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Mean-field stochastic differential equations with a discontinuous diffusion coefficient
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作者 Jani Nykänen 《Probability, Uncertainty and Quantitative Risk》 2023年第3期351-372,共22页
We study R^(d)-valued mean-field stochastic differential equations with a diffusion coefficient that varies in a discontinuous manner on the L_(p)-norm of the process.We establish the existence of a unique global stro... We study R^(d)-valued mean-field stochastic differential equations with a diffusion coefficient that varies in a discontinuous manner on the L_(p)-norm of the process.We establish the existence of a unique global strong solution in the presence of a robust drift,while also investigating scenarios where the presence of a global solution is not assured. 展开更多
关键词 Mean-field stochastic differential equation Discontinuous diffusion coefficient existence and nonexistence of strong solutions in L_(p)
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平面上一类两指标随机微分积分方程
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作者 左继宏 《襄樊学院学报》 2000年第5期3-8,共6页
Yeh.J较详细地研究了方程系数α、β满足Lip条件和线性增长条件下方程有唯一强解.把上述方程推广到更一般方程中去(此类方程包含了一般二阶随机微分方程作为特例) 运用较Lip条件弱的条件得到强解的存在性和轨道唯一性.
关键词 两指标随机微分积分方程 强解 存在性 轨道唯一性 Lip条件 线性增长
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非线性随机分数阶延迟积分微分方程Euler-Maruyama方法的强收敛性
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作者 王琳 许珊珊 王文强 《计算数学》 CSCD 北大核心 2023年第1期57-73,共17页
本文研究了一类新的模型问题:非线性随机分数阶延迟积分微分方程.当方程中的漂移项和扩散项满足全局Lipschitz条件和线性增长条件时,基于压缩映射原理给出了该方程解存在唯一的充分条件.由于理论求解的困难,构造了一种数值方法(Euler-Ma... 本文研究了一类新的模型问题:非线性随机分数阶延迟积分微分方程.当方程中的漂移项和扩散项满足全局Lipschitz条件和线性增长条件时,基于压缩映射原理给出了该方程解存在唯一的充分条件.由于理论求解的困难,构造了一种数值方法(Euler-Maruyama方法),并证得强收敛阶为α-1/2,α∈(1/2,1].最后通过数值试验,验证了这一理论结果. 展开更多
关键词 随机分数阶延迟积分微分方程 Eluer-Maruyama方法 强收敛性 解的存在唯一性 Caputo分数微分算子
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