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用等效用原理对马氏链市场的UL生存合约定价
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作者 肖宇谷 丁文兴 《应用数学学报》 CSCD 北大核心 2006年第4期587-600,共14页
利用效用无差异原理,根据动态规划原则,最大化财富的期望指数效用,在马氏链驱动的市场下,导出HJB方程,给出unit-linked(UL)生存合约在简单Poisson市场下的保费方程,并给出它的数值模拟．这个结果推广了Brown运动驱动的市场下的保费方程... 利用效用无差异原理,根据动态规划原则,最大化财富的期望指数效用,在马氏链驱动的市场下,导出HJB方程,给出unit-linked(UL)生存合约在简单Poisson市场下的保费方程,并给出它的数值模拟．这个结果推广了Brown运动驱动的市场下的保费方程,使得UL生存合约在联接到纯跳的市场时,可以用效用无差异原理定价． 展开更多
关键词 效用无差异原理 动态规划原理 HJB方程 ul生存合约
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