In this work we introduce a new unconditionally convergent explicit Tree-Grid Method for solving stochastic control problems with one space and one time dimension or equivalently,the corresponding Hamilton-Jacobi-Bell...In this work we introduce a new unconditionally convergent explicit Tree-Grid Method for solving stochastic control problems with one space and one time dimension or equivalently,the corresponding Hamilton-Jacobi-Bellman equation.We prove the convergence of the method and outline the relationships to other numerical methods.The case of vanishing diffusion is treated by introducing an artificial diffusion term.We illustrate the superiority of our method to the standardly used implicit finite difference method on two numerical examples from finance.展开更多
为有效推动“双碳”目标的实现,针对系统碳排放量大、综合成本高和优化调度迭代寻优困难的问题,提出了计及车网互动的热电联供微网(combined heat and power microgrid,CHP-MG)优化调度方法。以微网运行成本和碳排放量最小为目标,建立...为有效推动“双碳”目标的实现,针对系统碳排放量大、综合成本高和优化调度迭代寻优困难的问题,提出了计及车网互动的热电联供微网(combined heat and power microgrid,CHP-MG)优化调度方法。以微网运行成本和碳排放量最小为目标,建立了考虑车网互动的CHP-MG模型,同时,考虑用户需求变化,设置了优先满足电负荷需求和优先满足热负荷需求2种模式;给出改进的树种优化算法,将种群划分为4部分,更有效的进行全局搜索;该算法还引入了枯萎过程和位置置换变异策略,以增加种群多样性、避免局部最优,从而提高收敛时间和寻优能力。以英格兰东北部地区为例进行了仿真验证,结果表明,改进后算法的寻优结果和收敛时间明显优于未改进的树种优化算法。展开更多
在分析关于光伏电站项目当前政策的基础上,建立了对标燃煤标杆上网电价的光伏发电平准化度电成本(LCOE)模型,并与实物期权方法相结合,考虑项目延迟期权与放弃期权的复合实物期权价值,构建了全面反映项目竞争力价值的扩展平准化度电成本(...在分析关于光伏电站项目当前政策的基础上,建立了对标燃煤标杆上网电价的光伏发电平准化度电成本(LCOE)模型,并与实物期权方法相结合,考虑项目延迟期权与放弃期权的复合实物期权价值,构建了全面反映项目竞争力价值的扩展平准化度电成本(extended levelized cost of energy,ELCOE)模型,并以某光伏电站项目为例进行了分析。分析结果表明:平价上网机制下,建立的LCOE模型能够直接对标燃煤标杆上网电价,且ELCOE模型考虑了光伏电站项目未来收益的不确定性与管理灵活性,弥补了LCOE法忽略项目未来不确定性价值的不足,避免决策失误。展开更多
基金supported by the European Union in the FP7-PEOPLE-2012-ITN Program under Grant Agreement Number 304617(FP7 Marie Curie Action,Project Multi-ITN STRIKE-Novel Methods in Computational Finance).
文摘In this work we introduce a new unconditionally convergent explicit Tree-Grid Method for solving stochastic control problems with one space and one time dimension or equivalently,the corresponding Hamilton-Jacobi-Bellman equation.We prove the convergence of the method and outline the relationships to other numerical methods.The case of vanishing diffusion is treated by introducing an artificial diffusion term.We illustrate the superiority of our method to the standardly used implicit finite difference method on two numerical examples from finance.
文摘为有效推动“双碳”目标的实现,针对系统碳排放量大、综合成本高和优化调度迭代寻优困难的问题,提出了计及车网互动的热电联供微网(combined heat and power microgrid,CHP-MG)优化调度方法。以微网运行成本和碳排放量最小为目标,建立了考虑车网互动的CHP-MG模型,同时,考虑用户需求变化,设置了优先满足电负荷需求和优先满足热负荷需求2种模式;给出改进的树种优化算法,将种群划分为4部分,更有效的进行全局搜索;该算法还引入了枯萎过程和位置置换变异策略,以增加种群多样性、避免局部最优,从而提高收敛时间和寻优能力。以英格兰东北部地区为例进行了仿真验证,结果表明,改进后算法的寻优结果和收敛时间明显优于未改进的树种优化算法。
文摘在分析关于光伏电站项目当前政策的基础上,建立了对标燃煤标杆上网电价的光伏发电平准化度电成本(LCOE)模型,并与实物期权方法相结合,考虑项目延迟期权与放弃期权的复合实物期权价值,构建了全面反映项目竞争力价值的扩展平准化度电成本(extended levelized cost of energy,ELCOE)模型,并以某光伏电站项目为例进行了分析。分析结果表明:平价上网机制下,建立的LCOE模型能够直接对标燃煤标杆上网电价,且ELCOE模型考虑了光伏电站项目未来收益的不确定性与管理灵活性,弥补了LCOE法忽略项目未来不确定性价值的不足,避免决策失误。