期刊文献+
共找到10篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
利率服从Markov链的倒按揭模型 被引量:11
1
作者 陈珊 谭激扬 杨向群 《湖南理工学院学报(自然科学版)》 CAS 2007年第3期9-11,37,共4页
建立了利率服从Markov链的倒按揭一般模型,得到了倒按揭模型的定价方程式;在几种特殊情形下,给出了定价的精确公式.
关键词 倒按揭 markov 转移概率 随机利率 定价公式
下载PDF
基于加权马尔可夫链的股票价格预测研究
2
作者 陈梓海 黄香香 《东莞理工学院学报》 2023年第3期1-8,共8页
对股票的预测研究一直是社会的热点问题,而一个合适的模型对于股票的研究至关重要。选用加权马尔可夫链模型,对该模型的状态划分区间做了优化改进,使得该模型能更好地应用于股票的预测研究。通过对招商港口股票的收益率建立加权马尔可... 对股票的预测研究一直是社会的热点问题,而一个合适的模型对于股票的研究至关重要。选用加权马尔可夫链模型,对该模型的状态划分区间做了优化改进,使得该模型能更好地应用于股票的预测研究。通过对招商港口股票的收益率建立加权马尔可夫链模型,并与马尔可夫链模型的相应预测结果进行对比,在状态预测上,加权马尔可夫链的准确率提高了一倍,在平均股价绝对误差上降低了2.02%。此外,为说明模型的泛化性,增加了10只股票3个日期共30个数据预测股价,其与实际股价在每只股票每个日期下的平均绝对误差为1.67%,相比马尔可夫链模型的相应结果降低了0.51%,这表明加权马尔可夫链模型对于多种股票的收益率和股价的预测均具有合理性。 展开更多
关键词 加权马尔可夫链 转移概率 收益率的预测 股价的预测
下载PDF
非瞬时或突变的马尔可夫链的一种应用方法 被引量:1
3
作者 张朝阳 陈同英 《福建农林大学学报(自然科学版)》 CSCD 北大核心 2006年第4期440-444,共5页
介绍对于一种非瞬时或突变的状态转移过程.采用Bayes方法修订马尔可夫过程的状态转移概率矩阵;将先验概率分布修订为后验概率分布;对整个过程的信息加以吸收,得出能够反映整个过程的状态转移概率矩阵,从而达到预测目的.由此还得出一个... 介绍对于一种非瞬时或突变的状态转移过程.采用Bayes方法修订马尔可夫过程的状态转移概率矩阵;将先验概率分布修订为后验概率分布;对整个过程的信息加以吸收,得出能够反映整个过程的状态转移概率矩阵,从而达到预测目的.由此还得出一个重要结论:吸收信息的无序性. 展开更多
关键词 马尔可夫链 Bayes公式 状态转移概率矩阵 吸收信息的无序性
下载PDF
一类古典概率问题的解法探究 被引量:1
4
作者 朱庆峰 王煜 《高等数学研究》 2017年第1期92-93,95,共3页
研究了一类需要预测长期趋势的古典概型问题,其将来的状态只与现在的状态有关,与以前的状态无关.分别应用全概率公式和Markov链,给出该类问题的两种不同解法.
