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基于VaR风险度量准则的水产养殖保险最优风险分层测度——以南美白对虾为例
1
作者
郑慧
王舒仪
于霄葳
《保险职业学院学报》
2021年第6期26-33,共8页
作为农业保险的重要构成部分,高风险、高损失、低利润等问题严重制约着水产养殖保险的发展。建立稳健的风险分层体系,是提高水产养殖保险损失补偿能力与风险分散效果的关键。本文以原保险公司自留风险最小为目标,将阈值与最优分保结合...
作为农业保险的重要构成部分,高风险、高损失、低利润等问题严重制约着水产养殖保险的发展。建立稳健的风险分层体系,是提高水产养殖保险损失补偿能力与风险分散效果的关键。本文以原保险公司自留风险最小为目标,将阈值与最优分保结合设计满足稳健性要求的最优风险分层体系,以解决水产养殖保险的自留风险和分保风险分配问题;使用极值理论,构建POT-GPD模型测算超过阈值的承保风险,并基于VaR风险度量准则计算水产养殖保险成数再保险的最优分保点。以南美白对虾为例,进行了实证检验。所得结论为科学划分水产养殖保险承保风险,推广多元化再保险市场提供理论支撑。
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关键词
水产养殖保险
极值理论
var风险度量
准则
最优分保
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职称材料
正相协下风险度量VaR样本分位数估计的渐近性质
被引量:
2
2
作者
李永明
张文婷
蔡际盼
《数学杂志》
CSCD
北大核心
2016年第1期183-190,共8页
本文研究了正相协严平稳样本下,风险度量VaR样本分位数估计的问题.利用其指数不等式和协方差不等式,获得了风险度量VaR的样本分位数估计的相合性和渐近正态性,并给出Bahadur表示.
关键词
正相协样本
var风险度量
样本分位数
BAHADUR表示
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职称材料
VaR风险度量模型在证券投资基金绩效评估中的应用
3
作者
惠晓峰
迟巍
《决策借鉴》
2002年第2期21-24,共4页
证券投资基金绩效评估的方法多种多样 ,现代理论认为 ,只有引进风险价值因素的绩效评估方法才能有效的对基金做出评价。因此 ,基金绩效评估的核心应该是对其所面临的风险进行准确的计算和测量。将VaR风险度量模型应用于证券投资基金绩...
证券投资基金绩效评估的方法多种多样 ,现代理论认为 ,只有引进风险价值因素的绩效评估方法才能有效的对基金做出评价。因此 ,基金绩效评估的核心应该是对其所面临的风险进行准确的计算和测量。将VaR风险度量模型应用于证券投资基金绩效评估中 ,这种经风险调整后的绩效评估方法符合现代理论的要求 ,能更全面、有效的描述基金的真实收益。
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关键词
证券投资基金
绩效评估
var风险度量
模型
原文传递
VaR的若干度量方法及其比较
被引量:
4
4
作者
李秀敏
史道济
《西北农林科技大学学报(社会科学版)》
2006年第6期38-41,共4页
目前存在较多的度量VaR的方法,不同的方法计算出的结果又有较大差别。针对这种状况,文章给出了GARCH-GPD模型,并将之与几种普遍使用的估算VaR的方法进行了分析比较。结果表明,GARCH-GPD模型能有效捕捉金融收益序列的尖峰厚尾、波动聚集...
目前存在较多的度量VaR的方法,不同的方法计算出的结果又有较大差别。针对这种状况,文章给出了GARCH-GPD模型,并将之与几种普遍使用的估算VaR的方法进行了分析比较。结果表明,GARCH-GPD模型能有效捕捉金融收益序列的尖峰厚尾、波动聚集等特性,在较高的置信水平下,GARCH-GPD模型显示的结果更加安全。
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关键词
风险
度量
(
var
)
广义帕累托分布
GARCH模型GARCH--GPD模型
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职称材料
王氏保费准则下隐含再保险公司违约风险的最优再保险设计
被引量:
2
5
作者
杜军红
李智明
吴黎军
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2019年第1期73-85,共13页
本文考虑到再保险公司违约风险对保险人再保险的影响,利用VaR风险度量研究最优再保险策略.在再保险合同中,再保险公司向保险人收取一定的保费,承诺赔偿再保险人面临的部分损失.但,当再保险公司承诺的限额超过其偿付能力就可能发生违约风...
