基于Hurst指数的电力、化工行业股票风险比较研究

运用R/S和V/S方法分别对我国电力行业代表性股票——长江电力股票和化工行业代表性股票——烟台万华股票计算得出的Hurst指数为基础,并以此而建立新的风险度量指标,并对其进行比较研究,得出化工行业代表性股票-烟台万华股票的风险高于电力行业代表性股票——长江电力股票的风险。同时指出将赫斯特指数用于行业的风险比较研究中有其独特的优势。

中国电网停电事故时间间隔的统计及分布特性分析

为研究中国电网停电事故的复杂动态特性,分析了中国电网停电事故时间间隔的分布特性.首先,对中国电网1981～2014年的停电事故的时间间隔进行了统计分析和正态性检验,指出了中国电网停电事故的时间间隔近似满足幂律分布.其次,利用重标方差(rescaled variance, V/S)方法对中国电网停电事故的时间间隔序列进行了相关性分析,指出了中国电网停电事故的时间间隔序列具有长程正相关性和统计自相似性.最后,给出了电网停电事故时间间隔分布特性的意义.