格兰杰因果关系检验模型分析与应用

目的分析格兰杰因果关系检验模型,应用格兰杰因果检验模型检验房地产市场中的地价与房价之间的因果关系.方法修正了沈阳市地价与房价的环比价格指数,对沈阳市地价与房价之间的关系进行平稳性检验,协整检验和格兰杰因果检验.结果沈阳市房价是地价的格兰杰原因,房价的上涨会带动地价的上涨;而地价不是房价的格兰杰原因,但地价作为房价的重要组成部分,对房价有一定的影响作用.土地只是构成房地产的一个生产要素,其需求的变化是受房屋市场需求变化影响的,房屋市场供不应求,价格上涨,才使开发商对土地的需求增加,造成地价上涨.结论土地招标、拍卖和挂牌政策的实施不是造成房价上涨的主要原因.

银行体系、股票市场与固定资产投资--基于三元向量自回归模型的格兰杰因果关系检验

通过把固定资产投资、金融发展和金融结构变量设定为向量自回归模型的三个内生变量,采用格兰杰因果关系检验实证研究了金融发展、金融结构与固定资产投资的因果关系。结果表明:(1)金融发展主动刺激固定资产投资增加,而不是被动跟随投资的增加而发展;(2)仅仅是银行体系的发展具有主动刺激投资增加的功能,股票市场的发展并不具有这个功能;(3)金融结构和投资在格兰杰意义上并不存在因果关系,"金融服务观点"更适合中国金融的现实。

创新与经济增长:基于区域面板数据的bootsrtap格兰杰因果关系检验

以专利授权量作为创新产出指标,应用面板数据的bootstrap格兰杰因果关系的Wald检验方法,在似不相关回归系统下,检验了我国长三角地区专利与区域经济增长之间的格兰杰因果关系。研究结果表明,浙江和上海两省市发明专利与经济增长之间存在双向格兰杰因果关系,江苏省具有发明专利授权量对经济增长的单向因果关系,而安徽省两者之间不存在因果关系。另外,实用新型和外观设计专利与经济增长在所有省市都不存在任何方向的因果关系。

基于格兰杰因果关系贝叶斯网络的大规模无线局域网流量预测方法

研究了大规模无线局域网内的流量特性,发现不同接入点间的流量存在格兰杰因果关系。流量的格兰杰因果关系说明,可以通过多个存在因果关系的接入点的历史流量,提高对目标接入点的当前流量预测的准确性。通过贝叶斯网络对存在因果关系的接入点流量进行建模,并利用多个接入点的历史流量对目标接入点的流量进行预测,提高了预测的准确性。最后,通过接入点数量大于100个的无线局域网的实际流量数据,验证了该方法的有效性及准确性,建立了一套完整的数据特征分析、建模及预测的流量数据处理流程。

世界制造业向中国转移与环境污染——基于协整理论与格兰杰因果关系检验

在世界制造业发展和转移的过程中,常伴随着环境资源的枯竭和环境污染加剧。迄今为止,世界上典型的工业化国家都未能避免先污染后治理的发展道路,进行FDI和外包是跨国公司进行制造业转移的两种基本方式。我国承接制造业产业转移与中国大气污染具有长期稳定关系。从制造业内部来看,大气污染主要来自黑色金属冶炼业。

蚕茧价格、蚕种饲养量与蚕药用量关系的格兰杰因果检验

研究蚕桑产业经济中蚕茧价格(CAP)、蚕种饲养量(简称发种量,SSQ)、蚕药用量(SMQ)3个变量之间的关系,有助于科学预测蚕桑产业经济的发展变化规律。选取1991-2009年江苏省海安县蚕桑生产的年度数据,应用格兰杰因果关系检验(Granger causality test)方法,对上述3个变量进行平稳性检验、变量的一阶差分与单位根检验和格兰杰因果关系检验。结果表明,蚕茧价格与发种量、发种量与蚕药用量之间存在格兰杰因果关系,蚕茧价格与蚕药用量之间不存在格兰杰因果关系,即:蚕茧价格增长能引起发种量的增加,但发种量增加却不是蚕茧价格增长的原因,蚕茧价格对发种量的影响滞后期为2年,到第3年影响程度已逐渐弱化;发种量增加能引起蚕药用量的增加,但影响滞后期只有1年,超过1年后的影响不显著;蚕茧价格与蚕药用量之间从实际趋势看有一定的关联性,但相互之间的影响关系不是直接的,难以建立函数关系。研究结果与蚕桑产业发展变化的实际情况基本相符,认为格兰杰因果关系检验方法可应用于蚕桑产业经济相关因素的发展变化规律研究。

