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股指期货和沪深300指数联动关系实证研究
1
作者 何燕 《中国证券期货》 2011年第10X期27-28,共2页
利用多元GARCH模型,本文评价了股指期货和沪深300数量联系。实证研究发现,股指期货和沪深300的存在密切的先行滞后关系,股指期货和沪深300之间的波动也存在显著的联系。并且本文对投资者的投资策略提出相关的建议。
关键词 单位根检验 格兰杰因果检验 vgarch
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交易量与股价波动性动态关系的研究 被引量：4
2
作者 王艺霖 周渊 《复旦学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2012年第4期472-479,共8页
交易量与股价变化的关系是金融市场研究的重要课题之一.VGARCH模型是在传统的GARCH模型中加入交易量得到的衍生模型.通过对上证指数波动性预测的实证分析得出:VGARCH模型能更准确地预测股票指数的波动性.进一步指出,相比于交易量,其波... 交易量与股价变化的关系是金融市场研究的重要课题之一.VGARCH模型是在传统的GARCH模型中加入交易量得到的衍生模型.通过对上证指数波动性预测的实证分析得出:VGARCH模型能更准确地预测股票指数的波动性.进一步指出,相比于交易量,其波动率能更好地度量每日信息到达量. 展开更多
关键词 vgarch模型 股价波动性 交易量
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