本文考虑到再保险公司违约风险对保险人再保险的影响,利用VaR风险度量研究最优再保险策略.在再保险合同中,再保险公司向保险人收取一定的保费,承诺赔偿再保险人面临的部分损失.但,当再保险公司承诺的限额超过其偿付能力就可能发生违约风险.因此,为了避免再保险公司违约风险,使保险公司的总风险最小,本文根据王氏保费准则,运用VaR风险度量的最优化标准,得到分层再保险是最优的,并给出相应的数值算例.
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关键词
违约
风险
var风险度量
王氏保费准则
最优再保险设计
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职称材料
混合再保险中凸风险组合的最优再保险策略
被引量:
2
6
作者
谭显中
温利民
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2021年第4期361-376,共16页
再保险是一种有效的风险管理策略,在保险行业中扮演着至关重要的作用.本文在期望值保费原则下,考虑了再保险策略中原保险人和再保险人双方的利益,并以再保险双方各自总损失的VaR值的凸组合为目标函数,得到混合再保险中最优比例系数和最...
再保险是一种有效的风险管理策略,在保险行业中扮演着至关重要的作用.本文在期望值保费原则下,考虑了再保险策略中原保险人和再保险人双方的利益,并以再保险双方各自总损失的VaR值的凸组合为目标函数,得到混合再保险中最优比例系数和最优自留额的理论解.进而,对最优解的各种情况进行了讨论和分析.本文的研究为保险公司的风险管理提供了决策依据.
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关键词
最优再保险
var风险度量
凸组合
期望值保费原则
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职称材料
期权B—S定价模型与VaR值的计算
7
作者
阿民布和
白通拉嘎
《北方经济(学术版)》
2007年第5期74-75,共2页
本文介绍了Black—Scholes期权定价模型和风险VaR(在险价值)的基本理论,并通过计算东支付红利的欧式看涨期权的VaR值,给予了理论有力支持。本文的方法对其他期权的风险度量同样适用。
关键词
期权
BLACK-SCHOLES模型
var风险度量
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职称材料
边际赔偿函数和违约风险下的最优再保险
8
作者
杜军红
吴黎军
《统计学与应用》
2017年第2期146-155,共10页
本文考虑了再保险人的违约风险,首先运用失真风险度量和失真保费原理建立了含有违约风险的总风险模型。其次通过边际索赔(MIF)函数与分出函数之间的关系建立了与总风险模型等价的MIF再保险优化模型。然后对MIF再保险优化模型的求解得到...
本文考虑了再保险人的违约风险,首先运用失真风险度量和失真保费原理建立了含有违约风险的总风险模型。其次通过边际索赔(MIF)函数与分出函数之间的关系建立了与总风险模型等价的MIF再保险优化模型。然后对MIF再保险优化模型的求解得到最优的边际索赔(MIF)函数,进而得到最优的分出函数。最后应用该方法研究了在VaR风险度量和Wang’s保费原理下的最优分出函数。
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关键词
最优再保险
违约
风险
边际赔偿函数
失真
风险
度量
再保险保费
var风险度量
Wang’s保费原理
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职称材料
关于股市技术分析的风险测度研究
被引量:
5
9
作者
刘伟
杨廷干
《金融与经济》
北大核心
2010年第9期57-59,共3页
作为重要的投资分析方法,技术分析在股票市场得到广泛的应用。投资者将实际日(小时、周……)股价作为计算某种技术指标(如BOLL指标)的样本,通过观察相关频率指导投资。本文分析了GARCH模型下技术分析方法的有效性,并对技术指标BOLL指导...
作为重要的投资分析方法,技术分析在股票市场得到广泛的应用。投资者将实际日(小时、周……)股价作为计算某种技术指标(如BOLL指标)的样本,通过观察相关频率指导投资。本文分析了GARCH模型下技术分析方法的有效性,并对技术指标BOLL指导下的投资风险提出测度方法。
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关键词
GARCH模型
BOLL指标
风险
度量
var
值
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职称材料
我国证券投资基金业绩评价体系及综合评价方法研究
10
作者
李爱忠
吴岳
《经济师》
2007年第12期96-96,98,共2页
结合我国市场的实际情况,提出我国证券投资基金的业绩评价体系,并在此基础上提出我国证券投资基金业绩综合评价方法,将VaR风险度量模型应用于证券投资基金绩效评估中。考虑下方风险和收益波动的时变性,对计算Sharpe值时的风险测度进行...