基于格兰杰因果关系检验的ISM改进与应用

文章提出了一种基于格兰杰因果关系检验的解释结构模型(计,进而改善了ISM)改进方法,该方法能依据客观统数据识别影响因素的两两关系原有模型中采用专家评价法确定邻接矩阵的主观性困境。通过对物流与经济协同发展水平的影响因素分析,实证检验了解释结构模型改进方法的可行性。

原油价格变动对中国基础工业收益的影响——基于格兰杰因果关系检验的实证研究

以2006年1月4日—2014年7月31日的日数据为样本,采用向量自回归模型(VAR模型)、非线性检验、线性格兰杰因果关系检验、非线性格兰杰因果关系检验,选取电力及公用事业、钢铁、机械、基础化工、煤炭、原油石化六大基础工业,从行业角度研究原油价格对中国经济的影响关系。实证结果表明:原油价格变化率与钢铁、煤炭、石油石化行业存在显著的双向线性格兰杰因果关系,机械、基础化工到原油价格变化率存在显著的单向线性格兰杰因果关系,电力及公共事业与原油价格不存在线性格兰杰因果关系;原油价格变化率与6个基础工业存在显著地双向非线性因果关系。

非线性格兰杰因果关系在计算神经科学的应用

自从格兰杰1969年提出因果关系的概念之后,格兰杰因果关系的应用越来越广泛,但都是用来分析线性时间序列数据之间的内在联系。将线性格兰杰因果关系推广到非线性的情形,首先利用核函数的方法建立非线性时间序列模型,再按照线性格兰杰因果关系的基本思想定义非线性格兰杰因果关系,最后通过一个模拟的例子验证该方法的有效性。模拟数据的结果表明,该方法能有效地分析非线性数据之间的内在联系。

安徽省入境旅游人数与旅游外汇收入关系研究——基于格兰杰因果检验

基于1980～2012年间安徽省入境旅游人数和国际旅游外汇收入数据，通过计算相关系数、ADF检验、运用协整分析方法和格兰杰因果检验，对入境旅游人数和国际旅游外汇收入两者之间关系进行实证分析，并构建一元线性回归模型对国际旅游外汇收入进行预测。实证研究结果表明：安徽省入境旅游人数与国际旅游外汇收入之间高度正相关，两者不存在协整关系，但短期内入境旅游人数与国际旅游外汇收入之间存在双向因果关系，即入境旅游人数是国际旅游外汇收入增加的格兰杰原因，国际旅游外汇也是入境旅游人数增加的格兰杰原因。借助一元线性回归模型较好预测了国际旅游外汇收入，进而对旅游市场建设提出相应的政策建议。

频域格兰杰因果关系及其在信号处理中的应用

自从格兰杰1969年提出因果关系的概念之后,格兰杰因果关系在信号处理、计算神经科学等许多领域的应用越来越广。人们可以利用格兰杰因果关系来分析多个变量之间的直接的相互作用,从而进一步研究各类变量之间的内在联系。以往都是在时域空间进行分析的,也就是说分析的对象都是时间序列数据,研究这些变量之间随着时间的变化是如何联系的。在时域空间的基础上,进一步从频域空间上对变量进行研究,分析在哪个频率段上变量之间存在相互作用,所得到的结论当然更具有意义。

基于格兰杰因果关系检验模型的地价与房价关系分析——对深圳市的实证研究

为了分析地价变动与房价变动之间的因果关系,构建了地价变动与房价变动格兰杰因果关系检验模型,并以深圳市为实例分析了地价变动与房价变动因果关系,指出在深圳市地价变动与房价变动之间不存在因果关系,不能把房价上涨归咎于地价上涨。

格兰杰伪因果关系检验的小样本性质研究

基于MC模拟方法研究了格兰杰伪因果关系的小样本性质,结果表明伪因果关系的发生概率会随着数据过程持久性的增强而增大,但会随着样本容量的增加而减少,且由于检验式的设定使得经Newey-West修正的检验方法并没有明显优势。通过解释变量和被解释变量的持久性对伪因果关系的影响以及与OLS估计的伪回归比较分析,表明随机干扰项的自相关或异方差是产生伪因果关系的主要原因,这为解决伪回归和伪因果关系问题提供了统一研究框架。

