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我国碳市场与化石能源市场溢出效应研究——基于VAR-GARCH-BEKK模型的分析 |
赵一航
赵会茹
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《工业技术经济》
北大核心
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2024 |
0 |
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2
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经济预警指数、国房景气指数与CPI指数波动溢出实证分析——基于三元VAR-GARCH-BEKK模型 |
张宇青
周应恒
易中懿
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《统计与信息论坛》
CSSCI
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2014 |
7
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3
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基于VAR-GARCH-BEKK模型的房地产股票市场的溢出效应分析——以金融危机为视角 |
姚凤阁
宋春梅
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《中国软科学》
CSSCI
北大核心
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2010 |
2
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4
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人民币汇率与中国股市溢出效应研究——基于VAR-GARCH-BEKK扩展模型 |
史芳芳
任小勋
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《金融理论与实践》
北大核心
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2016 |
6
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5
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东北亚五国货币汇率联动的实证研究--基于VAR-GARCH-BEKK方法的分析 |
陈天宇
杨懿靖
王雅杰
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《区域金融研究》
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2021 |
0 |
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6
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“8.11”汇改后汇市收益率与债市收益率的溢出效应研究——基于VAR-GARCH-BEKK模型 |
金鑫
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《山东纺织经济》
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2018 |
0 |
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7
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基于VAR-GARCH-BEKK模型的卫生总费用溢出效应分析 |
曾智
邓平基
常克
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《中国卫生经济》
北大核心
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2016 |
0 |
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8
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产业链视角下油料产品价格溢出效应的对比分析——基于三元VAR-BEKK-GARCH(1,1)模型 |
张璐
刘成
冯中朝
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《中国油脂》
CAS
CSCD
北大核心
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2024 |
0 |
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9
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中国与国际玉米价格的波动关系分析 |
刘凯
穆月英
山崎雅人
小池淳司
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《中国商论》
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2024 |
0 |
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10
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宏观不确定性与资产价格的波动溢出效应研究——基于金融时间序列波动性模型油脂类农林产品期货价格分析 |
周秀莲
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《林业经济》
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2024 |
0 |
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全国碳市场与煤炭市场、新能源市场的溢出效应 |
舒家先
李焜伟
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《宜春学院学报》
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2023 |
0 |
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碳中和背景下中国碳市场与股票市场的联动关系与溢出效应--基于投资心理学的分析 |
阮心怡
祁慧博
龙飞
刘畅
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《中国林业经济》
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2023 |
0 |
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两岸四地人民币周边化的可行性与路径--基于货币锚与汇率联动视角的实证研究 |
蔡彤娟
陈丽雪
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《金融经济学研究》
CSSCI
北大核心
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2017 |
6
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香港、台北、纽约股市收益及波动溢出效应的实证研究 |
赵鹏
曾剑云
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《工业技术经济》
北大核心
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2008 |
8
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离岸与在岸人民币汇率互动与风险溢出效应研究 |
甄峰
陈丽
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《金融监管研究》
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2016 |
4
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16
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中国金融市场溢出效应分析 |
金道政
程大伟
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《现代商贸工业》
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2012 |
0 |
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中国股市和债市溢出效应在牛熊市中的异化现象——基于上证综合指数和中债总指数的实证研究 |
汪冬华
雷曼
阮永平
汪辰
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《预测》
CSSCI
北大核心
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2012 |
14
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18
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金融危机下东亚证券市场的联动效应分析 |
史凡
王铮
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2017 |
2
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大陆与香港股市联动效应的实证分析 |
谭一杰
徐阳
者贵昌
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《财务与金融》
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2019 |
1
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20
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高频股指期货对现货价格发现功能的实证检验 |
谢世清
杨雯婷
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2018 |
6
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