结合我国市场的实际情况,提出我国证券投资基金的业绩评价体系,并在此基础上提出我国证券投资基金业绩综合评价方法,将VaR风险度量模型应用于证券投资基金绩效评估中。考虑下方风险和收益波动的时变性,对计算Sharpe值时的风险测度进行了调整。这种经风险调整后的绩效评估方法符合现代理论的要求,能更全面有效的描述基金的真实收益。
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关键词
基金业绩评价
修正Sharpe指数
var风险度量
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职称材料
具有免赔额保险产品的最优自留额
11
作者
李洋
杜军红
+1 位作者
吴黎军
刘伟
《统计学与应用》
2018年第2期241-246,共6页
为了寻找具有免赔额的保险产品在停止损失再保险协议下的最优自留额。首先,在风险度量VaR和CTE下文章介绍保险产品加入免赔额的损失的最优再保险模型,并且给出了最优再保险模型的最优自留额。接着,在每次损失分布服从指数分布的情况下,...
为了寻找具有免赔额的保险产品在停止损失再保险协议下的最优自留额。首先,在风险度量VaR和CTE下文章介绍保险产品加入免赔额的损失的最优再保险模型,并且给出了最优再保险模型的最优自留额。接着,在每次损失分布服从指数分布的情况下,给出了加入免赔额的总损失的生存函数的具体形式。最后,文章给出了具体的数值模拟。
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关键词
具有免赔额的保险产品
停止损失再保险
期望保费原理
var风险度量
CTE
风险
度量
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职称材料
题名
基于VaR风险度量准则的水产养殖保险最优风险分层测度——以南美白对虾为例
1
作者
郑慧
王舒仪
于霄葳
机构
中国海洋大学经济学院
中国海洋大学海洋发展研究院
国家海洋信息中心
出处
《保险职业学院学报》
2021年第6期26-33,共8页
基金
山东社科新型智库研究专项“基于供给侧改革视角的山东省渔业保险经营效率及提升策略研究”(19CZKJ25)。
文摘
作为农业保险的重要构成部分,高风险、高损失、低利润等问题严重制约着水产养殖保险的发展。建立稳健的风险分层体系,是提高水产养殖保险损失补偿能力与风险分散效果的关键。本文以原保险公司自留风险最小为目标,将阈值与最优分保结合设计满足稳健性要求的最优风险分层体系,以解决水产养殖保险的自留风险和分保风险分配问题;使用极值理论,构建POT-GPD模型测算超过阈值的承保风险,并基于VaR风险度量准则计算水产养殖保险成数再保险的最优分保点。以南美白对虾为例,进行了实证检验。所得结论为科学划分水产养殖保险承保风险,推广多元化再保险市场提供理论支撑。
关键词
水产养殖保险
极值理论
var风险度量
准则
最优分保
Keywords
aquaculture insurance
extreme value theory
var
risk measurement criteria
the optimal reinsurance
分类号
F840.323 [经济管理—保险]
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职称材料
题名
正相协下风险度量VaR样本分位数估计的渐近性质
被引量:
2
2
作者
李永明
张文婷
蔡际盼
机构
上饶师范学院数学与计算机科学学院
广西师范学院数学科学学院
出处
《数学杂志》
CSCD
北大核心
2016年第1期183-190,共8页
基金
国家自然科学基金资助(11061029)
江西省教育厅科技项目基金资助(GJJ12604)
文摘
本文研究了正相协严平稳样本下,风险度量VaR样本分位数估计的问题.利用其指数不等式和协方差不等式,获得了风险度量VaR的样本分位数估计的相合性和渐近正态性,并给出Bahadur表示.