外商直接投资与区域经济增长——中国20世纪90年代时间序列数据计量分析及格兰杰因果关系检验

从对中国东中西部的时间序列数据计量结果看,三个地区的本期FDI对经济增长均有显著影响;三个地区的本期GDP对FDI均有着显著影响。从对上海和河北两省市时间序列数据的计量结果看,上海的FDI对经济增长有显著促进作用,河北的情况不显著;上海的经济增长对FDI有显著促进作用,河北的情况也不明朗。对东中西部时间序列数据进行格兰杰因果关系检验的结果表明,在东部地区和中部地区,FDI是经济增长的原因;GDP也是 FDI增长的原因,二者构成Granger意义上的因果关系;在西部地区,FDI与GDP还不能构成这种因果关系。

我国服务业集聚与地区城市化存在关联关系吗？——基于1987年～2011年省级面板数据格兰杰因果检验的分析

本文通过面板数据格兰杰因果检验的方法,对我国东、中、西及东北四区的各省份服务业集聚与城市化的关联关系进行了实证分析。研究发现,虽然存在着明显的区域经济差异,但四个地区各个省份服务业集聚与城市化都表现出没有或具有单向及双向的关联关系,其原因也各有不同。从区域城市化的角度而言,各个地区要因地制宜,从而在不同的发展阶段实现服务业集聚与城市化的良性互动。

商品住宅销售量与CPI格兰杰因果关系研究

为了探究CPI与商品住宅销售量的关系,运用一元论方法构建CPI与商品住宅销售量的关系模型,分别利用时差相关分析和格兰杰因果关系检验进行了实证研究。结果表明,CPI与商品住宅销售量存在短期的负相关关系,且第t期的商品住宅销售量与第t+2期的CPI负相关最为显著;CPI为商品住宅销售量的格兰杰原因,而商品住宅销售量不是CPI的格兰杰原因。研究结论对于判断市场走势和宏观调控效果的预期有一定的参考意义。

基于格兰杰因果关系检验的我国银行保险退保因素分析

我国银行保险内存不足。通过格兰杰因果关系检验对"财务危机"和"利率替代"两种假说进行实证检验后得出:短期利率波动对银行保险退保影响不显著,长期利率波动对银行保险退保影响较显著,失业对银行保险退保短期影响较显著,证券投资波动对银行保险退保影响最为显著。为了降低我国银行保险的退保率,要深化银保合作机制,为了降低市场因素带来的影响,可适当提高银保产品的收益率,银保产品不要过于理财化,可适当增加一些保障功能。

矢量格兰杰因果关系及其在复杂网络中的应用

自从格兰杰1969年提出因果关系的概念之后,格兰杰因果关系在构造生物网络(基因网络、蛋白质网络、神经网络)的结构方面的应用越来越广泛,但是它只能用于研究单个节点和单个节点之间的内在联系。而实际的生物网络由于基因、神经元等的相互作用,往往呈现出非常复杂的网络结构,需要研究网络节点构成的组与组之间的内在联系。将格兰杰因果关系进行推广,得到矢量格兰杰因果关系的研究方法,并通过两个模拟的例子验证了方法的有效性。

基于格兰杰因果关系磁刺激穴位对亚健康失眠的脑功能网络分析

脑功能网络是揭示大脑精神活动的重要体现,对于亚健康失眠的脑网络分析具有重要意义。利用格兰杰因果关系算法建立脑功能有向网络实现了各级脑电之间的有向信息连通,更是对失眠基于脑电的探究。本文利用Neuroscan128导脑电实验仪采集9名失眠被试的32导脑电信号,然后基于格兰杰因果关系方法计算32导脑电极在时间序列上的有向连接关系,同时运用贝叶斯信息准则和F统计量检验每个连接值的统计显著性,再利用磁刺激穴位的方法刺激失眠被试,获得不同状态下脑功能网络的有向连接图,并对其进行分析。结果表明,磁刺激神门、内关和三阴交穴后较刺激前,大脑额叶、中央区和左颞叶内部以及脑区之间的连接有所增加;而枕叶、右颞叶内部以及脑区之间的连接有所减少。磁刺激穴位治疗亚健康失眠具有重要的研究意义,本研究得到的相应结果为其提供依据。