基于经济模型预测控制的证券投资组合策略

证券投资的目的是实现收益最大化的同时将风险降到最低。针对风险态度不同的投资者,本文利用经济模型预测控制(EMPC)研究多目标证券投资组合问题,通过Utopia跟踪法求解得到不同风险态度下保证收益最大化和风险最小化的多目标证券投资组合策略。最后,通过仿真验证了该策略的有效性。