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ARMA模型在美元兑日元汇率的应用
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作者 杨绍创 袁康安 《科学技术与工程》 2009年第23期7276-7279,共4页
ARMA模型是一种最常见的时间序列模型,它广泛的应用到各种金融行业。以美元兑日元的汇价为例,讨论ARMA模型在汇率变化的应用及汇价短期预测,希望为企业和投资者在进行相关决策时提供有益的参考。
关键词 汇率 arma模型 eviews
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基于无偏灰色马尔科夫模型的人民币/美元汇率短期预测模型 被引量：11
2
作者 张延利 张德生 +1 位作者 井霞霞 任世远 《陕西科技大学学报（自然科学版）》 2011年第6期135-139,143,共6页
对人民币/美元汇率建立无偏灰色马尔科夫预测模型,该模型是对GM(1,1)模型的改进.实证研究结果表明,该模型预测精度优于ARMA模型、GARCH(1,1)模型以及灰色马尔科夫模型的预测精度.
关键词 人民币/美元汇率 灰色马尔科夫模型 arma模型 GARCH(1 1)模型
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