贸区,上海自贸区自成立以来进行了诸多尝试,取得了众多金融创新改革成果,为其他自贸区的建设树立了典范。本文首先论述了上海自贸区成立的背景和发展现状,分析了上海自贸区在外汇制度改革、资本项目兑换、利率市场化方面的金融创新发展态势,然后通过协整检验和格兰杰因果检验分析了上海自贸区成立对上海经济增长产生的影响。最后根据上文的分析,提出了上海自贸区发展的启示,从而为上海自贸区以及其他自贸区的建立和发展提供相应的经验借鉴。

技术进步、产业结构和对外开放程度对中国能源消费量的影响——基于灰色关联分析-协整检验两步法的实证

中国能源消费量除与GDP有关外,还与技术进步、产业结构和对外开放程度等因素有关,本文首先利用灰色关联分析方法进行变量选择,通过计算各变量与中国能源消费量的灰色综合关联度,选择政府财政用于科学研究的支出表征技术进步,第三产业比重表征产业结构,外贸依存度表征对外开放程度。然后运用协整分析方法,本文对中国能源消费量、GDP、技术进步等五个变量之间的协整关系进行研究,结果表明政府财政用于科学研究的支出和第三产业比对中国能源消费量起到负向作用,外贸依存度对中国能源消费量起到正向作用,能源消费量的技术进步弹性为-0.007 2,产业结构弹性为-7.724 5,对外开放程度弹性为0.579 1,误差修正模型得到的能源消费量预测值与实际值的比较表明该模型具有较好的解释能力。最后本文根据实证结果对提高中国能源效率、降低能源消费弹性提出自己的建议:努力提高第三产业比重并积极降低重工业比重;淘汰高耗能设备,积极推广新型节能技术;与世界最先进企业进行合作,减少高耗能设备的引进。

小样本协整系统的检验

采用 Monte Carlo模拟方法 ,给出了小样本容量下协整检验临界值的响应面 (responsesurface)方程 .结果表明小样本协整检验的临界值不仅与样本容量有关 ,还依赖于协整检验中的滞后阶数 .

城市化与城市土地利用结构关系的协整检验与因果分析——以重庆市为例

采用协整检验和Granger因果关系分析法研究重庆市城市化发展和城市土地利用结构变化间的关系,结果表明,城市化和居住用地比例、工业用地比例、公共服务用地比例和绿地比例的时间序列是非平稳的,而其二阶差分具有平稳性;城市化对居住用地比例、工业用地比例、公共服务用地比例和绿地比例的OLS方程残差拒绝单位根,说明城市化和居住用地比例、工业用地比例、公共服务用地比例和绿地比例间存在均衡关系;城市化是居住用地比例、绿地比例变化的Granger原因;工业用地比例是城市化的Granger原因;城市化与公共服务用地比例之间Granger因果关系不明显。

非线性协整关系及其检验方法研究

文献［４］所提出的协整概念描述了向量时间序列中的长期线性均衡关系，从而可以称为“线性协整”．然而，经济系统中的许多时间序列是长记忆的，这些序列本身以及序列之间往往存在非线性关系，所以对这些序列进行线性协整分析是不太合适的．针对时间序列的长记忆和非线性特点，本文提出了向量时间序列非线性协整的概念，并运用神经网络方法对非线性协整关系存在性进行检验．同时，还讨论了这种非线性协整关系检验的可行性，给出了运用神经网络估计非线性协整函数的算法．最后，通过模拟试验说明了检验方法的可行性与有效性．

政府财政研发投入与经济增长的协整检验——基于1989-2007年的数据分析

为探寻我国政府财政研发投入与经济增长的关系,本文运用协整方法对样本期内的数据(1989～2007)进行检验。实证结果表明:经济增长与政府财政科技拨款和科技活动活动经费内部支出总额存在长期均衡关系,政府研发投入可以促进经济增长;从长期趋势看,政府财政科技投入对经济增长的影响明显高于科技活动活动经费内部支出总额的影响。为实现自主创新战略及建设创新型国家的宏伟目标,应借鉴国际发达国家研发投入经验,稳定增加政府财政科技投入并优化我国研发经费支出结构,创新我国财政科技投入管理机制。

对协整的检验及协整系统的估计研究

首先从不同角度对协整的概念进行剖析,并做了进一步的说明;其次介绍检验协整关系Engle Granger和Johansen方法;在讨论ADLM、ECM与协整回归方程和VAR与VECM之间联系的基础上,给出误差修正模型的四种估计方法,同时做深入的比较分析.