关键词 古典概率问题 全概率公式 markov 转移概率
下载PDF
具有信用等级转移特征公司破产概率研究
5
作者 蒋欣 孟庆斌 《林业经济》 CSSCI 北大核心 2009年第12期72-74,共3页
研究了具有信用等级转移特征公司的破产概率问题。考虑公司的信用评级体系不但包括Yang(2003)中所考虑的信用等级,而且考虑了违约状态,并假设公司在这些信用等级之间的转移服从时间齐次的带有吸收状态的马氏链(time homogenous ter... 研究了具有信用等级转移特征公司的破产概率问题。考虑公司的信用评级体系不但包括Yang(2003)中所考虑的信用等级,而且考虑了违约状态,并假设公司在这些信用等级之间的转移服从时间齐次的带有吸收状态的马氏链(time homogenous terminating Markov Chain)。在这样的假设下,在考虑和不考虑利率效应的前提下求得了公司破产概率的递推公式,并给出了数值算例。 展开更多
关键词 信用评级 带有吸收状态的马氏链 破产概率 递推公式
下载PDF
利率影响下信用风险的破产概率 被引量:1
6
作者 涂钰青 刘深泉 《华南理工大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第11期81-85,共5页
为了研究信用风险下保险公司的生存几率和规避公司破产 ,采用常数利率离散时间下信用风险的破产模型 ,提出公司破产发生的条件和常利率离散时间下信用风险的生存概率 ,并利用该模型推导出公司的破产概率和破产时刻分布 .通过对破产概率... 为了研究信用风险下保险公司的生存几率和规避公司破产 ,采用常数利率离散时间下信用风险的破产模型 ,提出公司破产发生的条件和常利率离散时间下信用风险的生存概率 ,并利用该模型推导出公司的破产概率和破产时刻分布 .通过对破产概率的分析 ,得出破产前瞬间的余额分布和破产时的余额分布 ,以及破产前、破产时瞬间余额的联合分布的递推公式 . 展开更多
关键词 破产 信用风险 马尔可夫链 常利率 转移概率
下载PDF
Infinitely dimensional control Markov branching chains in random environments 被引量:6
7
作者 HU Dihe 《Science China Mathematics》 SCIE 2006年第1期27-53,共27页
First of all we introduce the concepts of infinitely dimensional control Markov branching chains in random environments (β-MBCRE) and prove the existence of such chains, then we introduce the concepts of conditional ... First of all we introduce the concepts of infinitely dimensional control Markov branching chains in random environments (β-MBCRE) and prove the existence of such chains, then we introduce the concepts of conditional generating functionals and random Markov transition functions of such chains and investigate their branching property. Base on these concepts we calculate the moments of the β-MBCRE and obtain the main results of this paper such as extinction probabilities, polarization and proliferation rate. Finally we discuss the classification ofβ-MBCRE according to the different standards. 展开更多
关键词 RANDOM markov transition function GENERATING functional β-control markov branching chain in RANDOM environment EXTINCTION probability polarization and proliferation rate.
原文传递
关于瞬时转移速率q_(ij)的一个简化证明
8
作者 李小勇 《数学理论与应用》 2008年第4期21-22,共2页
本文利用推广的全概率公式对连续时间齐次马尔可夫链的标准转移概率函数pij(t)的两个重要极限qi和qij给出了一个简化证明,直观且便于理解。
关键词 全概率公式 马尔可夫链 转移速率
下载PDF
混凝土二维平面问题细观随机断裂损伤分析
9
作者 李东 《西安冶金建筑学院学报》 CSCD 1993年第2期213-219,共7页
运用非平稳参数空间和状态空间离散的马尔柯夫(Markov)过程、细观断裂能量释放率和细观损伤应力,来描述和模拟混凝土二维平面问题在环境场变化时的行为。
关键词 混凝土 二维平面 随机断裂 损伤
下载PDF
全球汇率制度动态演变趋势与中国汇率制度选择
10
作者 崔瀚中 《制度经济学研究》 2021年第2期228-252,共25页
汇率制度选择问题一直都是国际金融学界的焦点论题。本文采用基于马尔可夫链的汇率制度模型,对1999~2018年全球汇率制度进行了梳理和分析,重点揭示了汇率制度的变化趋势和一些规律性,研究发现:硬钉住、中间和浮动汇率制度都具有很强的... 汇率制度选择问题一直都是国际金融学界的焦点论题。本文采用基于马尔可夫链的汇率制度模型,对1999~2018年全球汇率制度进行了梳理和分析,重点揭示了汇率制度的变化趋势和一些规律性,研究发现:硬钉住、中间和浮动汇率制度都具有很强的状态依赖性,中间汇率制度不仅没有消失,反而出现了占比扩大的趋势,多元化格局仍然是未来全球汇率制度体系的重要特征;全球汇率制度转型出现了明显变缓的现象,各个国家和地区存在害怕转型的特点;人民币汇率制度转型过程显示:自1994年全面实行人民币汇率制度改革以来,中国汇率制度已进入稳步调整的状态。 展开更多
关键词 汇率制度 汇率制度转型 马尔可夫链 转移概率矩阵
原文传递
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部