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国际金融市场与国际原油期货市场溢出效应实证检验——基于VAR-BEKK模型的分析 |
姚小剑
扈文秀
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《金融教育研究》
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2011 |
7
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2
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我国债市和汇市溢出效应的实证研究——基于VAR-GARCH-BEKK模型 |
袁吉伟
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《金融理论与实践》
CSSCI
北大核心
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2013 |
4
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3
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中国宏观经济对沪市的波动溢出效应研究——基于VAR(k)-MGARCH-BEKK(1,1)模型 |
丁元子
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《统计教育》
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2009 |
2
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4
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基于MVGARCH模型的美元市场与黄金现货市场溢出效应与时变相关性研究 |
黎鹏
朱新玲
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《华北金融》
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2009 |
1
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5
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人民币与东亚国家货币汇率动态联动研究——基于VAR-MVGARCH-BEKK模型的实证分析 |
蔡彤娟
陈丽雪
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《亚太经济》
CSSCI
北大核心
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2016 |
17
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6
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人民币与“一带一路”主要国家货币汇率动态联动研究——基于VAR-DCC-MVGARCH-BEKK模型的实证分析 |
蔡彤娟
林润红
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《国际金融研究》
CSSCI
北大核心
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2018 |
49
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7
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中国股市和债市溢出效应在牛熊市中的异化现象——基于上证综合指数和中债总指数的实证研究 |
汪冬华
雷曼
阮永平
汪辰
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《预测》
CSSCI
北大核心
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2012 |
14
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8
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境内外人民币货币市场利率联动效应实证分析 |
张喜玲
沈骏
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《上海金融》
CSSCI
北大核心
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2015 |
9
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9
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我国房地产价格波动与中央银行货币政策调控——来自货币供应量、汇率和利率的证据 |
韩鑫韬
王擎
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《南方金融》
北大核心
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2011 |
8
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10
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我国创业板市场与中小板市场间的波动溢出效应研究 |
耿庆峰
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《经济问题》
CSSCI
北大核心
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2013 |
4
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11
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房地产价格波动与宏观经济稳定性的联动效应 |
齐讴歌
白永秀
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《兰州商学院学报》
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2014 |
3
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股市、债市、汇市间溢出效应的实证研究 |
李纳
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《浙江金融》
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2016 |
1
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13
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人民币与金砖国家货币汇率联动效应研究 |
顾荣宝
黄柳
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《滁州学院学报》
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2020 |
0 |
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14
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价格支持政策对农产品期现货市场关联的影响研究 |
丁存振
郑燕
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《华中农业大学学报(社会科学版)》
CSSCI
北大核心
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2020 |
10
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15
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人民币在岸与离岸市场之间的波动溢出效应及时变相关性研究——基于“8.11”汇改前后数据 |
马宇
张莉娜
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《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
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2018 |
6
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16
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境内外人民币远期市场联动关系与波动溢出效应研究——基于交易品种、政策区间的多维演进分析 |
徐晟
韩建飞
曾李慧
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《国际金融研究》
CSSCI
北大核心
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2013 |
14
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