关键词
正相协样本
var风险度量
样本分位数
BAHADUR表示
Keywords
positive association
var
quantile estimates
Bahadur representation
分类号
O212.7 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
VaR风险度量模型在证券投资基金绩效评估中的应用
3
作者
惠晓峰
迟巍
机构
哈尔滨工业大学管理学院
出处
《决策借鉴》
2002年第2期21-24,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目 ( 70 0 730 0 5 )
文摘
证券投资基金绩效评估的方法多种多样 ,现代理论认为 ,只有引进风险价值因素的绩效评估方法才能有效的对基金做出评价。因此 ,基金绩效评估的核心应该是对其所面临的风险进行准确的计算和测量。将VaR风险度量模型应用于证券投资基金绩效评估中 ,这种经风险调整后的绩效评估方法符合现代理论的要求 ,能更全面、有效的描述基金的真实收益。
关键词
证券投资基金
绩效评估
var风险度量
模型
Keywords
Securities investment funds
Performance evaluation
var
models
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
VaR的若干度量方法及其比较
被引量:
4
4
作者
李秀敏
史道济
机构
天津大学理学院数学系
出处
《西北农林科技大学学报(社会科学版)》
2006年第6期38-41,共4页
基金
河北省科技厅软科学研究项目资助(06457225)
文摘
目前存在较多的度量VaR的方法,不同的方法计算出的结果又有较大差别。针对这种状况,文章给出了GARCH-GPD模型,并将之与几种普遍使用的估算VaR的方法进行了分析比较。结果表明,GARCH-GPD模型能有效捕捉金融收益序列的尖峰厚尾、波动聚集等特性,在较高的置信水平下,GARCH-GPD模型显示的结果更加安全。
关键词
风险
度量
(
var
)
广义帕累托分布
GARCH模型GARCH--GPD模型
Keywords
Value-at-Risk(
var
)
Generalized Pareto Distribution
GARCH model
GARCH-GPD model
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
F224.9 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
王氏保费准则下隐含再保险公司违约风险的最优再保险设计
被引量:
2
5
作者
杜军红
李智明
吴黎军
机构
新疆大学数学与系统科学学院
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2019年第1期73-85,共13页
基金
国家自然科学基金项目(批准号:11861064
11361058
11661076)资助
文摘
本文考虑到再保险公司违约风险对保险人再保险的影响,利用VaR风险度量研究最优再保险策略.在再保险合同中,再保险公司向保险人收取一定的保费,承诺赔偿再保险人面临的部分损失.但,当再保险公司承诺的限额超过其偿付能力就可能发生违约风险.因此,为了避免再保险公司违约风险,使保险公司的总风险最小,本文根据王氏保费准则,运用VaR风险度量的最优化标准,得到分层再保险是最优的,并给出相应的数值算例.
关键词
违约
风险
var风险度量
王氏保费准则
最优再保险设计
Keywords
default risk
var
measure
Wang's premium principle
optimal reinsurance strategy
分类号
O211.9 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
混合再保险中凸风险组合的最优再保险策略
被引量:
2
6
作者
谭显中
温利民
机构
江西师范大学数学与统计学院
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2021年第4期361-376,共16页
基金
国家自然科学基金项目(批准号:71761019)
江西省自然科学基金项目(批准号:20203ACB21227)资助.
文摘
再保险是一种有效的风险管理策略,在保险行业中扮演着至关重要的作用.本文在期望值保费原则下,考虑了再保险策略中原保险人和再保险人双方的利益,并以再保险双方各自总损失的VaR值的凸组合为目标函数,得到混合再保险中最优比例系数和最优自留额的理论解.进而,对最优解的各种情况进行了讨论和分析.本文的研究为保险公司的风险管理提供了决策依据.