电力消费与中国经济增长——基于中国30省市面板数据的协整检验

利用2001—2006年我国除西藏以外的30个省市的数据，通过面板单位根及协整检验，考察了电力消费与我国经济增长之间的关系。结果表明，电力消费对我国经济增长具有显著的促进作用，但在不同区域以及不同年份，其促进作用存在一定的差异，其中，东部省市电力消费对经济增长的促进作用明显大于中、西部地区；这一期间，电力消费对我国经济增长的促进作用是逐年增强的。

股票价格与实际利率之间长期协整与短期影响关系的实证检验

为了判断股票市场与债券市场之间的相互关联 ,我们使用协整模型和误差修正模型分析我国股票价格和实际利率之间的相互联系 ,发现我国的股票价格和实际利率之间不仅存在共同的长期趋势 ,并且具有短期的共同波动模式 ,因此在储蓄投资与股票投资之间具有一定的替代性和流动性。

中国服务业发展与城市化关系的区域差异——基于省级面板数据的协整检验

运用单位根检验、协整检验以及误差修正模型等计量经济学方法,对我国东部地区、中部地区和西部地区的服务业发展与城市化的关系进行了实证研究。结果表明,我国服务业发展与城市化之间的关系呈现出明显的区域差异性。长期内东部地区服务业发展与城市化互为因果关系,而短期内这种关系不明显;长期内中部地区服务业发展是城市化进程的原因,短期内城市化在一定程度上推进了服务业的发展;对西部地区而言,二者之间的关系不显著。

经济发展与农业面源污染关系的协整检验——基于三峡库区重庆段1992-2009年数据的分析

运用协整检验和Granger因果检验方法,考察了三峡库区重庆段1992-2009年经济发展与农业面源污染之间的相互关系。研究结果表明:①经济增长是影响三峡库区重庆段农业面源污染的主要原因,且种植业、养殖业和农村生活三大类污染源排放量与农村经济发展之间都具有协整关系;②短期内农业生产总值的变化引起三类农业污染源排放量的同方向变动,长期来看,农村经济发展对农业面源污染有减缓作用,这与传统的环境—经济增长库兹涅茨倒U型曲线所揭示的一般规律相同;③农业经济的发展和种植业、养殖业的污染排放量具有双向的因果关系,但是经济发展是农村生活污染排放量增长的原因,农村生活污染排放量不是经济增长的原因,它们之间是单向因果关系。因此,我们要密切关注库区经济增长对环境质量带来的负面效应,必须依赖科学技术进步,提高种植业中化肥、农药、农膜和秸秆等的利用率,根据当地农业发展的特点以及与河流的远近,规划好农业、林业、畜牧业的结构,大力发展环保型、生态型农业,以减轻农业面源污染,实现农业经济增长与保持环境质量之间的相互协调。

基于变结构协整检验的都市农业景观演变阶段分析

为准确判定经济增长和农业景观面积变化的结构突变时点,划分都市农业景观演变阶段,该文以上海市西郊的青浦区为例,利用1978-2015年的经济和农业景观时间序列数据,采用Gregory-Hansen变结构协整检验对该区经济增长与农业景观面积变化进行分析。结果表明:长时段的不考虑结构突变点的协整检验方法,对处于经济社会快速转型期的上海市青浦区并不合适;而变结构协整方法能较好地反映长时段内经济和社会结构变化,体现该区经济和社会系统内部长期均衡关系;青浦区的经济增长是以牺牲农业景观资源为代价而实现的;1978-2015年青浦区农业景观演变可划分为3个阶段:低水平协同阶段(1978-1995年)、反向推动阶段(1995-2007年)和经济拉动阶段(2007-2015年)。该结果既有助于协调该区经济发展与农业景观资源保护问题,为土地空间整治提供重要的理论依据,又能对经济欠发达区域更好处理二者关系提供科学借鉴。

我国进口、出口与经济增长关系的协整检验

针对当前中国进出口与经济增长的关系的争论 ,本文根据 1 991 .1～ 1 999.1 2中国进口、出口与总产出等月度资料 ,对我国进出口与经济增长进行分期协整检验 ,如果发现进出口与经济增长存在长期均衡关系 ,但不同时期的关系有所不同。 1 991 .1～ 1 995.1 2期间进口与经济增长正相关 ,而出口与经济增长负相关 ;1 996.1～ 1 999.1 2期间进出口与经济增长则都正相关。这同时也说明我国经济增长现在已摆脱供给约束 。

