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交易量与股价波动性动态关系的研究 被引量：4
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作者 王艺霖 周渊 《复旦学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2012年第4期472-479,共8页
交易量与股价变化的关系是金融市场研究的重要课题之一.VGARCH模型是在传统的GARCH模型中加入交易量得到的衍生模型.通过对上证指数波动性预测的实证分析得出:VGARCH模型能更准确地预测股票指数的波动性.进一步指出,相比于交易量,其波... 交易量与股价变化的关系是金融市场研究的重要课题之一.VGARCH模型是在传统的GARCH模型中加入交易量得到的衍生模型.通过对上证指数波动性预测的实证分析得出:VGARCH模型能更准确地预测股票指数的波动性.进一步指出,相比于交易量,其波动率能更好地度量每日信息到达量. 展开更多
关键词 vgarch模型 股价波动性 交易量
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