关键词
最优再保险
var风险度量
凸组合
期望值保费原则
Keywords
optimal reinsurance
var
risk measurement
convex combination
expected value premium principle
分类号
O212.8 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
期权B—S定价模型与VaR值的计算
7
作者
阿民布和
白通拉嘎
机构
内蒙古工业大学管理学院
出处
《北方经济(学术版)》
2007年第5期74-75,共2页
文摘
本文介绍了Black—Scholes期权定价模型和风险VaR(在险价值)的基本理论,并通过计算东支付红利的欧式看涨期权的VaR值,给予了理论有力支持。本文的方法对其他期权的风险度量同样适用。
关键词
期权
BLACK-SCHOLES模型
var风险度量
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
边际赔偿函数和违约风险下的最优再保险
8
作者
杜军红
吴黎军
机构
新疆大学数学与系统科学学院
出处
《统计学与应用》
2017年第2期146-155,共10页
基金
国家自然科学基金资助项目(11361058)。
文摘
本文考虑了再保险人的违约风险,首先运用失真风险度量和失真保费原理建立了含有违约风险的总风险模型。其次通过边际索赔(MIF)函数与分出函数之间的关系建立了与总风险模型等价的MIF再保险优化模型。然后对MIF再保险优化模型的求解得到最优的边际索赔(MIF)函数,进而得到最优的分出函数。最后应用该方法研究了在VaR风险度量和Wang’s保费原理下的最优分出函数。
关键词
最优再保险
违约
风险
边际赔偿函数
失真
风险
度量
再保险保费
var风险度量
Wang’s保费原理
分类号
F2 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
关于股市技术分析的风险测度研究
被引量:
5
9
作者
刘伟
杨廷干
机构
上海金融学院公共经济管理学院统计系
出处
《金融与经济》
北大核心
2010年第9期57-59,共3页
基金
国家社科基金项目"宏观金融风险系统研究"资助(项目编号:09BJT010)
文摘
作为重要的投资分析方法,技术分析在股票市场得到广泛的应用。投资者将实际日(小时、周……)股价作为计算某种技术指标(如BOLL指标)的样本,通过观察相关频率指导投资。本文分析了GARCH模型下技术分析方法的有效性,并对技术指标BOLL指导下的投资风险提出测度方法。
关键词
GARCH模型
BOLL指标
风险
度量
var
值
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
我国证券投资基金业绩评价体系及综合评价方法研究
10
作者
李爱忠
吴岳
机构
中国科学院研究生院
北京工业大学
出处
《经济师》
2007年第12期96-96,98,共2页
文摘
结合我国市场的实际情况,提出我国证券投资基金的业绩评价体系,并在此基础上提出我国证券投资基金业绩综合评价方法,将VaR风险度量模型应用于证券投资基金绩效评估中。考虑下方风险和收益波动的时变性,对计算Sharpe值时的风险测度进行了调整。这种经风险调整后的绩效评估方法符合现代理论的要求,能更全面有效的描述基金的真实收益。
关键词
基金业绩评价
修正Sharpe指数
var风险度量
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
具有免赔额保险产品的最优自留额
11
作者
李洋
杜军红
吴黎军
刘伟
机构
新疆大学
出处
《统计学与应用》
2018年第2期241-246,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(11361058)。
文摘
为了寻找具有免赔额的保险产品在停止损失再保险协议下的最优自留额。首先,在风险度量VaR和CTE下文章介绍保险产品加入免赔额的损失的最优再保险模型,并且给出了最优再保险模型的最优自留额。接着,在每次损失分布服从指数分布的情况下,给出了加入免赔额的总损失的生存函数的具体形式。最后,文章给出了具体的数值模拟。
关键词
具有免赔额的保险产品
停止损失再保险
期望保费原理
var风险度量
CTE
风险
度量
分类号
F2 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于VaR风险度量准则的水产养殖保险最优风险分层测度——以南美白对虾为例
郑慧
王舒仪
于霄葳
《保险职业学院学报》
2021
0
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职称材料
2
正相协下风险度量VaR样本分位数估计的渐近性质
李永明
张文婷
蔡际盼
《数学杂志》
CSCD
北大核心
2016
2
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职称材料
3
VaR风险度量模型在证券投资基金绩效评估中的应用
惠晓峰
迟巍
《决策借鉴》
2002
0
原文传递
4
VaR的若干度量方法及其比较
李秀敏
史道济
《西北农林科技大学学报(社会科学版)》
2006
4
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职称材料
5
王氏保费准则下隐含再保险公司违约风险的最优再保险设计
杜军红
李智明
吴黎军
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2019
2
下载PDF
职称材料
6
混合再保险中凸风险组合的最优再保险策略
谭显中
温利民
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2021
2
下载PDF
职称材料
7
期权B—S定价模型与VaR值的计算
阿民布和
白通拉嘎
《北方经济(学术版)》
2007
0
下载PDF
职称材料
8
边际赔偿函数和违约风险下的最优再保险
杜军红
吴黎军
《统计学与应用》
2017
0
下载PDF
职称材料
9
关于股市技术分析的风险测度研究
刘伟
杨廷干
《金融与经济》
北大核心
2010
5
下载PDF
职称材料
10
我国证券投资基金业绩评价体系及综合评价方法研究
李爱忠
吴岳
《经济师》
2007
0
下载PDF
职称材料
11
具有免赔额保险产品的最优自留额
李洋
杜军红
吴黎军
刘伟
《统计学与应用》
2018
0
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职称材料
已选择
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