部分协整型协整变结构检验

提出了变结构协整的定义及分类.将变结构协整分为3种类型:参数变化型协整,部分变化型协整和机理变化型协整.对于第2种类型变结构协整问题提出了基于Chow检验统计量的3种变结构协整检验和建模方法.给出长期方差为常数和长期方差存在漂移的情况,在最大Chow检验,平均Chow检验和指数Chow检验下统计量的渐近性质和极限分布.

Johansen和Juselius协整检验应注意的几个问题

Johansen和Juselius的似然比检验多变量协整关系的方法在实证分析中得到了广泛应用。在总结该方法的基础上,针对国内使用该方法存在比较混乱的状况指出了一些注意事项,譬如根据经济时间序列的数据生成过程选择确定性成分,检验临界值的使用以及协整关系个数的非唯一性等问题,还简要论述了阶数的确定、外生性与因果关系检验等问题,最后指出了该检验的一些不足。通过对上述问题的讨论,试图为实证研究人员在使用该方法时提供简单有效的指导性建议。

失业保险基金支出促进就业功能研究——基于线性协整与面板协整的实证检验

基于失业保险基金支出与失业人员再就业的全国时间序列数据（1993~2012年）和省级面板数据（1999~2012年）,采用线性协整理论和以误差修正为基础的面板协整理论对失业保险基金支出与失业人员再就业人数的关系分别进行了检验。研究发现：失业保险基金支出在全国范围内的促进就业功能是正常存在的。但是从全国各省份来看,失业保险基金支出对失业人员再就业的影响具有显著的区域差异性。绝大多数省份的失业保险基金支出对失业人员再就业不仅具有长期协整关系,而且短期内具有反向的误差修正机制。因此建议构建省级层面的失业保险基金支出与就业联动机制,明确失业保险基金各项支出尤其是＂促进就业＂支出的比例。

基于聚类分析与协整检验的A股市场统计套利策略

文章通过聚类分析和协整分析,建立量化的股票筛选模型,用于发现和验证两只高度相关的股票价格序列在短期内微小但是持续有规律的动态变化,并通过建立统计套利交易系统利用其进行套利。通过我国A股市场上对同行业内任意选择的股票组合的检验发现:相对于任意选择的股票,通过系统聚类的一类股票价格序列,相关程度更高,且在通过聚类分析得到的股票组合中,具有协整关系的股票组合的累计收益高于不具有协整关系的股票组合。

碳排放与经济增长协整分析——基于黑龙江省的实证分析与检验

研究碳排放与经济增长关系是目前热点问题。选取黑龙江省1990—2009年的年度相关统计数据,运用协整、误差修正模型、格兰杰因果检验关系以及脉冲响应函数分析,对碳排放与经济增长协整关系进行实证分析与检验。结果表明:从长期看,黑龙江省碳排放与经济增长之间存在长期的均衡关系;从短期看,黑龙江省不改变粗放式增长方式会导致大量的碳排放,同时,黑龙江省GDP的增长受到大量的CO2的排放影响,碳排放会促进经济增长,经济增长与碳排放之间存在双向关系。

中国农村金融效率与农产品对外贸易——基于1982-2009年数据的协整检验和格兰杰因果分析

文章基于农村金融效率视角,将农村金融引入生产函数,实证了1982-2009年中国农业信贷和保险效率与农产品出口、进口和进出口依存度的关系。研究显示:在长期关系上,农业信贷效率对农产品出口、进口以及进出口依存度均具正向影响,而农业保险效率则具有负向影响。在短期关系上:农业信贷效率对农产品出口和进出口的影响不明显;农业保险效率则对农产品出口和进出口存在着一定的促进作用;而农业信贷和保险效率与农产进口依存度的关系难以确定。在因果关系上,农业信贷效率与农产品出口依存度具有互为因果的长期正向关系,与农产品进口只有单项因果的长期正向关系;农业保险效率与农产品进口依存度存在互为因果的长期负向关系和短期正向关系;并且其因果关系均具一定的滞后期特征。文章对结果逐一解释其原因后,提出了政策建议。